Биржевой стакан: что это такое и как им пользоваться

Биржевой стакан: что это такое и как им пользоваться

Биржевой стакан считается уникальным инструментом, который помогает определить текущее соотношение спроса и предложения. Он применятся, чтобы предоставить информацию о совокупности предложений на покупку и продажу конкретного актива. Пользователь видит ее в виде таблицы.

Стакан принимает во внимание торговую цену и количество лотов. На практике биржевой стакан применяется, чтобы определить рыночную стоимость требуемого актива. Поскольку одна таблица не сможет вместить в себя всю полноту информации об объеме биржевых предложений, трейдеры смотрят на движение около рыночной цены. Дополнительную информацию дают производные, стоимость определяющейся начальной ценой конкретного лота.

Какие сведения дает биржевой стакан

• объема торгов по конкретному активу. Информация полезна в стратегиях, которые основаны на спекуляции по объему;
• подходящих цен по покупке и продаже актива. Информация помогает выявить точку для входа на рынок;
• положения актива с точки зрения его ликвидности;
• решения относительно стоимости лимитной заявки.

Биржевой стакан активно используется как на валютном рынке, так и во время торговли ценными бумагами, либо иными активами.

Особенности биржевого стакана

Стакан не может быть представлен в форме графика, поскольку не предлагает пользователю визуального отображения данной информации. Поэтому новичку предстоит научиться пользоваться индикатором, так сильно отличающемся от классических вариантов.

Информация представлена в форме удобной таблицы. Допускается проведение проверки на наличие дисбаланса ликвидности. Такое появляется при перевесе на стороне спроса или предложения. Выявление этого перевеса помогает определить тенденцию на рынке или открыть подходящую точку для входа на рынок.

Изменение цены стакана находится в прямой зависимости от игры спроса и предложения. В то же время сама эта игра в значительной степени определяется активными участниками. У них достаточно капитала, чтобы влиять на свободную игру спроса и предложения, а в некоторых случаях управлять ей.

Структура стакана цен

Вне зависимости от рынка, на котором работает трейдер, применяется два вида стакана. О первом рассказано выше. Это классическая таблица, показывающая необходимые сведения. Второй вариант — разреженный. В нем дополнительно представлена гистограмма, помогающая оценить ликвидность финансового инструмента. Разреженный стакан подходит новичкам, поскольку упрощает восприятие объема.

• информацию по заявкам, у которых имеется конкретная объявленная стоимость;
• объединение в единую категорию целого ряда медведей или быков. Трейдер получает сведения об объеме конкретного актива, а не сведения об участниках. Возможность доступна не на всех биржах. Рекомендуется предварительно проверить наличие возможности на той бирже, где работает трейдер.

Стакан делится по зонам. В красной отображаются инструменты, которые хотят приобрести покупатели и опубликовали соответствующие заявки. Зеленая показывает сведения об ордерах на покупку. Нейтральная показывает зону цены, которая размещена внутри спреда.

Хотя физически невозможно разместить все до единой действующие заявки, это и не требуется. Стакан отображает предложения лидеров рынка, которые имеют достаточно сил для влияния на цену спроса и предложения.

Как торговать по стакану

Если торговать по стакану, трейдер пользуется одной из трех типов заявок:

• лимитные. Для торговли используются сведения о количестве лотов и цене покупки;
• рыночные. Поступают непосредственно с рынка как результат игры спроса и предложения. Выполняются заявки мгновенно, при этом используется полный объем. Торгуются по лучшей из представленных цен;
• условные. Заявки, для исполнения которых требуется соблюсти дополнительные условия. При этом лимитные виды не считаются условными, речь идет о разных категориях.

При этом, стакан отображает исключительно первый тип. Рыночные исполняются мгновенно и не оказываются в стакане, а последний тип не может отображаться до момента соблюдения условий. Такие заявки считаются недействительными. Когда условия начинают соблюдаться, предложение становится рыночным или лимитной.

