Направление фондового рынка: как предсказать?

Определив направление тренда внутри дня, можно уже зарабатывать, а не смотреть, как другие это делают

Здравствуйте, дорогие читатели! На связи Светлана Вега.

Сегодня мы поговорим об очень важной теме, пренебрегая которой, сотни тысяч трейдеров стали еще беднее, чем были до знакомства с этой профессией. Итак, начнем.

Не торгуй, не зная направление тренда

Согласитесь, что хороший вопрос:

Как определить направление тренда внутри дня?

Но почти все новички торгуют, не задаваясь вопросом:

Но самый парадокс, они могут даже определить тренд на том случайном таймфрейме, на котором в данный момент времени работают, но это все равно не поможет торговле.

При этом они используют кучу ненужных индикаторов, хотя можно и без них.

Потому что, этот тренд может быть малозначимым и не иметь силы для принятия торговых решений.

Кроме того, мало знать направление тренда, ведь в торговле используют сотни торговых систем с индикаторами и без.

А для каждой торговой системы тренд имеет разное значение.

Для некоторых систем тренд вообще не имеет значение, но его все равно определяют, чтобы знать, где его нет, для входа в рынок.

Когда новички изучают тему трейдинга, хоть эта будет книга, хоть какой-то видеокурс, хоть тренинг , или консультация гуру, везде так ли иначе слово тренд –звучит.

И для понимания любого человека, хоть это будет дворник, медсестра, ядерщик-атомщик более или менее сухая теория понятна.

Когда доходит до практики, все забывают эти знания, либо не могут на практике их применить, либо применяют, но не понимают для чего.

Законы на фондовом рынке очень суровы и жестоки. Ваши ошибки никто обсуждать не будет.

Вы уйдете, на следующий день придут другие искатели золота. )))

Не очень приятно слышать, да?

Но у кого-то из этих других может получиться зарабатывать на бирже деньги только по одной простой причине.

Они придадут большое значение слову — тренд и пройдут практику со сбором статистики. А то значение, которое они придадут этой теме, будет схоже обучению вождению автомобиля.

Или вы думаете, что заработок больших денег не связан никаким образом с обучением.

Это большое заблуждение!

Те, кто из моих читателей это понял, может смело двигаться дальше. А те, кто до сих пор надеется на “халяву”, идите и ищите ее на просторах интернета.

Что такое локальные вершины и впадины?

Давайте уже перейдем к изучению темы.

Думаю, после хорошей встряски мозгов выше, вы будете более серьезно относиться к той информации, которая должна засесть в ваших извилинах, как вторая таблица умножения.

Как в математике мы проводим отрезок?

Нам нужно знать две точки, и через них мы проводим линию.

В тренде также. Точками будут являться некие временные локальные вершины ценовых впадин или высот.

В данный момент времени они могут выглядить на графике очень локальными,

но когда тренд подтвердит себя, они могут стать самими значимыми,

и все игроки рынка будут с уважением и почтением следить за ними при взаимодействии с текущей ценой.

(нажмите для увеличения на картинку)

Итак, дадим самое легкое определение важных для нас параметров тренда.

Локальная вершина — свеча, максимум которой находится выше максимума предыдущей и последующей свечи (левой и правой).

(нажмите для увеличения картинки)

Локальная впадина-свеча, минимум которой находится ниже минимума предыдущей и последующей свечи (левой и правой).

(нажмите для увеличения на картинку)

Вы спросите, почему называем эти вершины локальными. Все просто.

Мы рассматриваем эти вершины только для построения тренда, а на самом деле эти вершины могут быть очень значимыми в техническом анализе для конкретной стратегии торговли.

Но в данный момент, когда мы строим тренд, то мы только предполагаем, что он будет.

Что через эти вершины возможно зарождается тренд. А возможно обычный распил в виде неопределенности на рынке, не имеющей никакого смысла.

Когда уже наступит подтверждение,что это действительно тренд, то вершины из локальных превращаются в значимые.

