Модуль торговых сигналов по системе Билла Вильямса — Статьи по MQL5

Модуль торговых сигналов по системе Билла Вильямса

Торговая система Билла Вильямса, описанная им в книге «Новые измерения биржевой торговли», наверняка знакома каждому трейдеру. Это одна из тех систем, которые представляют ясные и понятные правила для большинства новичков. Но простота изложенных правил только кажущаяся — торговая система насчитывает более десятка торговых паттернов.

Многие пытались написать торгового советника по этой системе самостоятельно, но формализация паттернов, правильный поиск и интерпретация зачастую вызывает большие трудности. Для автоматизации торговли, а также для идентификации и разметки паттернов системы мною был разработан модуль торговых сигналов для создания роботов в Мастере MQL5.

Я старался дать максимум удобств для тех потенциальных пользователей терминала MetaTrader 5, кто захочет самостоятельно разобраться с этой торговой системой. Отличие предлагаемого торгового модуля от других опубликованных 60-ти модулей для Мастера MQL5 в том, что он содержит в себе возможности настройки с помощью визуального интерфейса.

Итак, вот основные функции торгового модуля:

1. Настройка параметров торговой системы с помощью графической панели.
2. Возможность отключения идентификации и разметки выбранных паттернов.
3. Возможность отключения торговли по выбранным паттернам.
4. Возможность оптимизации параметров торговой системы.

Состав (исходный код содержится в прикрепленном к статье архиве billwilliamsts.zip):

1. MQL5 класс CBillWilliamsTS. Здесь содержит вся логика определения торговых паттернов системы, а также логика совершения торговых операций по найденным паттернам. Опционально с помощью класса можно произвести разметку найденных паттернов на графике торгового инструмента. Класс содержится в файле BillWilliamsTS.mqh.
2. MQL5 класс графической панели CBillWilliamsDialog. Предназначен для отображения панели настроек для интерактивного управления объектом класса CBillWilliamsTS. Класс содержится в файле BillWilliamsPanel.mqh.
3. MQL5 класс SignalBillWilliams. Модуль торговых сигналов для использования в мастере MQL5 для автоматического создания советника.
4. MQL5 советник BillWilliamsEA. Торговый эксперт, разработанный на базе классов торговли и графической панели. Предназначен для автоматизации торговли по паттернам торговой системы Билла Вильямса. Содержится в файле BillWilliamsEA.mq5.

Материал представлен в следующей последовательности:

1. Краткое описание торговой стратегии Билла Вильямса, используемых в ней торговых паттернов, а также разметка, выполняемая разработанным советником.
2. Описание графической панели.
3. Результаты тестирования на различных торговых инструментах.

1. Краткий обзор торговой системы Билла Вильямса

1.1. Общие сведения

В своей книге «Новые измерения биржевой торговли» Билл Вильямс утверждает, что для прибыльной торговли на финансовых рынках необходимо познать структуру рынка. С точки зрения автора системы у рынка существует пять измерений, исследуя которые в совокупности, можно получить истинную картину и забрать с рынка до 80% трендового движения:

1. Фрактал (пространство фазы)
2. Движущая сила (энергия фазы)
3. Ускорение/замедление (сила фазы)
4. Зона (комбинация силы/энергии фазы)
5. Линия Баланса

Дополнительно к пяти измерениям Билл Вильямс вводит хорошо известные всем состояния рынка: тренд и флет. Для их идентификации автор системы предлагает использовать разработанный им индикатор Аллигатор и рекомендует работать только на трендовых участках рынка.

Далее рассматриваются элементы торговой системы, основанные на них торговые паттерны и особенности разметки найденных сигналов с помощью разработанного модуля торговых сигналов.

1.2. Аллигатор

Индикатор Аллигатор представляет собой комбинацию трех скользящих средних (Рисунок 1):

• Челюсти ( jaws ), медленная линия (синяя), как правило, 13-периодная скользящая средняя;
• Зубы ( teeth ), средняя линия (красная), как правило, 8-периодная скользящая средняя;
• Губы (lips), быстрая линия (зеленая), как правило, 5-периодная скользящая средняя;

Рисунок 1. Аллигатор

Согласно системе, торговые операции необходимо совершать только тогда, когда линии Аллигатора выстроены в направлении тренда в порядке уменьшения величины их периода: цена, губы, зубы, челюсти. На рисунке показано начало и завершение нисходящего тренда.

Очевидно, что Аллигатор является сильно запаздывающим индикатором, как и все индикаторы на базе скользящих средних. Однако само по себе пересечение линий скользящих средних не является сигналом для входа в рынок, а лишь является фильтром совершаемых сделок.