Другой способ классифицировать заявки предполагает использовать признак объема. С этой точки зрения также присутствует три группы:

• мелкие. Чаще всего исходят от трейдеров с небольшим количеством денег, не влияют на дальнейшее изменение стоимости финансового инструмента. Отсутствие дополнительного влияния на рынок — довод в пользу того, чтобы не занимать внимание инвестора;
• средние. Единичные заявки не влияют на дальнейшее поведение стоимости актива. Если средних заявок становится слишком много, это говорит о росте плотности сопротивления. Хороший инвестор обращает внимание на рыночные перемены;
• крупные. Заявки, которые даже в единичных случаях способны серьезно повлиять на состояние рынка. Инвестору рекомендуется внимательно следить за такими заявками.

Пассивные и агрессивные предложения

Среди финансистов принято отличать пассивные заявки от активных. В первом случае цены располагаются близко друг от друга. Пассивные заявки выступают в качестве защиты ценового рубежа, не давая пробить. В этом случае анализ стакана следует дополнять уровнями поддержки и сопротивления.

Заявки, которые требуют мгновенного исполнения, называются агрессивными. Они стимулируют резкое изменение стоимости актива в нужное направление. Таким образом наблюдение за такими заявками позволяет найти изменение тенденции и определить желательную точку входа на рынок. Среди агрессивных заявок встречаются лимитные.

Как использовать стакан

• крупные приказы. Размещение в нужных трейдеру пределах позволяет заранее определить возможный переворот в рыночной конъюнктуре. Дополнительного внимания заслуживают крупные заявки. Смотреть следует на место их размещения. Особенно в тех случаях, когда находятся на уровне локального экстремума, границах поддержки и сопротивления;
• Айсберг приказы. Чтобы избежать сильного влияния на ценообразование, допускается выставление череды небольших приказов. Они легко вычисляются. Это всегда почти или полностью одинаковая регулярно повторяющаяся заявок;
• борьбу активных и пассивных заявок. Трейдер на практике наблюдает перевес то одних, то других типов, попутно меняя собственную стратегию торговли;
• одинаковые приказы. Часть инвесторов вынуждена использовать одинаковые заявки для избавления или приобретения финансового инструмента. Данный тип приказов схож с айсбергом, заслуживает внимания со стороны трейдера по аналогичным причинам;
• импульсы. Стоимость разительно меняется в момент появления нового рыночного импульса. Чаще всего стоимость сначала немного проседает, затем наблюдается значительный рост. Актив превышает ранее достигнутый экстремум. О появлении импульса говорит высокая плотность средних приказов при отсутствии ответной реакции. Если приказы со стороны медведей, отсутствует бычья реакция и наоборот.

Выше перечислены основные показатели, знание которых поможет заработать благодаря биржевому стакану.

Заключение

Биржевой стакан относится к инструментам, которые предназначены для опытных игроков на рынке Форекс. Требуется умение самостоятельно проводить технический анализ для определения подходящей точки входа на рынок.

Умение пользоваться инструментом потенциально избавляет от использования слишком большого количества индикаторов, успешно определяя подходящую точку входа на рынок.

Инструмент подходит для скальпинга и внутридневной торговли. С ростом таймфреймов привлекательность индикатора снижается прямо пропорционально.

Как открыть стакан цен в MT4 и как его использовать в торговле?

Cтакан цен – инструмент, позволяющий наглядно представить нынешнюю ситуацию на рынке какого-то финансового инструмента. Это позволяет упростить механизмы управления ордерами, что положительно влияет на эффективность торгового процесса. В МетаТрейдере инструмент появился только недавно, и уже позволяет трейдерам выжать максимум из финансового рынка.

Рисунок 1. Внешний вид стакана цен в МетаТрейдере 4

Справедливости ради укажем, стакан цен – не самая необходимая опция для торговли на Форекс. Она просто позволит оптимизировать время заключения сделки, но есть и другие способы сэкономить драгоценный для трейдера ресурс. Да и сигналы, даваемые этим индикатором, не всегда точны. Поэтому пользоваться другими индикаторами тоже нужно.

Определение понятия

Стакан цен – это окно или элемент интерфейса, задача которого – отобразить имеющиеся сделки на покупку и продажу в режиме реального времени. Он показывает не только рыночные, но и отложенные заявки, давая максимально реалистичное представление о ситуации на рынке.

Наибольшее распространение эта функция получила на рынке ценных бумаг. Если же мы говорим о внебиржевых рынках (тот же Форекс), то инструмент лучше всего подойдет скальперам, поскольку он позволяет быстро проанализировать имеющуюся рыночную ситуацию и заключить максимально точную сделку в пару кликов мышью.