Ну теперь , вы узнали, как определять локальный минимум и максимум, то давайте перейдем к условиям, которые помогают определить, что в данный момент на рынке формируется тренд, и куда он направлен.

Что такое тренд в рост, тренд на падении?

Так как статья в целом посвящена, как все-таки внутри дня определить, то с этого и начнем.

Давайте представим, что утром мы включаем компьютер и хотим определить тренды на графике акций Сбербанка.

Сразу хочу сказать для новичков, что дневной таймфрейм не пойдет.

Дневная свеча будет формироваться всю сессию.

Вначале сессии она имеет одну форму в момент времени, в середине сессии, или даже через час, совсем другую.

По дневной свече направление тренда внутри дня никак не определишь. Возможно только к концу сессии, и то это такие себе доводы.

(нажмите для увеличения картинки)

И не только поэтому.

Помните, линию тренда можно провести через две точки.

А дневная свеча- это только свеча, никак она не будет родниться с впадинами и вершинами одного дня.

Даже, если свеча будет сильно растущей или сильно падающей, этого мало, чтобы сказать — какой тренд внутри дня .

Ведь для каждого инструмента есть своя волатильность, средний диапазон дня в обычные торговые сессии и т.д.

Давайте перейдем на 4-х часовик. Здесь уже можно что-то сказать, но не забывайте, что свечи на таком таймфрейме формируются 4 часа.

Сессия началась в 10 утра Москвы,то за одну торговую сессию сколько будет таких свечей?

А значит, ждать придется долго и бессмысленно.

(нажмите для увеличения картинки)

Какой вывод напрашивается, что локальных вершин на больших таймфреймах мы не найдем для разреза одного дня.

Значит нужно спускаться на более маленькие таймфреймы.

И чем на меньший таймфрейм мы переходим, тем лучше для определения тренда дня, если конечно он вообще есть.

Вообще определение трендов внутри дня-это больше скальперская торговля и стиль.

И здесь будут информационны 5-минутные графики, 10-минутные., и даже 1-минутные.

Я в своих торговых стратегиях ниже 5-минутного графика никогда не опускаюсь.

Я не скальпер. У меня нет столько свободного времени и нервов. Предпочитаю более спокойный стиль торговли.

Но тему статьи надо раскрыть, а скальперские штучки это уже темы для других статей.

Определим тренд внутри дня на реальном примере Сбербанка

Итак, 10 минутный график Сбербанка открываем для определения направления тренда.

Открываем вначале торговой сессии в 10-10 Москвы.

(нажмите для увеличения картинки)

Что мы видим,что по этой одной 10-минутной свечи не достаточно также. И мы будем проводить линию тренда через локальные вершины предыдущего дня, а именно 20 мая.

Вы спросите почему именно так?

Подходим к определению тренда.

Нисходящий тренд строится по минимум двум локальным вершинам, и левая из этих вершин должна быть выше правой.

Восходящий тренд мы рисуем по минимум двум локальным впадинам, правая из которых должна быть выше левой.

Сейчас мы это правило нарисуем на нашем графике Сбербанка на 10-минутке.

1. Нашли локальные вершины
2. Левая из вершин выше правой
3. Провели через них линию
4. Линия оказалась наклонена вниз
5. Значит тренд -нисходящий

(нажмите для увеличения на картинку)

И что мы будем делать дальше.

Мы будем ждать взаимодействие цены с линией тренда.

При истинном пробитии линии, мы можем прикупить акции Сбербанка, а потом продать и забрать прибыль себе.

Прошло 17 свечей 10-минуток, когда цена пробила тренд.

Это почти 3 часа.

По самой простейшей стратегии-взаимодействии с линией тренда мы, определив направление тренда внутри дня входим в лонг.

(нажмите для увеличения на картинку)

А в конце торговой сессии принимаем решение выйти. Потому что торгуем внутри дня.

Иначе бы особо нам не нужно было определять направление тренда внутри дня.

