Математические стратегии Форекс
Математические стратегии Форекс – это системы, которые содержат в алгоритме элементарные математические вычисления, основываясь на техническом анализе и расчетах, позволяя получать прибыль независимо от направления движения стоимости валюты.
Большая часть систем, используемых на валютном рынке, построены на базе разнообразных подсчетов, закономерностей, поэтому абсолютное большинство стратегий относятся к данному типу.
Выбор конкретной математической стратегии для работы на Форекс зависит от множества факторов
Главными из которых являются:
- Тип финансового актива, с учетом особенностей которого создан алгоритм – могут быть универсальными, но чаще всего предполагают определенный уровень волатильности, другие свойства конкретной валютной пары
- Размеры депозита, находящегося в распоряжении торговца
- Оптимальный таймфрейм
- Правила управления капиталом
- Общие принципы, которые трейдер должен хорошо понимать
Говоря про математические стратегии торговли на Форекс, многие трейдеры имеют ввиду построение сетки торговых ордеров, которые рано или поздно дают возможность получить хороший доход. Основное отличительное свойство системы – получение результата независимо от того, в какую сторону пойдет цена в будущем.
Все, что необходимо для ее эффективного использования – чтобы рынок двигался, поэтому наиболее актуально использование системы в работе с волатильными валютными парами, которые в день могут продемонстрировать движение на несколько сотен пунктов.
Системы на базе принципа Мартингейла
Одной из основных математических торговых стратегий является работа с использованием принципа Мартингейла. Метод появился много столетий тому назад в качестве способа выигрыша при игре в рулетку. Но биржевыми торговцами система была адаптирована для торговли на финансовых рынках, и до сих пор, несмотря на высокий уровень риска и достаточно осторожное отношение к Мартингейлу опытных трейдеров, метод пользуется успехом.
Торговля по Мартингейлу в основе содержит тот же принцип, что и ставки в казино. Сначала открывается сделка с минимальным лотом, затем в случае убытка сделка удваивается – и так работа идет до тех пор, пока не случается прибыльная сделка, которая покрывает весь предыдущий суммарный убыток.
Чтобы получить доход и организовать действительно выгодную торговлю, выставляются ордера тейк-профит и ордера в удвоенном объеме на равном расстояний один от другого. Именно в этом и заключается смысл «математики» на Форексе – поиск оптимального лота, от которого потом можно строить сетку ордеров либо усредняться, не повышая риск до слишком высокого значения.
Опытные мастера предупреждают новичков о том, что, несмотря на определенные математические расчеты, обнулить депозит в торговле по системе вполне реально . Неизвестно, как долго будет длиться череда убыточных сделок и депозит может просто не выдержать и не дать возможности дождаться прибыли. Кроме того, такое агрессивное усреднение является уязвимым на сильных трендах.
Преимущества и недостатки стратегии «математик»
Одной из самых распространенных и лучших математических стратегий Форекс является система с названием, которое говорит само за себя — «математик». Система основана на нестандартном и интересном подходом к торговле, она требует лишь способность и любовь к простым вычислениям.
Не буду подробно описывать торговую систему, а только прикреплю ссылку, если интересно — переходите и изучайте! — https://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-mathematician.html
И видео:
Преимущество ее — отсутствие индикаторов.
Недостаток — нужно проводить много рассчетов.
Недостатки систем с расчетами и формулами
Несмотря на кажущуюся простоту и доступность метода, далеко не всегда математические стратегии приносят ожидаемый доход. Дело в том, что они рассчитывают вход/выход из позиции случайным образом, ориентируясь исключительно на волатильность рынка. Не учитываются фундаментальные факторы, не выполняется подробный анализ, который бы дал трейдеру преимущество в виде адекватного прогноза будущих изменений цены. Поэтому есть смысл комбинировать метод с другими инструментами .
Если бы преимущество было у входа, то торговля на валютном рынке была бы элементарной:
- вот здесь стоп,
- а тут выход,
- посчитать,
- проставить ордера и вовремя закрывать сработавшие.
Но рынок далеко не так предсказуем, на цену оказывает влияние множество прогнозируемых и непредвиденных факторов, поэтому торговля по Мартингейлу и «стоповой сетке» все-таки рискованна.