Отображение и внешний вид стакана цен в MT4

Рисунок 2. Контекстное меню, через которое можно отобразить индикатор

Где в мт4 посмотреть стакан цен? Чтобы отобразить его, необходимо в окне «обзор рынка» кликнуть правой кнопкой мыши по интересующему активу и в появившемся меню нажать на пункт «Стакан цен». Еще один способ (как мог догадаться наблюдательный читатель) – с помощью горячей клавиши. Кликните левой кнопкой мыши по интересующему активу и нажмите комбинацию Alt+B.

После этого откроется следующее окно. Это и есть наш стакан.

Рисунок 3. Стакан цен в MT4

Как работает стакан цен

Стоимость актива полностью зависит от спроса и предложения, которые в свою очередь определяются действиями трейдеров, торгующих на финансовом рынке. По сути, любой из них (фондовый, валютный, срочный) являет собой что-то наподобие аукциона, где один человек предлагает актив по определенной цене, а потом находится человек, готовый приобрести какое-то его количество по этой стоимости.

Например, человек решил продать 5 лотов евродоллара. Должен появиться контрагент, готовый купить такое количество по этой же предложенной медведем стоимости. В результате, появляется сделка, которая и отображается в стакане. Ежеминутно на Форекс открывается огромное количество таких позиций.

Рисунок 4. Структура биржевого стакана

Полноценный стакан цен доступен лишь профессиональным трейдерам, работающим на биржах. Частные могут воспользоваться лишь версией с ограниченными возможностями. Причина проста – крупные маркетмейкеры не хотят давать шанс заработать каждому, потому что тогда они теряют прибыль.

Настройка

Чтобы разобраться в настройке инструмента, нужно понять назначение его элементов. В колонке «цена» отображается информация о котировках Bid и Ask. Кто не знает, первая – это стоимость продажи актива (в стакане цен отображается голубым цветом). Ask – это стоимость покупки, которая отображается в MT4 розовым цветом. Самые выгодные сделки находятся рядом, на границе между куплей и продажей.

На второй строчке ячейки указывают на уровни, где можно открывать отложенные сделки. Все остальные формируются путем приращивания показания прошлой ячейки на наименьший шаг этого финансового инструмента.

В столбике «Торговля» отображаются ячейки с информацией об отложенных сделках, имеющихся стоп-уровнях, а также объемов ордеров. Трейдеру необходимо знать значение условных обозначений:

• BL – BuyLimit;
• SL – SellLimit;
• BS – BuyStop;
• SS – SellStop;
• sl – StopLoss;
• tp – TakeProfit.

Кроме того, в каждой ячейке этого столбика есть две кнопки с изображенными на них стрелочками. При нажатии на направленную вверх можно открыть сделку на покупку, вниз, соответственно – продажу. Сами стрелки могут иметь разный окрас. Если она серого цвета, то она неактивна, нажав на нее, ничего не произойдет.

Красные стрелки, расположенные вверху, позволяют заключить сделку SellLimt, а в нижней – SellStop. Синие же, соответственно, – BuyLimit вверху и BuyStop – внизу.

Установить ордеры TakeProfit и StopLoss, а также объем сделки, можно с помощью трех полей в окне стакана. Для большей наглядности выделили эти поля оранжевой рамкой.

Рисунок 5. Уровни стоп-лосс, тейк-профит и объема сделки. Заключить сделку на покупку или продажу с соответствующими параметрами можно с помощью кнопок “sell” (продажа) и “Buy” (покупка), расположенных под этими полями.

Левое поле предназначено для выставления стоп-лосса, правое – тейк-профита. Объем позиции в лотах устанавливается в среднем поле. Значение можно выставлять двумя способами: с помощью кнопок со стрелочками, расположенных возле поля, или же ввести вручную с клавиатуры, предварительно установив курсор в соответствующем месте.

С помощью контекстного меню можно выставить алерт – оповещение о том, что цена достигла определенного уровня. Очень удобный инструмент, который можно использовать для того, чтобы терминал сообщил о важной точке входа или выхода. Он это делает с помощью звукового или визуального оповещения.
После создания оповещения на графике отображается специфическая пунктирная стрелка, указывающая на уровень алерта.