(нажмите для увеличения картинки)

После таких примеров возникает закономерный вопрос.

А если торгуешь не внутри дня, или не хочешь закрывать позицию в этот же день? Как тогда?

Это точно уже совсем другие обширные темы.

Более детально рассматриваем в моей школе обучения трейдингу. Сейчас активно готовится ее запуск. А что-то мы обязательно разберем здесь.

И кто-то мне задавал вопрос : Как по Фибоначчи определить направление?»

Про Фибоначчи будут отдельные статьи и там все рассмотрим, можно ли направление тренда определять или это полная чушь.

Забегая вперед, скажу только одно, что на всех таймфреймах велика вероятность, наличия разных трендов.

Друзья, не забывайте подписываться под собачкой, делиться с друзьями в социальных сетях.

Направление фондового рынка: как предсказать?

Что вы знаете о фондовом рынке? Если вы являетесь профессиональным трейдером или инвестором, то я уверен, что многое. У вас может быть огромный опыт и, возможно, вы отлично торгуете и хорошо зарабатываете на бирже. Но даже мастера своего дела не способны на 100% предугадать направление фондового рынка. А ведь это одна из основных задач для профессионала. Легко ли научиться работать на рынке и «выжимать» из него все до последней «копейки»? – Совсем нет. Но если проявить желание и напор, то все реально. В данной статье мы рассмотрим некоторые тенденции в изменении направления фондового рынка и способы предсказания этих движений. Наш анализ мы начнем с особенностей цены. Так, на сегодня можно выделить два основных ее вида – будущая цена продажи актива и текущая цена. Помните, что необходимо внимательно изучать историю цены на интересующий актив и только после анализа принимать решение. Большинство инвесторов не будет покупать индекс или ценную бумагу, если ее стоимость быстро возросла. Чем это вызвано? Все просто – в этом случае велика вероятность дальнейшей коррекции цены. Другая категория инвесторов никогда не рискнет приобрести ценные бумаги, которые, наоборот, падают в цене. В этом случае есть риски, что ситуация будет ухудшаться и дальше. А что по этому поводу говорят исследования? Мы ведь не будем ограничиваться одними лишь предположениями, не правда ли?

Назад, но не в будущее… Возвращаемся к среднему значению

Многие специалисты, которые имеют большой опыт торговли и являются далеко не последними людьми в сфере инвестирования, уверены в способностях рынка «выравниваться» со временем. Завышенные цены на те или иные активы препятствуют нормальному процессу инвестирования. Низкие цены, наоборот, открывают дополнительные возможности для инвесторов. Почему наша глава названа «возвращаемся к переменному значению»? Да потому что стоимость акций со временем стремится к среднему значению, в какие бы верхние или нижние пики ее не заносило. Это явление было открыто сравнительно недавно, после анализа ряда экономических показателей – процентных ставок, уровня безработицы, валютных курсов и так далее. Часто возврат к средним параметрам имеет место и в бизнес-циклах. К слову, исследования по поводу движения цены к среднему значению (касательно акций) еще ведутся, и однозначных результатов, увы, нет. В одних опытах видно, что возврат к среднему все-таки есть (но в течение длительного периода), другие результаты не подтверждают данную теорему. Было обнаружено, что основным препятствием часто становится отсутствие надежных долговременных рядов. На фоне этого понятно, почему возвращение к среднему не реализовалось – это долговременное и довольно медленное явление. Ему необходим по-настоящему длительный горизонт, который не всегда есть у обычного инвестора. К какой истории ценных бумаг мы имеем доступ? В лучшем случае — за последние лет 80. Этого может быть недостаточно, чтобы в полной мере проследить тенденцию возврата к среднему значению. Если данное явление и имеет место, то оно происходит слишком медленно.