1.3. Фракталы — сигналы первого измерения рынка

Фрактал — это формация, состоящая из 5 свечей. Фрактал на продажу — это фрактал, у которого цена Low средней свечи является минимальной. Фрактал на покупку — это фрактал, у которого цена High средней свечи является максимальной. Фракталы также называют первым измерением рынка (dimension 1):

Рисунок 2. Фракталы

Фрактал считается рабочим, если он сформирован выше линии средней линии Аллигатора (зубов) для восходящего тренда и ниже средней линии для нисходящего тренда.

Разработанный советник размечает рабочие фракталы следующим образом (FrB — FractalBuy — рабочий фрактал на покупку, FrS — FractalSell — рабочий фрактал на продажу):

Рисунок 3. Рабочий фрактал на покупку

Рисунок 4. Рабочий фрактал на продажу

Отложенный ордер Buy Stop размещается на 1 пипс выше максимума бара, на котором образовался рабочий фрактал на покупку. Отложенный ордер Sell Stop размещается на 1 пипс ниже минимума бара, на котором образовался рабочий фрактал на продажу. Дополнительные позиции (по фракталам и другим индикаторам) открываются только после того, как был преодолен первый фрактал после смены тренда Аллигатором.

1.4. Awesome Oscillator — AO — сигналы второго измерения рынка

1.4.1. Общие сведения

Волшебный осциллятор (Awesome Oscillator — AO) определяет движущую силу рынка. Представляет собой разницу между 34-периодной SMA и 5-периодной SMA, рассчитанным по центральным значениям баров. На графике индикатор представляется в виде гистограммы:

Рисунок 5. Awesome Oscillator

В торговой стратегии существует 6 паттернов, основанных на осцилляторе. Далее представлено их описание и их разметка с помощью разработанного советника.

1.4.2. Паттерн на покупку «Блюдце»

Рисунок 6. Паттерн на покупку «Блюдце»

Паттерн состоит из трех столбцов. Первый столбец должен быть выше среднего столбца и может быть любого цвета. Средний столбец должен быть красным. Третий столбец (сигнальный) должен быть зеленым. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру DiB (Dish Buy).

1.4.3. Паттерн на продажу «Блюдце»

Рисунок 7. Паттерн на продажу «Блюдце»

Паттерн состоит из трех столбцов. Первый столбец должен быть ниже среднего столбца и может быть любого цвета. Средний столбец должен быть зеленым. Третий столбец (сигнальный) должен быть красным. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру DiS (Dish Sell).

1.4.4. Паттерн на покупку «Пересечение нулевой линии»

Рисунок 8. Паттерн на покупку «Пересечение нулевой линии»

Сигнал появляется, когда гистограмма пересекает нулевую линию снизу вверх. Сигнальным является столбец, который пересек нулевую линию. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру CrB (Cross Buy).

1.4.5. Паттерн на продажу «Пересечение нулевой линии»

Рисунок 9. Паттерн на продажу «Пересечение нулевой линии»

Сигнал появляется, когда гистограмма пересекает нулевую линию сверху вниз. Сигнальным является столбец, который пересек нулевую линию. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру CrS (Cross Sell).

1.4.6. Паттерн на покупку «Два пика»

Рисунок 10. Паттерн на покупку «Два пика»

Сигнал на покупку образуется, когда гистограмма находится ниже нулевой линии, и последнее дно индикатора выше предыдущего. При этом между этими экстремумами гистограмма не поднималась выше ноля. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру 2pB (2 peak Buy).

1.4.7. Паттерн на продажу «Два пика»

Рисунок 11. Паттерн на продажу «Два пика»

Сигнал на продажу образуется, когда гистограмма находится выше нулевой линии, и последний пик индикатора ниже предыдущего. При этом между этими экстремумами гистограмма не опускалась ниже ноля. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру 2pS (2 peak Sell).

1.4.7. Установка ордеров

При возникновении сигнального столбца на покупку устанавливается отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше максимума сигнального бара. При возникновении сигнального столбца на продажу устанавливается отложенный ордер Sell Stop на 1 пипс ниже минимума сигнального бара.

1.5. Acceleration/Deceleration Oscillator — AC — сигналы третьего измерения рынка

Гистограмма Acceleration/Deceleration (АС) — разность между гистограммой Awesome Oscillator и 5-периодным скользящим средним по Awesome Oscillator:

Рисунок 12. Осциллятор AC

Сигнал на покупку образуется, если появилось два последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец (гистограмма находится выше нулевой линии); если гистограмма ниже нулевой линии, то требуется образование трех последовательных зеленых столбцов (рисунок 13, сигнал B — Buy).

Сигнал на продажу образуется, если появилось два последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наивысший столбец (гистограмма находится ниже нулевой линии); если гистограмма выше нулевой линии, то требуется образование трех последовательных красных столбцов (рисунок 13, сигнал S — Sell).

Рисунок 13. Паттерны осциллятора AC

Сигнал отображается экспертом на индикаторе AС и имеет аббревиатуру S (Sell) или B (Buy). При возникновении сигнального столбца на покупку устанавливается отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше максимума сигнального бара. При возникновении сигнального столбца на продажу устанавливается отложенный ордер Sell Stop на 1 пипс ниже минимума сигнального бара.

