Скальпинг на бирже — что это такое и какие риски он несет
Каждый стиль торговли на бирже имеет свои особенности. Скальпинг иногда называют разновидностью азартной игры, что верно, но лишь отчасти. Хороший скальпер должен обладать самодисциплиной, большим опытом, крепкими нервами и железным здоровьем.
Что означает скальпинг
Одно из значений английского слова scalping — «срезать верхушку». Это очень точно передает суть этого стиля поведения на фондовой бирже, который часто определяют как подтип торговли внутри дня, поскольку его характеризует большое количество сделок, совершаемых за короткий промежуток времени.
Стратегия скальпирования основана на незначительных изменениях цены акций в течение дня и частых входах в рынок и выходах из него в течение торговой сессии. Период удержания позиции длится от долей секунды до нескольких минут, и таких сделок скальпер может заключить до нескольких сотен в день.
Смысл скальпинга в том, что незначительные колебания цен наблюдаются даже на относительно спокойных рынках, и при большом количестве сделок можно рассчитывать на весьма приличную прибыль. Поэтому скальперы, как правило, следуют краткосрочным (минутным, пятиминутным) или тиковым (с таймфреймом меньше минуты) графикам, которые отражают мгновенные изменения котировок.
Условия для скальпинга: хорошая ликвидность актива, адекватная частоте торговли, а также постоянный доступ к информации — как о движениях котировок, так и прямым трансляциям политических и экономических новостей.
Другой важный момент: при частых покупках и продажах часть прибыли съедают высокие комиссионные, поэтому для успешной торговли часто применяется DMA (Direct Market Access) — высокоскоростной прямой доступ на биржевые площадки напрямую, минуя брокера. Например, на МосБирже время обработки заявки при прямом подключении снижается до 1,5 миллисекунды.
Инструменты для скальпинга на фондовой бирже
Самыми подходящими инструментами для скальпинга на фондовой бирже являются максимально ликвидные акции. В России это ценные бумаги «Лукойла», «Газпрома» и прочих голубых фишек.
Кроме акцийдля скальпинга подойдут такие инструменты, как:
- сырье;
- металлы;
- индексы;
- валютные пары;
- фьючерсные контракты.
Считается, что скальпинг на фьючерсах на срочном рынке в принципе более доходен за счет меньшей, чем на акциях, комиссии и наличия кредитного плеча. Фьючерсов на рынке FORTS (Futures Options RTS — один из секторов Мосбиржи) предостаточно, но вот по-настоящему ликвидных немного. Это прежде всего фьючерс на индекс РТС. Затем в порядке убывания следуют фьючерсы на голубые фишки (бумаги Сбербанка, «Газпрома» и «Лукойла»). Если же говорить о валютных парах, то это рубль/доллар и евро/доллар.
Важно! Нужно иметь в виду, что скальпинг на фьючерсах требует большого опыта и специальных знаний. Новичкам, желающим попробовать свои силы в скальпинге, эксперты советуют начать с разницы валютных курсов или акций.
Индикаторы и стратегии при скальпинге
Под индикаторами понимают технические инструменты, применяемые в процессе краткосрочной биржевой торговли, которые помогают быстрее проанализировать график и принять решение.
Индикаторов много. Вот некоторые, которые скальперы используют чаще всего:
- CCI(Сommodity Сhannel Index — индекс товарного канала). Основан на анализе текущего изменения отклонения цены от ее среднего значения за определенный период и среднестатистического абсолютного значения. Применим к любым финансовым рынкам.
- Скользящие средние (Moving Average) – классический индикатор, помогающий прогнозировать направление и силу движения цен и определять точки входа в сделку и выхода из нее.
- Стохастик (Stochastic Oscillator). Технический индикатор, отображающий процентное соотношение цены закрытия и ее максимальных показателей в определенный отрезок времени.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних). Индикатор, который помогает оценивать и прогнозировать колебания цен на фондовой и валютной биржах, проверять направление и силу тренда, а также определять точки разворота. – повторяет RSI
- RSI(RelativeStrengthIndex— индекс относительной силы) —индикатортехнического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены.
Внимание! Использование индикаторов теряет смысл на небольших таймфреймах. Любой опытный скальпер скажет, что там важно любое движение цены в каждое мгновение, а индикаторы часто за ценой не поспевают.
Среди стратегий наиболее распространены:
- Интуитивная. Направление выбирается практически произвольно. После входа в рынок трейдер ждет считанные минуты или даже секунды, и, как только появляется хоть какая-то прибыль, закрывает позицию.
- На откате. Суть в том, чтобы уловить сильное и устойчивое движение цены вверх. Как правило, даже при сохранении такого тренда цена в какой-то момент незначительно откатывается назад, чтобы потом возобновить движение вверх. Трейдер словно запрыгивает в рынок на откате, поймав оптимальную точку входа.
- Корреляция. Скальпер следит за графиками котировок фьючерса на индекс РТС, Сбербанка, «Лукойла», «Газпрома». Как только три графика из четырех начинают расти, входит в сделку по инструменту, цена которого пока не растет или растет медленнее остальных трех. Выход из сделки — сразу после остановки движения даже на одном из четырех графиков.
Проблемы и риски при скальпинге
Трейдер ничем не застрахован от убытков, которые могут быть во много раз больше ожидаемой прибыли. В настоящее время существуют приложения, призванные облегчить этот вид торговли (в частности, с помощью функции быстрого выставления стоп-заявок), но такие программы стоят дорого, что, по сути, только усугубляет существующие финансовые риски.
Справка. На брокерские комиссии уходит до трети прибыли. И это при том, что соотношение риска и прибыли при скальпинге немногим выше 1:1.