Мартингалы

Давайте углубимся немного дальше в историю, до 1965 года, когда свои исследования по доходности рынка проводил Пол Самуэльсон. Гений своего дела путем колоссальной работы выявил, что прошлая доходность акций не имеет существенного значения. Он был уверен, что прошлые ценовые тенденции никоим образом не сказываются на будущих изменениях цены. Следовательно, на эффективном рынке закономерности цен не существует, а рыночные цены – это обычные мартингалы. Что это значит? Чтобы разобраться в данном вопросе, вспомним курс высшей математики. Мартингал — математический ряд, где прогноз по поводу следующего числа делается на основании текущего. Данная логика активно применяется в теории вероятности, когда необходимо оценить результаты случайных перемещений. Допустим, у вас на руках есть 100 долларов, и вы приняли решение поставить на «чет-нечет» все деньги сразу. Каким будет выигрыш? Шансы выиграть и проиграть в этом случае остаются равными – 50 на 50. В первом случае вы получаете удвоенную сумму – 200 долларов, а во втором – 0. Но по статистике лучшим положением является исходное, когда у вас на руках еще есть 100 долларов. Так вот, сам процесс прогнозирования будущего события после совершения ставки – это и есть мартингал. Как все это можно привязать к фондовому рынку? Очень просто. К примеру, при оценке опционов ценных бумаг доходность последнего может учитываться с позиции мартингала. Если верить теории, то при оценке опциона не обязательно отталкиваться от прошлой цены. Вам хватит текущей стоимости и реальной волатильности. Если в маргинале следующее числовое значение больше предыдущего, то речь уже идет об субмаргинале. После прочтения соответствующей литературы можно прийти к мнению, что подобное движение цены часто носит название случайного блуждания с дрейфом вверх. История данного определения уже «с бородой» и им пользуются на фондовом рынке уже около 80 лет. Что в итоге? Большое число небольших отклонений цены не сказывается на общей тенденции акции к повышению. В ситуации, когда прибыльность ценной бумаги (в нашем случае акции) имеет случайный характер, то лучший прогноз на завтра – настоящая стоимость акции плюс небольшой рост. Есть мнение, что совершенно бессмысленно «копаться» в прошлых трендах и искать вероятный импульс. Хороший инвестор концентрирует все свое внимание исключительно на управлении рисками, которые характерны для волатильных вложений.

Импульс

Опытные инвесторы прекрасно знают тонкости фондового рынка. Они как мудрецы идут сквозь «тернии» ценных бумаг, выбирая только лучшие и самые «сладкие» плоды. Для них не секрет, что идти против движения рынка бесполезно. Все мудрости фондового рынка буквально выстраданы миллионами инвесторов и выстроены на огромной горе «слитых» депозитов. Им можно доверять. Важно учитывать истину, касающуюся ошибочности движения против рыночных трендов. В чем суть данного предположения? — Да все просто. Эффективнее думать, что рыночные движения не меняются совсем. Сегодня на рынке представлено невероятное количество акций. При этом инвесторы все равно покупают ценные бумаги с падающей ценой. Парадокс. Не лучше ли вкладывать свои средства в растущие акции или облигации? Что ж, в нашем деле столь негативные черты характера, как страх и жадность, обязательно присутствуют. Исследования показали, что постоянный приток средств во взаимные фонды позволяет с легкостью выстроить взаимосвязь с прибыльностью рыночного портфеля. При этом импульс имеет ключевое значение на фондовом рынке. Это логично, ведь чем больше людей одновременно вкладывает свои деньги в какой-то актив, тем быстрее повышается цена. Это, в свою очередь, становится причиной появления нового потока покупателей. Получается мощная обратная связь, которая работает и сегодня. Еще в 1993 году Шериданом Титманом и Нарасимханом Джагадишем был проведен небольшой «опыт», который лишь подтвердил наличие импульса у некоторых акций. Исследователям удалось доказать, что ценные бумаги, имеющие положительные тенденции в данный момент, продолжают свой рост и в дальнейшем. Но данная теория подтвердилась и в обратном «направлении». То есть те ценные бумаги, которые показывали тенденцию к снижению, продолжали падать и дальше. Но эти результаты нельзя считать на 100% объективными, ведь они рассматривают лишь небольшой период времени – около месяца. На больших периодах импульс имеет совершенно иное действие – в большей части противоположное. Можно вспомнить исследование, которое проводилось немного ранее – в 1985 году. Там специалисты пришли к мнению, о котором частично мы уже напоминали. В частности, те акции, которые показывали хорошие результаты в последние 4-5 лет, в следующие 3-4 года обязательно отставали от рынка. И, наоборот, если ценные бумаги отличались плохими результатами в течение 4-5 лет, то в ближайшие годы они были склонны к росту. По сути, мы приходим к теории возвращения к среднему.