1.6. Зональная торговля — сигналы четвертого измерения рынка

Билл Вильямс вводит понятие торговых зон: зеленая и красная. Цена находится в зеленой зоне, если текущие столбцы АС и АО зеленые. Цена находится в красной зоне, если текущие столбцы АС и АО красные.

Для открытия новых позиций на покупку в зеленой зоне (на продажу в красной зоне) необходимо не менее двух подряд зеленых (красных) бара, при этом цена закрытия второго бара должна быть выше (ниже) цены закрытия предыдущего бара. Однако после пяти зеленых или красных баров подряд дальнейшее открытие позиций не производится.

В случае появления пятого зеленого (красного) бара необходимо выставить Stop Loss ордер на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены пятого бара. Если на следующем баре отложенный ордер не будет исполнен, то его нужно изменить на уровень, который на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены шестого бара и так далее.

Сигналы зональной торговли отображаются на индикаторе AC как ZS (Zone Sell) и ZB (Zone Buy) (как правило, совпадают с сигналами от индикатора AC):

Рисунок 14. Сигналы зональной торговли

1.7. Торговля от линии баланса — сигналы пятого измерения рынка

Паттерн «покупка выше линии баланса» формируется двумя барами, если цена выше индикатора Аллигатор. Если цена открытия нулевого бара (она же и максимальная цена этого бара в этот момент) ниже, чем первая предыдущая максимальная цена бара (может быть найдена несколько баров назад), то найденная максимальная цена будет ценой на открытие позиции в направлении покупки для зеленой зоны. Если цена ниже линии Аллигатора, то необходим еще один максимум выше цены для входа в зеленой зоне.

Продажа ниже линии баланса выглядит зеркально.

Более подробно логика торговли от линии баланса описана в статье «Торговый эксперт по книге Б.Вильямса».

Эксперт отмечает паттерны горизонтальной линией в месте установки отложенного ордера:

Рисунок 15. Места установки отложенных ордеров

1.8. Закрытие позиций

Билл Вильямс предложил несколько способов закрытия позиции:

• Если на рынке существует тренд, то позиции нужно закрывать, если бар ценой закрытия пересекает Зубы Аллигатора (красную линию);
• Stop Loss устанавливается после появления пятого подряд бара в зеленой (красной) зоне под экстремумом последнего бара;
• Если появляется сигнал в противоположном направлении, то требуется закрыть все открытые позиции.

2. Графическая панель

2.1. Общие сведения

Внешний вид графической панели представлен на рисунке:

Рисунок 16. Графическая панель для управления советником

Графическая панель состоит из четырех логических блоков:

• Настройки анализатора;
• Настройки Аллигатора;
• Настройки отображения и торговли по сигналам пяти измерений;
• Торговые настройки.

После изменения настроек для принятия изменений необходимо нажать кнопку «Accept».

2.2. Настройки анализатора

• Show Signals — опция отображения найденных паттернов по торговой стратегии Билла Вильямса;
• RGB — настройки цвета для отображения найденных паттернов;
• Bar count — расчет заданного количества баров по истории для маркировки графика (если задано нулевое значение, производится маркировка всего графика).

2.3. Настройки Аллигатора

Настройки Аллигатора представляют собой стандартные настройки данного индикатора. Дополнительно существует возможность отключения отображения данного индикатора (параметр Show).

2.4. Настройки отображения и торговли по сигналам измерений

Позволяет включить отображение отдельных сигналов (опция Show), а также торговлю по отдельным сигналам (опция Trade):

• Фракталы (строка Dim1.Fractals);
• AO (строка Dim2.AO);
• AC (строка Dim3.AC);
• Зональная торговля (строка Dim4.Zones);
• Торговля от линии баланса (строка Dim5.Balance).

Дополнительно существует возможность включения отображения всех сигналов независимо от текущего тренда (опция Show out of trend signals).

2.5. Настройки торговли

Торговые настройки представлены единственным параметром – размером торгового лота (Lot).

2.6. Рабочее окно

Внешний вид рабочего графика представлен на рисунке (панель настройки в свернутом состоянии):

Рисунок 17. Рабочее окно

3. Создание советника в мастере MQL5

3.1. Подготовка

Перед созданием советника требуется скачать приложенный архив billwilliamsts.zip и скопировать находящиеся в нем файлы в соответствующие папки каталога данных торгового терминала.