Расчет математического ожидания
Чтобы используемый метод приносил доход, нужно правильно рассчитывать математическое ожидание, что даст возможность определить четкие правила (установка фиксированного лота, анализ статистики за длительный срок, выбор валютной пары и т.д.).
Риск должен быть минимальным, ведь даже стратегия с положительным математическим ожиданием Форекс может быть убыточной, так как показатель высчитывается на длительный срок и депозит может просто не «дожить» до момента получения прибыли, не выдержав локальных просадок.
Расчет математического ожидания базируется на теории вероятности и статистике и позволяет понять, насколько вложение средств по системе будет прибыльным и безопасным. Показатель высчитывается по формуле: MO = (1+ W/L) * P – 1, здесь:
- W – это потенциальная сумма средней прибыли
- L – вероятная сумма среднего убытка
- P – вероятность получения дохода
Математическое ожидание может быть отрицательным и свидетельствовать о том, что на конкретном участке торговли стратегия будет убыточной либо положительным и сулить заработок по системе. Чем больший минус, тем более опасно использовать метод , чем больше плюс – тем выше вероятность получения дохода.
Секретная Математическая Стратегия Форекс
Данную форекс стратегию вы не найдете ни на одном сайте о форекс. Система в действительности при рекомендованном риск менеджменте в 3-5% НИКОГДА не позволит вам потерять свои деньги! Кроме того на дистанции в месяц вы всегда будете в плюсе. Сложно в это поверить? Но это возможно, математика давно облегчила всем нам жизнь, и конечно она непосредственно создана помогать решать любые задачи, связанные с цифрами. А разве форекс не относится к работе с цифрами? Конечно же да! Итак, как же применять математику на форекс? Мы предлагаем вам универсальную математическую форекс стратегию, в которой несомненно придется разобраться и потратить свое время на предварительные опыты с демонстрационных счетов. К счастью, когда вы полностью разберетесь во всех тонкостях использования секретной форекс стратегии, вы навсегда забудете о стрессах и потере денег на своих счетах. Еженедельно вы будете снимать прибыль на свои кошельки и надеемся, будете с благодарностью вспоминать нас. Итак. к прочтению обязательно!
Смысл данной торговой стратегии сводится к простому выводу: ни один валютный инструмент не будет находиться в канале своей стандартной волатильности более 1-3 дней (максимум неделя). Если проще: даже продолжительный флет не будет находиться все время в пределах 30-40 пунктов выбранного нами ценового канала. Какое же преимущество это дает нам? Как вы смотрите на то, что ваша позиция всегда будет зарабатывать в любом направлении рыночного движения? Будет извлекать прибыль из любого рыночного движения выбранного вами валютного инструмента. Используя данную торговую технику, вы сможете увеличить доходность имеющейся у вас форекс стратегии в разы! Так как же использовать секретную математическую стратегию.
Для начала вам нужно понять, что риск менеджмент по данной стратегии должен быть не более 10% (лучше 5%) и второе: использовать методику управления ордерами необходимо только после того, как вы убедились в скором выходе рынка из консолидации. Не важно в какую сторону, главное, что рынок начнет движение. Мы принципиально не используем индикаторные стратегии, поэтому давайте рассмотрим пример использования данной математической методики с нашей точки зрения. Так как выбирать лучше валютные пары трендовые, то возьмём к примеру EUR/JPY, популярную кросс-пару, проходящую за день по 100-300 пунктов в среднем. На картинке вы выделили консолидацию, где крупный игрок явно что то затевал. Нам не нужно в данном случае выявлять куда он направлен, не нужно читать объёмы. Так как секретная форекс стратегия будет зарабатывать в любом направлении движения рынка. Средняя волатильность данной кросс пары составляет около 40-50 пунктов, соответственно это расстояние и является средним стоп лосс при любой методике торговли.