Рисунок 6. Алерт, появившийся с окна стакана цен на Форекс

В нижней части экрана, как видим, можно посмотреть открытые на данный момент «будильники финансового рынка«. Чтобы появилось такое окошко, нужно внизу найти вкладку «Алерты» и нажать по ней.

Использование инструмента

Как пользоваться стаканом цен в MT4? Обычно направление тренда зависит от спроса на определенный актив. При продаже инструмента стоимость на него снижается, если товар покупается – растет. То есть, если мы знаем настоящие объемы сделок, то у нас появляется возможность с большой степенью достоверности предсказать то, как в дальнейшем развернется рыночная ситуация. При этом стакан цен отображает те ордера, которые размещаются через брокера, услугами которого пользуется конкретный трейдер.

Торговля по стакану цен в mt4 позволяет трейдеру определить тренд (логика проста – каких сделок: медвежьих или бычьих, больше, в том направлении и движется котировка). Далее можно определить момент, когда начнется коррекция и заключить сделку «против толпы». Эта стратегия так и называется.

Есть существенный недостаток у стакана на Форекс по сравнению с биржевыми – он отображает лишь размещаемые трейдером заявки. А вот доступа к чужим ордерам, к сожалению, нет, да и это тяжело реализовать, учитывая внебиржевой характер рынка Форекс.

Сторонние стаканы цен

Некоторые брокеры и частные трейдеры разрабатывают свои версии индикаторов, настройка и использование которых может отличаться. Скачать такие стаканы цен на mt4 можно на соответствующих ресурсах. Например, иногда объемы торгов и сделки отображаются с помощью гистограммы вместо привычного табличного представления.

Самый популярный из сторонних плагинов называется «Оne Click Trading Level 2», конкретные условия предоставления которого отличаются у разных дилинговых центров. Большинство популярных брокеров поддерживает эту услугу.

Некоторые же дилинговые центры выпускают стакан цен в виде онлайн-приложения. Трейдер не может с его помощью заключать сделки, но может получить информацию об объемах торгов, в каких направлениях открываются сделки и так далее.

Вы всегда можете скачать индикатор стакан цен на MT4 для Альпари или любого другого брокера на их официальном сайте.

Выводы

Таким образом, стакан цен на Форекс не может обеспечить трейдеру весь набор возможностей, доступных торговцам на других финансовых площадках. При этом он позволяет оценить перспективы определенной валюты и принять нужное решение. Фактически единственная сфера применения индикатора на Форекс – это скальпинг по стакану цен, когда нужно очень быстро открыть позицию по определенной цене. Описываемая нами функция позволяет это делать на «ура».

Как пользоваться стаканом цен на Форекс?

Научиться правильно использовать стакан цен Форекс в торговле, наверное, мечта каждого трейдера.

Чтобы понять, что такое стакан цен на Форекс и как его использовать, нужно знать, какую информацию он отображает. В данном материале мы рассмотрим, как его включить в терминале, а также правила торговли по стакану.

Всем известно, что валютные пары двигают мелкие и крупные игроки. Маркетмейкеры Форекс демонстрируют повышенную волатильность. Крупные игроки видят по специальному функционалу – стакану цен, предложение и спрос по каждой паре в реальном времени. Рядовые трейдеры видят только график без ценового стакана.

Что такое стакан цен на бирже Форекс?

Стакан цен Форекс – инструмент, позволяющий трейдеру скальпировать или пипсовать на рынке.

Стакан цен показывает всю информацию об открытых позициях на продажу и покупку валютных пар по наилучшим рыночным ценам. То есть, стакан отображает цены, объемы, открытые и отложенные ордера.

В терминале МТ 4 нет стакана цен. Но в следующей версии – МТ5 он имеется. Отметим, что со временем, МТ4 будут применять меньше, число трейдеров, которые отдают предпочтение МТ5, с каждым годом будет только увеличиваться.

Но даже, если Вы ярый приверженец МТ4, и не желаете переходить на МТ5, есть выход – установите плагин «Оne Click Trading Level 2». Но прежде, чем его установить, нужно выяснить у Вашего Форекс брокера, предоставляет ли он доступ. Также обязательно выясните, при каких условиях Вам будет предоставлен доступ. Ведь они (условия) у каждого брокера свои.
Как выглядит стакан цен на МТ5?