3.2. Создание советника

Для автоматической генерации советника требуется выполнить следующие шаги:

В редакторе MQL необходимо выбрать пункт «Создать» и в появившемся окне выбрать пункт «Советник (генерация)»:

Рисунок 18. Создание советника — шаг 1

Далее необходимо ввести имя создаваемого советника:

Рисунок 19. Создание советника — шаг 2

На следующем шаге необходимо добавить используемый генератор сигналов:

Рисунок 20. Создание советника — шаг 3

В качестве генератора сигналов требуется выбрать «Signal of BillWilliams trading system»:

Рисунок 21. Создание советника — шаг 4

Следующий шаг подтверждается без изменений:

Рисунок 22. Создание советника — шаг 5

Далее подтверждается выбор модуля торговых сигналов:

Рисунок 23. Создание советника — шаг 6

При необходимости устанавливаются параметры трейлинг-стопа:

Рисунок 24. Создание советника — шаг 7

Далее устанавливаются параметры управления капиталом:

Рисунок 25. Создание советника — шаг 8

Далее необходимо отредактировать файл созданного советника, для того чтобы советник реагировал на изменения параметров в торговой панели:

В файле необходимо найти участок кода:

И заменить его на:

Объявить глобальную переменную filter0:

А также добавить обработчик событий графика:

Созданный эксперт готов к использованию.

3.3. Ограничения

Созданный в мастере эксперт имеет ограничения, накладываемые API стандартной библиотеки:

1. Нет возможности доливки позиции, если позиция уже открыта (требуется доработка стандартной библиотеки);
2. Эксперт торгует только рыночными ордерами.

Для устранения этих недостатков на основе класса торговых сигналов был разработан дополнительный эксперт BillWilliamsEA.mq5, который находится также в прикрепленном архиве.

4. Результаты тестирования

4.1. EURUSD D1, 2015

Рисунок 26. График тестирования EURUSD D1, 2015

Подробные результаты в файле EUR-D1-2015.zip.

4.2. EURUSD D1, 2010 — 2015

Рисунок 27. График тестирования EURUSD D1, 2010-2015

Подробные результаты в файле EUR-D1-2010-2015.zip.

4.3. EURJPY D1, 2010 — 2015

Рисунок 28. График тестирования EURJPY D1, 2010-2015

Подробные результаты в файле EURJPY-D1-2010-2015.zip.

Заключение

По результатам тестирования можно сделать вывод о том, что советник прекрасно отрабатывает трендовые участки, однако работает в убыток на флэте (в общем-то, стандартная ситуация, о которой, кстати, говорил и сам Билл Вильямс).

Для получения приемлемых результатов требуется комбинировать техники установки стоп-лоссов, так как система Билла Вильямса является сильно запаздывающей и входит в тренд, когда он уже достаточно развился.

Стратегия форекс Билла Вильямса

Торговая стратегия форекс Билла Вильямса оправданно считается одной из наиболее непонятых и вызывающих споры до сих пор среди трейдеров. Кто-то успешно использует ее в торговле и зарабатывает много, другие не могут понять ее сути до конца и несут убытки.

Система базируется на так называемой «Теории Хаоса» — случайных блужданий, в которых больше закономерности, чем в порядке.

Вильямс утверждал, что хаос не просто упорядочен, но является более идеальной степенью порядка, где взаимодействуют случайность и бессистемность. Зато это постоянная величина, в то время, как стабильность временна. И финансовые рынки принадлежат именно к хаосу.

Согласно теории, линейный мир демонстрирует предсказуемую причинно-следственную связь, а реальный мир – нет. И если следовать правилам технического и фундаментального анализа на Форексе, то не удастся обеспечить регулярную прибыль.

Вильямс опровергал утверждение, что рынок цикличен и анализ прошлых данных может дать информацию про будущие движения цены. Он считал, что злоупотреблять анализом опасно. А вот понимать структуру рынка – нужно.

Пять измерений рынка по Вильямсу

Согласно стратегии Вильямса, чтобы добиться успеха на валютном рынке форекс, нужно изучать его в пяти сферах:

• Пространство фазы – фрактал
• Энергия фазы – движущая сила
• Сила фазы – замедление/ускорение
• Комбинация силы/энергии фазы – зона
• Линия баланса

До момента, как сгенерируется первый сигнал фракталов , сигналы остальных измерений трейдер должен полностью игнорировать. Но как только откроется первая позиция в соответствии с фрактальным сигналом, торговец может «добавлять» к позиции при появлении сигнала любого измерения. Получается, при движении рынка в 30% есть шанс получить до 120%.

Методика выхода очень чувствительна к изменениям стоимости, дает шанс зафиксировать доход в завершающих 10% тенденции, забрав минимум 80% движения. Каждый принцип предполагает свой индикатор, созданный Биллом Вильямсом и помогающий выявлять нужные фазы.

Фракталы Билла Вильямса

Фрактал на покупку представляет собой группу из пяти следующих один за другим баров, где перед наиболее высоким максимумом и сразу за ним расположено по два бара с более низкими максимумами. Согласно тем же правилам, но наоборот создается фрактал на продажу. Причем, фракталы на продажу и покупку могут включать те же самые бары. В зависимости от ситуации генерируются сигналы для отложенных ордеров типа Buy Stop и Sell Stop. Сигнал может быть отменен, если появляется новый фрактал по предыдущему направлению.