Однако, мы выставляем вместо стопов — отложенные ордера: buy stop и sell stop. Запомните формулу: 1+2 = 1+2 = 1. Мы к ней ещё вернемся. Теперь давайте рассмотрим выбранный нами пример поближе и расставим ордера. Допустим, что мы уверенно определили границы указанной консолидации (возможно, что даже в курсе того, что в скором времени выйдет важная новость). По этим границам +10 пунктов мы выставляем отложенные стоп ордера, для примера с объёмом в 1 торговый лот. Как мы видим на примере слева цена пробивает отложенный ордер sell stop. Что мы делаем теперь?
Так как 1 лот у нас направлен на понижение, соответственно ордер buy stop нам необходимо увеличить вдвое и сделать его объём 2 лота.
В результате, при возврате или развороте цены и пробитии ею отложенного ордера на покупку один из ордеров, объемом в 1 лот будет делать «-«, а вот второй с объемом в 2 лота, будет делать «+». Что это нам дает? Правильно: все тот же 1 торговый лот.
Сумма ордеров в любом случае дала нам изначальный объем торгуемого лота. Что если цена опять вернется и у нас не получилось изначально определить, что тренд закончен?
Каждый раз по пробитию противоположного ордера, мы выставляем новый с объемом в 2 раза больше самого первого открытого ордера. То есть если первая сделка была объемом в 1 лот, соответственно все последующие должны быть объемом в 2 лота. Ведь в общей сумме ордеров у нас всегда будет зарабатывать 1 лот, мы не рискуем депозитом и не увеличиваем объёмы, так как в итоге зарабатывает именно тот самый. первичный лот.
Именно это и обозначает выше указанная формула: 1+2 = 1+2 = 1 и сколько вы не прибавляйте ордеров, зарабатывать все равно будет самый первый. Как и приносить временные убытки. Единственная опасность заключается только в количестве раз прохождений ценой границ выделенного нами канала. Так как убытки суммируются именно в канале цены. Однако, как мы говорили выше цена не стоит на месте, цена имеет свойство накапливать объемы и выходить из консолидации редкими и долгими движениями. Именно поэтому. соблюдение риска в 3-10% обеспечит вам стабильную и прибыльную доходность на рынке форекс на всю вашу трейдерскую жизнь. Желаем успехов!
Многие брокеры будут стараться «убить» беспроигрышную стратегию реквотами и неожиданными открытиями отложенных ордеров, даже в случаях, когда цены там и близко не было. Поэтому рекомендуем открывать торговый счет только у рекомендованных нашим проектом валютных брокеров.
Форекс стратегия на математике
Существует немалое количество разных торговых подходов.
Большая часть трейдеров применяет классический технический анализ, анализируя поведение участников рынка за счёт изучения графика цены.
Также широко используется фундаментальный анализ, когда трейдер строит прогнозы по дальнейшему движению рынка, опираясь на макроэкономические данные, политическую обстановку и заявления влиятельных личностей, чьи высказывания способны оказать влияние на динамику движения котировок.
Это два самых популярных вида анализа, которые эффективны как в самостоятельном применении, так и в связке друг с другом.
Но есть трейдеры, которые находят неэффективности рынка, изучая статистику рыночных данных. Они строят математические модели, описывая ими поведение цены. И на основе этой модели строят свои предположения.
О том, чем выделяются математические стратегии форекс, их особенностях и правилах работы мы поговорим в этой статье на примере стратегии «Спецназ».
Стратегия «Спецназ»
Данная торговая система несёт повышенные риски из-за того, что в ней не используются стоп-лоссы. Но автор стратегии идёт на такой риск, поскольку утверждает, что система даёт 70-80% положительных сделок, что, в свою очередь, компенсирует периодические просадки.
Тем, кто только начинает осваивать трейдинг, лучше пропустить пока эту систему, поскольку сперва лучше научиться риск-менеджменту, а только потом, понимая риски и поведение цены, пробовать более рисковые подходы. Если вообще на тот момент вам их будет интересно пробовать.
По действиям стратегия крайне проста. Одновременно открывается две противоположные сделки. И для сделки на покупку и для сделки на продажу ставится take profit в 200 пунктов при 5 знаках после запятой в котировках.
Когда одна из сделок закроется по тейку, снова в том же направлении открывается ещё одна сделка с тем же тейком в 200 пунктов. А сделку с текущим минусом мы не закрываем, оставляем её как есть.