Ценовой стакан в терминале МТ5 выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Пример стакана цен в терминале МТ5.

Отметим, что в терминале МТ5 есть не только валютные пары, но и другие финансовые активы, позволяющие использовать данные стакана цен. Речь идет о биржевых и небиржевых символах. Биржевые символы выводятся на биржу (стакан показывает цены и реальные объемы). Небиржевые инструменты любят использовать скальперы. Трейдер может в любой момент выставить отложенные или рыночный ордер.

А вот так выглядит стакан цен на терминале Форекс в МТ5:

Рисунок 2. Стакан цен в МТ5 для рынка Форекс.

Чтобы увидеть список заявок, нужно выбрать из меню “Обзор рынка”, затем “Стакан цен”.

Какие операции можно совершать в стакане цен?

Всего можно проводить два вида операций:

1. Торговые заявки.
2. Рыночные операции.

Торговые заявки

Есть возможность выставления разных типов заявок в том числе, отложенные ордера на покупку либо продажу определенного актива по выгодной для трейдера цене.

Рыночные операции

В этом случае трейдер может купить либо продать любой из существующих финансовых активов по той цене, которая отображается в реальном времени.

Давайте внимательно посмотрим на стакан цен Форекс, что он показывает? Стакан отображает заявки и команды, предназначенные для торговли. Красным цветом обозначены позиции на продажу, синего – на покупку. Кроме того, есть 3 столбца: торговля, цена и объем. В последнем, третьем столбце видны уровни Take Profit/Stop Loss, во втором – текущие заявки.

Как открывать отложенные ордера в торговле по стакану?

В правом столбце (Trade) трейдеру доступно выставление одного из отложенных ордеров. Отложка будет выставлена по цене в зависимости от того в какой строке трейдер нажмет на синюю или красную стрелку.

К примеру, если выбрать зону Bid и нажать на синюю стрелочку, тогда выставится отложенный ордер типа Buy Limit. Если же нажать на синюю стрелу в зоне Ask, тогда откроется ордер Buy Stop.

В случае, когда в области Ask будет нажата красная стрелка, откроется Sell Limit, если нажать на красную стрелку в зоне Bid – Sell Stop.

Как правильно вести торговлю по стакану?

Без нормального стакана цен скальпировать на рынке практически невозможно. Скальперская торговля по стакану заключается в применении стакана цен с плавающим спредом. Любой скальпер может определить момент наращивания объема, а также затухание импульса.

Важно: закрывать сделку нужно в тот момент, когда цена начинает постепенно двигаться в плюс и съедать первый уровень поддержки. Позицию нужно открывать в тот момент, когда в стакане возникают крупные заявки. Опытные трейдеры всегда увидят эту тенденцию из ценового стакана.

Скальперы, применив стакан цен, могут вовремя обнаружить разворот линии тренда. Это предоставит им возможность вовремя выйти из сделки. Места разворота тренда всегда сопровождаются большими объемами, направленными развернуть цену в обратном направлении.

Как пользоваться стаканом цен на Форекс?

Например, трейдер видит что цена движется в сторону того или иного уровня, и как только она подходит к ценовому уровню, в стакане сразу же возникает крупная заявка на покупку (1-1,5 тыс. лотов). Причем это происходит в пределах спреда Форекс. Такие действия указывают на отскок цены. Именно по такому принципу ведется торговля по стакану Форекс, поэтому всегда нужно быть начеку.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели, что такое стакан цен на Форекс, на каких МетаТрейдерах (МТ4,5) он доступен. Выяснили, что некоторые брокеры разрешают устанавливать специальный плагин, предоставляющий возможность скальпировать. Главное при этом видеть тенденцию движение цены, обращать внимание на объемы крупных игроков, тогда торговля будет прибыльной.

Источник https://tradexperts.ru/stati-o-foreks/birzhevoj-stakan-chto-eto-takoe-i-kak-im-polzovatsya

Источник https://howtotrade.biz/kak-otkryit-stakan-tsen-v-mt4/

Источник https://academyfx.ru/article/blogi/2260-kak-polzovatsya-stakanom-tsen-na-foreks