Любой вход в рынок предполагает сначала преодоление фрактала. После первого можно принимать сигналы остальных измерений, чтобы заключать новые сделки по направлению первого. Также основой для заключения дополнительных сделок могут служить сигналы от будущих фракталов по аналогичному направлению.

Именно фракталы составляют основу инструментария, так как дают возможность открыть сделку и говорят про начало пирамиду. Независимо от силы и масштаба, тренд включает пять волн: три импульсивные и две коррекционные. Вильямс, в отличие от полноценной теории Эллиотта, не предполагает участия трейдера в волнах коррекции, предпочитая волну импульсную.

Основное различие между волнами – импульс, который превосходит коррекцию. Цель – рано распознать третью и пятую волны, для чего часто берут меньший временной промежуток.

Аллигатор Билла Вильямса – энергия фазы (движущая сила)

В процессе выявления фрактала стратегия форекс Вильямса использует комбинацию скользящих средних, которая называется Аллигатором . Она фильтрует срабатывания фракталов и находит уровни стоп-лоссов.

Alligator состоит из трех линий баланса – скользящих средних по центральной цене (High+Low)/2:

• Синяя линяя – это так называемая Челюсть Аллигатора – 13-периодная СС, смещенная в будущее на 8 баров
• Красная линия – ее называют Зубы Аллигатора – 8-периодная со смещением на 5 баров
• Зеленая линия – принято обозначать как Губы Аллигатора – 5-периодная, смещенная в будущее на 2 бара

Аллигатор визуально отображается как две гистограммы, позволяет выявить направление господствующего на рынке тренда либо констатировать флэт. В зависимости от показателей можно определить тренд, его силу, разметки волн Эллиотта.

Волшебные осцилляторы Билла Вильямса

Как только исполнился ордер на уровне предшествующего фрактала по направлению Аллигатора, позиция наращивается и используются сигналы двух индикаторов Awesome Oscillator и Accelerator/Decelerator Oscillator.

Awesome Oscillator аналогичен классической гистограмме MACD, что генерирует сигналы разворота цены. Индикатор строится по медианным ценам, определяет движущую силу рынка в конкретный момент с использованием пяти последних периодов по сравнению с 34 последними периодами. Он генерирует шесть сигналов на продажу и покупку, которые обязательно должны быть подтверждены наличием первого заполненного фрактала вне пасти Аллигатора.

Accelerator/Decelerator Oscillator является разницей между показателем 5/34 гистограммы движущей силы и пятипериодным простым скользящим средним, которое берется от этой гистограммы. Определяет ускорение/замедление текущей движущей силы. Меняет направление непосредственно перед изменением движущей силы, которая меняет направление, соответственно, перед изменением стоимости. АС считается более ранним сигналом предупреждения.

Основное правило гласит, что для контроля рынка и принятия правильных решений достаточно следить за тем, как меняется цвет столбцов. Так, не стоит покупать при окраске текущего столбца в красный и продавать, если он окрашен в зеленый.

Оба индикатора могут использоваться для традиционного анализа – например, в процессе расчета идентификации дивергенции. Билл Вильямс в своей стратегии форекс генерируемые точки для входа использует для заключения новых сделок при условии, что рынок идет по спрогнозированному направлению. Все полученные от данных индикаторов сигналы также могут выступать в качестве минимального или максимального ценового уровня соответствующего бара.

При закрытии сделки можно воспользоваться ликвидацией (когда рынок закрылся за пределами красной линии Аллигатора и стоп-ордер сработал) или использовать ранний выход (когда рынок активно идет и можно зафиксировать хорошую прибыль). Если видны пять последовательных баров красного или зеленого цвета, нужно ставить стоп возле предыдущего экстремума цены. Если сделки закрыты так, то новые открываются по тому же направлению, что и раньше, а срабатывания фракталов уже не нужно ждать.

Особенности торговли по системе

Используя стратегию форекс Билла Вильямса, нужно помнить о некоторых нюансах:

• Против Аллигатора не торгуют
• Если Аллигатор спит, первый сигнал к началу торговли – фрактал
• Находясь в сделке, нужно отслеживать все сигналы по направлению Аллигатора, беря за стоп его красную линию
• После пяти красных или зеленых баров кряду нужно переносить стоп на уровень, равный предыдущему экстремуму цены
• Если позиция ликвидируется по правилам, желательно после первого же положительного срабатывания ее возобновить. Когда составляющие Аллигатора переплетаются, сигналы фракталов актуальны в обоих направлениях

Скачать шаблон МТ4 для стратегии Билла Вильямса — williams__strategy (в архиве)

Индикаторы не прикрепляю, так как они будут прикреплены автоматически после установки на график валютной пары, которая может быть любой!