То есть если закрылась сделка на покупку, то мы продажу держим и открываем новую покупку с тейком в 200 пунктов. И эти действия повторяем до конца торгового дня.
На следующий день снова по текущему рынку открываем две сделки. А вчерашняя убыточная сделка усредняется, чтобы на каждую сделку, участвующую в усреднении приходилось бы по 200 пунктов.
Для такого усреднения используется следующая формула расчёта:
A, B, C — котировки, по которым открыты сделки, находящиеся в убытке,
H — количество однонаправленных убыточных сделок,
для Buy ордеров 20 пунктов прибавляем, для Sell — отнимаем.
Разберём пример на цифрах для большего понимания. Пусть сегодня утром мы открыли по цене 1,50000 Buy и Sell. Цена прошла вверх 200 пунктов и по цене 1,50200 Buy закрылся. Сразу же на этой цене открываем новый Buy с целью на 1,50400. По Sell текущий минус в 20 пунктов. Его не трогаем.
Цена вырастает ещё на 200 пунктов и на 1,50400 закрывается Buy. По Sell текущий минус равен 400 пунктам.
Допустим, в этот день мы больше не торговали. На следующий день выходим в рынок, цена, например, находится на котировке 1, 50500. Мы открываем снова Buy с тейком в 200 пунктов на 1,50700. И на 1,50500 открываем и Sell. Но для этого Sell и убыточного Sell, который висит со вчерашнего дня, мы должны рассчитать их тейк-профиты так, чтобы прибыль на каждый приходилась в размере 200 пунктов:
(1,50000 + 1,50500) / 2 — 0,002 = 1,5005 — на эту котировку ставим оба тейк профита.
И получается, что по Sell первого дня будет убыток в 50 пунктов, а по-новому Sell — прибыль 450 пунктов. Итого по 200 пунктов на ордер.
Но если цена не дойдёт до этих тейк-профитов, а уйдёт наверх, то при закрытии Buy мы откроем новые две разнонаправленные сделки, и усреднять будем уже не 2, а 3 сделки Sell.
Особенности стратегии Спецназ
Ниже перечислим несколько особенностей стратегии и рекомендации со стороны автора:
- Разработана автором для пары EURUSD.
- Начинать торговать можно в 8 утра по Москве, а заканчивать в конце Американской торговой сессии.
- На каждую сделку допускается брать риск не больше 1% от депозита.
- Если перед выходом значимых новостей и экономических показателей у вас висят открытые сделки, то по тем односторонним сделкам, которых меньше, лучше убрать тейк-профит. Например, если у вас 2 Buy и 5 Sell, то по Buy до выхода новости тейки убираем вообще, чтобы, если цена рванёт резко вверх и быстро закроет тейк покупок, не получилось дисбаланса по Sell. Через минут 30 после выхода новости можно снова ставить тейк или закрывать сделки и открывать новые.
В конце статьи прикреплён файл с советником, который открывает и закрывает сделки согласно такой стратегии. Но он довольно свежий, и могут присутствовать баги. Поэтому стоит протестировать его прежде, чем приступать к реальной торговле с его помощью.
Сам автор системы торгует руками без применения советника.
Заключение
Стратегия Спецназ интересна тем, что даёт высокую доходность. Плюс алгоритм работы по ней довольно схематичен и не вызовет трудностей. Не нужно тратить время на технический анализ и мониторинг подходящей точки входа.
Но, как вы понимаете, у системы есть один большой недостаток. На сильном однонаправленном движении без глубоких коррекций могут образоваться очень большие просадки, из которых можно долго выходить. А если не соблюдать риск-менеджмент, то и потерять свой депозит.
Но тем, кто ищет систему удобную для разгона депозита и без необходимости проводить анализ, эта стратегия может подойти.
Источник https://strategy4you.ru/faq-strategy-forex/mathematical-forex-strategy.html
Источник https://rognowsky.ru/for/sverkh-sekretnaya-matematicheskaya-strategiya-foreks/
Источник https://xn—-8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/forex-strategii/foreks-strategiya-na-matematike.html