Ищем цену

Большинство инвесторов пытаются получить максимальную прибыль путем скупки акций с низкой стоимостью и их продаже по более высокой цене через какой-то период. Они рассчитывают на недооцененность ценных бумаг. И во многих случаях цена действительно меняется. Но почему так происходит? С чем связана подобная неэффективность рынка с позиции корреляции оценки? После ряда проведенных исследований стало понятно, что подобная недооценка акций и корректировка их цены является обычным явлением. Для определения причин было проведено множество исследований в течение нескольких десятков лет. Так, еще в 1964 году была разработана специальная трехфакторная модель, прояснившая нюансы движения курсов на рынке ценных бумаг. В итоге, наиболее значимым фактором увеличения стоимости в будущем стал показатель P/B ratio, являющий собой отношение капитализации той или иной компании к ее же балансовой цене. Если ценная бумага имеет небольшой коэффициент P/B, то впоследствии она отличается лучшей доходностью (если сравнивать с другими акциями). Интересен тот факт, что значения коэффициента также двигаются одновременно с ценой и в том же направлении, но уже не так активно. По этому поводу также были проведены исследования в 1977 году. Было обнаружено, что акции с низким коэффициентом P/Е (отношение рыночной капитализации к годовому доходу) имеют тенденцию к росту в дальнейшем. В дальнейшем данная теория только подтверждалась и сегодня она не вызывает сомнений. С другой стороны в результатах исследований не было разъяснено столь странное поведение акции. Почему фондовый рынок сначала недооценивает стоимость ценных бумаг, а потому корректирует данную оценку. Этому можно найти только одно объяснение. Определенные акции относятся к рискованным, что вынуждает инвесторов компенсировать свои риски. Если цена оказывает свое влияние на коэффициент P/Е, то подтверждается теория сближения со средним значением. Что происходит? Если цена постепенно увеличивается, то возрастает и коэффициент. В итоге общая прогнозная доходность становится ниже. С другой стороны ориентироваться на P/Е коэффициент в инвестиционной деятельности лучше не стоит – это слишком ненадежный сигнал для сделок с акциями.

Делаем выводы

В заключение хотелось бы сказать, что сегодня есть факторы, которые позволяют предсказать направление фондового рынка. Сотни гениев провели тысячи различных исследований, чтобы выявить идеальную формулу успеха. Но что в итоге? Мы получили только уверенность в возвращении цены к среднему в долгосрочной перспективе и определенное влияние импульса на цену. В свою очередь коэффициенты P/B и P/Е также показали некоторую силу в прогнозировании, но рассматривать их в качестве сигналов все-таки нельзя. Это лишь помощники, которые позволяют понять общую тенденцию рынка. Общество еще находится в поисках «Грааля» и будет ли он найден – большой вопрос. Возможно, таким человеком станете именно вы. Удачи.

Линии тренда

Что такое тренд? Ответ на этот вопрос — основа основ биржевой торговли. Умение строить трендовые линии и торговать на них — навык, жизненно необходимый трейдеру любого уровня. Вся необходимая информация, которая поможет новичку разобраться в вопросе, находится в этой статье.

Понятие тренда

Тренд — это однонаправленное движение цены, действующее в течение определённого времени. Иными словами, это участок роста или падения цены, визуально определяемый по графику.