Стратегии Билла Вильямса: Три мудреца, Profitunity, фракталы

Билл Вильямс является известным трейдером и автором многих книг по финансовому анализу и торговле на валютных рынках. Он разработал более десятка различных технических индикаторов, которые сегодня применяются трейдерами со всего мира и встроены почти во все торговые платформы. Кроме индикаторов. Билл Вильямс также разработал несколько авторских методик для торговли на Форекс. Рассмотрим наиболее популярные из них.

Стратегия Билла Вильямса Profitunity

Данная торговая методика была одной из первых, которые создал Билл Вильямс. Для получения сигналов используются два индикатора – Fractals и Alligator. Оба алгоритма были разработан Вильямсом для определения направления и интенсивности тренда, а также разворотных точек графика.

Преимущества и недостатки методики

Стратегия Profitunity имеет следующие преимущества:

• Дает отличные результаты на любых таймфреймах, в независимости от выбранного торгового актива.
• Является универсальной и подходит как для краткосрочного скальпинга, так и для среднесрочных и долгосрочных сделок.
• Может приносить от 10% прибыли в месяц при торговле на таймфреймах h4-d1.
• Считается высокоприбыльной методикой, так как всего одна удачная сделка может компенсировать сразу 5 убыточных.
• Эффективно работает даже во время движения цены в консолидации.

При торговле по Profitunity одну из главных ролей играет правильный мани-менеджмент. Максимально допустимая сумма ставки на одну сделку – 2% от депозита. Также крайне не рекомендуется пользоваться системой Мартингейл для увеличения размера ставок.

Правила торговли по Profitunity

Откройте график нужной валютной пары или другого торгового актива (стратегия одинаково эффективно работает как при торговле валютой, так и при работе с акциями, драгоценными металлами, криптовалютой, фьючерсами и т.п.). Таймфрейм графика также можно выбрать любой. Мы рекомендуем торговать на интервалах не ниже 30-минутного, так как на таких графиках меньше рыночного шума.

Добавьте на график индикаторы Alligator и Fractals. Настройки входных параметров оставьте без изменений.

Сигналы для открытия Buy-сделки:

• Свечи графика находятся выше зеленого мувинга Аллигатора. При этом Alligator не должен находиться в состоянии «спячки», то есть, его скользящие линии не должны быть расположены слишком близко друг к другу.
• На графике появился нижний фрактал, под минимальной точкой которого индикатор Fractals нарисовал стрелку «вверх».

Если оба условия выполнены, то можно открывать ордера на покупку. Стоп-лосс ставится на несколько пипсов ниже min-точки фрактала. Прибыль фиксируется вручную, по тейк-профиту или по трейлинг-стопу, в зависимости от выбора трейдера.

Сигналы для оформления Sell-ордера:

• Линия цены опустилась ниже зеленой кривой Alligator. При этом все три мувинга находятся на достаточном расстоянии друг от друга, что говорит о повышающейся волатильности графика.
• На пике графика сформировался верхний фрактал. Fractals нарисовал стрелку «вниз», давая сигнал на продажу.

При совпадении обоих условий открываем ордер на продажу. Stop-Loss для защиты депозита установите на 3-5 пунктов выше «пика» верхнего фрактала. Для фиксации прибыли используйте тейк-профит или трейлинг-стоп, либо закрывайте сделку вручную при появлении обратного сигнала.

Рекомендуем также ознакомиться с подробным руководством о правилах торговли по фракталам.

Торговая система на основе индикаторов Билла Вильямса

Данная стратегия основана всего на одном индикаторе Вильямса – Fractals. При торговле по методике фракталы будут использоваться в качестве опорных точек. То есть, сделки будут открываться не в направлении пробоя графика, а на отскоках цены.

Торговля будет вестись по направлению тренда в моменты окончания отката цены. Это позволит взять хорошую прибыль с рынка даже в том случае, если цена уже прошла часть трендового движения.

Суть поиска сигналов такова: трейдер находит главный тренд, дожидается, пока цена откатится от него, затем в момент завершения отката входит в рынок в направлении главного тренда. Об окончании отката будет сигнализировать разворотный паттерн – верхний или нижний фрактал.

Пример заключения сделки на покупку:

• Основной тренд графика – бычий (восходящий).
• Цена совершила небольшой откат в сторону продаж.
• В конце отката на графике появился нижний фрактал. Алгоритм Fractals дал сигнал на повышение.

Сразу после появления фрактала и окончания отрисовки сигнальной свечи можно открывать позицию на покупку. Защитный стоп-лосс следует установить на несколько пунктов ниже точки открытия сделки. Take-Profit лучше заменить трейлинг-стопом, либо зафиксировать прибыль вручную в момент окончания тренда. Это позволит взять больше прибыли с рынка.

Правила открытия ордера на продажу:

• На графике наблюдается стойкая нисходящая тенденция.
• Цена пошла на небольшой откат в сторону покупок.
• В точке окончания отката сформировался верхний фрактал. Индикатор Fractals отправил сигнал на понижение.

После того, как фрактал завершится, можно открывать позицию на продажу. Стоп-лосс ставится немного выше точки открытия ордера. Тейк-профит должен быть в 2 раза выше стоп-лосса. Еще один вариант – использовать вместо Take-Profit трейлинг-стоп.

Недостаток этой стратегии в том, что она не работает во флэте. Если цена ушла в боковик и движется в узком диапазоне, то индикатор Fractals может подавать хаотичные сигналы, которые будут говорить лишь о попеременной смене сил продавцов и покупателей на коротком промежутке времени, а вовсе не об изменении направления тенденции.

Торговая система Билла Вильямса «Три мудреца»

Рассмотрим еще одну торговую стратегию, полностью основанную на индикаторах Билла Вильямса – «Три мудреца». Называется она так неслучайно. Каждый «мудрец» – это индикатор, который дает сигнал на открытие новой сделки. В системе используется три инструмента – Awesome Oscillator, Fractals (фракталы Вильямса) и Alligator.

Торговая система Билла Вильямса: описание

Для анализа тренда и флэта используется индикатор Alligator, который может находиться в одном из трех состояний:

• «Спячка», когда на рынке флэт и мувинги движутся рядом друг с другом.
• «Пробуждение», когда тренд только начинает зарождаться и мувинги расходятся в разные стороны.
• «Голод», когда пасть аллигатора широко раскрыта и мувинги движутся на большом расстоянии друг от друга. Сила тренда растет.

Поиск разворота и точки открытия сделки будет осуществляться с помощью Awesome Oscillator. Подтверждение медвежьего и бычьего разворота будут давать фракталы.

Рассмотрим подробнее тактику торговли и этапы сделок.

Первый мудрец и поиск тренда

В роли первого мудреца выступает индикатор Alligator. Он состоит из трех мувингов:

• Голубая линия с периодом 13 баров. Величина сдвига – 8 единиц.
• Красная кривая с периодом 8 баров и сдвигом, равным 5-ти.
• Зеленый мувинг с периодом 5 баров. Сдвиг равен трем.

При появлении нового тренда все три скользящие линии начинают расходиться друг от друга в разные стороны. При этом зеленый мувинг движется несколько быстрее, чем голубой и красный.

Для получения точки входа в рынок на первом этапе трейдеру необходимо:

• Дождаться появления бычьего или медвежьего разворотного бара.
• Получить подтверждающий сигнал от Аллигатора – ангуляцию.

Рассмотрим подробнее каждый тип сигнала. Бар бычьего разворота имеет наименьшею точку Min, а его точка Close находится в верхней части. Бар, дающий медвежий разворотный сигнал выглядит наоборот – его Max-цена находится на самой высокой точке, а Close-цена расположена в его нижней части. То ест, бычий и медвежий разворотные бары – это своеобразные точки пиков и впадин, от которых цена отталкивается и идет в обратном направлении.

Важно! И медвежий и бычий бар разворота должен находится за пределами текущего канала движения цены, при этом точки их закрытия должны лежать за пределами мувингов Аллигатора. Чем сильнее они будут удалены от тех цветных линий Alligator – тем надежнее сигнал.

После появления такого разворотного бара можно приступать к поиску сигнала от «Первого мудреца» – Аллигатора. Искать мы будем такое явления, как ангуляция. Это ситуация, когда линия индикатора и цены расходятся в разные стороны.

Для определения ангуляции необходимо дождаться, пока свечи графика пересекут линии Alligator. После этого нужно провести прямую линию по направлению красного или синего мувинга. Она укажет направление индикатора. Далее чертится точно такая же прямая линия, но уже по краям свечей. Затем нужно определить, как будут расположены эти линии относительно друг друга:

• Линии расходятся друг от друга – на графике присутствует ангуляция. Сигнал Аллигатора подтверждается.
• Линии движутся параллельно или пытаются соединиться – ангуляция отсутствует. Сигнал не подтвержден.

Сделка открывается на уровне верхней части свечи медвежьего разворота или нижней половине свечи бычьего разворота (в зависимости от типа сделки). Защитный Stop-Loss устанавливается на противоположной стороне этого же бара.

Вы также можете более подробно ознакомиться с правилами и стратегиями торговли по индикатору Аллигатор.

Второй мудрец

Анализ «Второго Мудреца» тесно связан с системой мани-менеджмента. К нему переходят сразу после того, как была найдена точка входа в рынок по «Первому Мудрецу».

Билл Вильямс предложил для данной стратегии свой вариант мани-менеджмента, основанный на принципе обратной пирамиды. К примеру, вы планируете ставить на одну сделку не более 2% от суммы депозита. В этом случае вам нужно сумму, равную этим двум процентам, разделить на 15 равных частей.