С помощью трендов можно:

• предсказывать, как изменится цена торгового актива в будущем;
• самостоятельно создавать торговые стратегии;
• более эффективно использовать биржевые индикаторы.

Виды трендов

Тренды можно классифицировать по двум основным критериям: направленности и времени существования. О каждом из них стоит поговорить подробнее. По направленности тренды делятся на три вида.

1. Восходящие, они же бычьи. На их графике каждый последующий максимум («пик») и минимум («донышко») находится выше всех предыдущих.

2. Нисходящие или медвежьи. Представляют собой последовательность понижающихся «пиков» и «донышек», каждый из которых ниже предшествующих.

3. Боковые (флэт). На графиках этих трендов цена движется без определённого направления, а максимумы и минимумы находятся приблизительно на одном уровне. Существует мнение, что флэт — это отсутствие тренда. Но это заблуждение: тренд на рынке есть всегда, главное — научиться его определять.

Что касается классификации по времени существования трендов, здесь также возможны три варианта.

Долгосрочные (первичные, основные) — тренды, которые длятся 1-2 года. Чаще всего на них торгуют крупные рыночные игроки и инвесторы.

Теперь вы знаете, что такое тренды рынка. Но существует ещё один важный момент, о котором нельзя не упомянуть, — фазы тренда.

Помните: ни один долгосрочный тренд не начинается и не заканчивается неожиданно. Большая часть тенденций рынка развивается по одному и тому же сценарию.

Во время первой фазы — накопления — крупные инвесторы и игроки скупают или продают финансовые активы.

Во время фазы распределения к ним присоединяются другие участники, в результате чего на графике появляются длительные импульсные движения и короткие коррекционные.

Третья, завершающая фаза — период, когда цена достигает максимальных значений. Именно в это время крупные игроки начинают фиксировать свои позиции и выводить деньги.

Что такое линия тренда, и как её построить?

Линия тренда — универсальный инструмент технического анализа, с помощью которого можно выявить, в каком направлении движется рынок. А ещё — определить, насколько силён или слаб текущий тренд, изменится ли направление движения цены, и когда это произойдёт. Чтобы правильно провести трендовую линию, недостаточно знать, что такое тренд. Нужно прежде всего разобраться в основных правилах построения.

Во-первых, стоит выделять не все максимумы и минимумы, а только самые существенные. Линия для восходящего тренда строится по двум наиболее значимым «донышкам» (уровни поддержки), для нисходящего — по двум «пикам» (уровни сопротивления). Кроме того, нужно правильно выбирать опорные точки для построения линии тренда. Здесь не существует универсальных рецептов, поэтому приведём один из наиболее действенных.

В качестве первой точки необходимо выбрать на участке графика самое низкое «донышко» или самый высокий «пик» (в зависимости от анализируемого тренда).

Вторая точка — это соседний с первым максимум (минимум). В этом случае через некоторое время произойдёт пробой трендовой линии и появится возможность провести новую.

Теперь рассмотрим способы построения трендовых линий. Их всего два: по телам и по теням свечей. Какой использовать — выбирайте сами, поскольку и тот, и другой вид разметки верен. Главное — придерживаться выбранного способа постоянно. Если трендовая линия используется как уровень поддержки, от него необходимо либо покупать, либо фиксировать продажи. Если в качестве уровня сопротивления — продавать или фиксировать ранее открытые покупки. Вот основная информация о том, что такое тренд на фондовой бирже, и как правильно строить трендовые линии. Все остальное — вопрос постоянной практики и опыта.

Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!

Источник https://vegatrend.ru/torgovlya-na-finansovyh-rynkah/opredeliv-napravlenie-trenda-vnutri-dnya-mozhno-uzhe-zarabatyvat-a-ne-smotret-kak-drugie-eto-delajut

Источник https://utmagazine.ru/posts/4696-napravlenie-fondovogo-rynka-kak-predskazat.html

Источник https://journal.open-broker.ru/trading/linii-trenda/