Одну сделку Вильям предлагает делить на 5 частей, то есть, входить в рынок пятью ордерами. Сумма входа для первого ордера будет равна 1 части, для второго ордера – пяти частям, для третьего ордера – 4, для четвертого – трем частям и для пятого – 2-м частям. Такое распределение дополнительно защитит депозит.

Сигнал «Второго мудреца» обычно используется для наращивания позиций, открытых по первому сигналу, но только при условии продолжения тренда. Основным индикатором на этом этапе является Awesome Oscillator, который считается одним из лучших инструментов для определения моментума.

Awesome Oscillator основан на сигнале медленного скользящего мувинга SMA с 34-м периодом, который вычтен из быстрого мувинга SMA с периодом 5. Данный инструмент может использоваться и в одиночку для поиска торговых сигналов.

Индикатор Awesome сравнивает моментумы крайних пяти свечей и моментумами последний 34-х свечей, и затем на основе этих вычислений указывает на предстоящие изменения на рынке.

Awesome имеет вид гистограммы с зелеными и красными барами разной высоты. Столбцы гистограммы расположены над и под горизонтальным нейтральным уровнем. Высота столбцов указывает на объем торговых сделок. Например, длинный зеленый бар над нулевым уровнем говорит о повышении объемом покупок. Длинный красный бар, наоборот, сигнализирует о повышении объемов продаж.

При появлении зеленого бара над нулевом отметкой поступает сигнал на покупку актива. При появлении красного бара поступает сигнал на продажу. Если столбцы короткие и движутся рядом с нулевым уровнем, то на рынке флэт и открывать новые позиции не рекомендуется.

После того, как вы нарастили позиции и закончили анализировать рынок по первым двум мудрецам, можно приступать к поиску сигналов из третьей группы – за них будет отвечать индикатор Fractals.

Более подробно о сигналах и стратегиях торговли по индикатору Awesome Oscillator мы уже писали ранее. Рекомендуем вам ознакомиться с данным материалом.

Третий мудрец

Третий мудрец – индикатор фракталов Билла Вильямса. Основатель стратегии не раз упоминал, что торговать можно и только на основе фрактальных сигналов. Однако, как показывает практика, на коротких таймфреймах это весьма проблематично и большая часть сигналов оказывается ложной. Поэтому лучше все же придерживаться основного варианта стратегии и использовать Fractals в комплексе с Fractals и Alligator.

Фрактальный сигнал указывает на прорыв цены после того, как рынок сменил свое направление после появления разворотного медвежьего или бычьего бара (сигнал «Первого мудреца»).

Появление фрактала на графике будет указывать на точку заключения третьей сделки. Это значит, что после открытия первой сделки (сигналы «Первого мудреца) и наращивания позиций (сигналы «Второго мудреца») у вас еще должен оставаться запас депозита.

Фрактальная структура не только указывает на третью точку открытия сделки, но и подтверждает сигналы первого и второго этапа. Всего различают два типа фракталов:

• Верхний. Расположен на пике графика и указывает на понижение цены. В данной стратегии он должен появиться при завершении отката цены во время основного медвежьего тренда. На графике такой фрактал обозначается стрелкой, направленной вниз.
• Нижний. Появляется в нижней точке «впадины» графика и дает сигнал на повышение цены. В стратегии «Три Мудреца» такой паттерн должен появиться в момент окончания отката графика против главного бычьего тренда.

Фрактал состоит из пяти свечей. Центральная из них является тем самым «пиком» или «впадиной», то есть, минимальной или максимальной точкой отката цены против основного тренда.

Правила открытия сделок по «Третьему мудрецу» следующие:

• Если верхний фрактал появился выше красного мувинга Alligator, то ордер на продажу устанавливают на 1-2 пункта выше максимальной точки фрактала.
• Если нижний фрактал сформировался ниже красной линии Alligator, то Buy-ордер ставится не 1-2 пункта ниже минимальной точки паттерна.

Стоп-лосс для обеих сделок устанавливается по классическим правилам – на уровне локальных экстремумов. Прибыль фиксируется любым удобным для трейдера способом – вручную, трейлинг-стопом или тейк-профитом.

Стратегии Билла Вильямса являются достаточно простыми и в то же время эффективными. Большинство методик известного трейдера основаны на торговле по разворотным сигналам. Основное преимущество всех его стратегий в том, что они универсальны, то есть, легко могут быть подстроены под требования трейдера или добавлены другими индикаторами. Рекомендуем вам протестировать каждую из них, чтобы найти для себя наиболее выгодный и удобный способ торговли.

Источник https://www.mql5.com/ru/articles/2049

Источник https://strategy4you.ru/strategii-s-indikatorami-foreks/strategy-forex-bill-williams.html

Источник https://popecon.ru/strategii-billa-vilyamsa-tri-mudretsa-profitunity-fraktaly.html