Скальпинг намного более зависим от состояния техники. Даже секундное зависание компьютера может стоить трейдеру больших денег.
Скальпер должен обладать не только временем, чтобы сутками сидеть перед монитором, но и железными нервами. Мало того, что такая работа изматывает, нужно еще понимать, что далеко не каждый спокойно воспримет 50 или даже 100 убыточных сделок в день.
Вместо заключения
Итак, уже понятно, что скальпинг подходит далеко не каждому психофизическому типу. К тому же, утверждают эксперты, среди скальперов редко встречаются богатые. Некоторые из них неплохо зарабатывают, но это точно не новички.
Скальпинг: самое полное руководство
В первую очередь скальпинг – это стиль торговли. Его характеризует частота сделок, время удержания позиции, объем самой позиции и, что не маловажно – риск и потенциал прибыли в каждой сделке. Для новичка в трейдинге – это отдельный способ зарабатывать, для опытного трейдера – это лишь один из инструментов. Трейдинг весьма не прост для классификации, конкретных «перегородок» между стилями, видами, способами и прочим нет. Даже инвестор может являться или внезапно стать скальпером или скальпер, при неудачном принятии решения, может стать инвестором (анекдот). Целью данной работы является все же попытка классифицировать все, что связано непосредственно со скальпингом в той или иной мере.
Потому, что это база или основа, если хотите, для трейдинга. Только скальпер изучает инфраструктуру досконально, она его кормит, по сути. Возражения в стиле “не обязательно знать, как устроен рынок, чтобы зарабатывать” равны “Ричард Бренсон читать толком не умеет, а вон какой крутой”. Т.е. избранным счастливчикам ничего не надо, по большому счету, чтобы все получить. Но крепкий середняк все же тратит немного времени для научения грамоте, а потом еще лет 15 учится специализации. А разбираясь со скальпингом, вы изучаете этот Мир как под микроскопом.
«Дорога в тысячу километров начинается с одного маленького шага» (с) не моё
«Тысяча долларов начинается с одного цента спреда на лот» (с) моё
- Преимущества скальпинга и его отличие от других стилей торговли
Схема стратегий скальпинга
Скальпинг дает возможность изучить трейдинг в лабораторных условиях. На начальном этапе это имеет свои плюсы:
— малый риск
— механика действий (все шаблонно, никакого творчества)
— огромное количество сделок и экспоненциальный рост опыта
— крайне малые вложения для старта
— у вас есть эта статья, сайт utmagazine.ru и superscalper
Любые рынки. Везде есть свои особенности инфраструктурные. К примеру, на Форексе нет стакана и ленты, значит, часть стратегий просто не доступна, но график-то везде одинаковый. Или фьючерсы – есть и стакан и лента, но принципы понимания их, ввиду отсутствия ECN, как на акции, иные. Или акции, но на ММВБ или Санкт-Петербургской бирже, тоже без ECN.
Моя специализация – скальпинг акций, немного имею опыт в скальпинге на РТС и даже на … бинарных опционах (пруфлинк). Никакой фактической разницы с точки зрения используемых стратегий. А график, как написал выше, везде один и тот же. И люди везде одинаковые и желания и страхи у них одни, а значит и наш подход везде такой же.
Собственно, имею знакомых, занимающихся обменом валюты в своих автомобилях рядом с банками – такие же скальперы, только аналоговые, а не цифровые.
Инфраструктура электронного рынка акций
Тут масса интересного. Не все «работает» для заработка сейчас, в 2015 году, но знать таки нужно, считаю. Причем половина стратегий и способов заработать в скальпинге опирается именно на инфраструктуру самого рынка, чем и объясняется полу механичность подхода к заработку. Имеет место весьма простая логика «если …., то….», что упрощает процесс с одной стороны, но увы, делает его доступным, с другой.
Увы, потому, что я, расписывая это все тут, само собой вношу свой вклад в разрушение этих механизмов и принципов.
Но будут новые, обязательно будут. Я в United Traders с 2011 года, с 2012 трейдер (скальпер) компании и на таком коротком промежутке времени видел, как «умерли» несколько стратегий, которые приносили деньги годами до того момента. Ничего не поделать, неэффективности исчезают. Но я так же видел и новые «фишки», которые умело использовал.
- ECN – что такое и как использовать скальперу
Цель данной работы не только по новой рассказать обо всем, что знаю в скальпинге, но и систематизировать уже имеющиеся знания, опыт и статьи. К примеру, данная тема очень подробно расписана мной тут – «ECN. Что такое. Как работает. Как использовать трейдеру.», но информация в ней лишь на половину действительна. А вот тут «Electronic Communication Network (ECN)» – описано все в целом, как факультативное чтиво, рекомендую для всеобщего развития.
Вот добротное видео записи вебинара по ECN:
Кратко освежу основные моменты. ECN – это такая электронная система распределения заявок, все видят структурированные списки покупателей и продавцов на разных биржах, которых много, но это ни на что не влияет, так как время доступа на них давно упало за наносекунды, а значит для нас с вами это все, по сути – один рынок.
Стакан ордеров (LEVEL II)
Разница начинается, когда мы хотим совершить сделку и перед нами встает выбор, как это лучше всего сделать: «ударить в рынок раутом или исиенкой, каким и какой», «встать и получить по заявке, но в какой рыночный центр», «где быстрее исполнят», «потерять спред и выйти/войти наверняка или рискнуть и получить бонус». Так вот такое количество вопросов усиливается еще и наличием более десятка рыночных центров (бирж):
Обозначение ECN в стакане ордеров и ленте принтов
Часть из них платит за удаление ликвидности, часть за добавление ну и со сборами за исполнение так же, часть берет деньги за добавление, часть берет за удаление.
Ну и пару десятков раутов, специальных программ, которые ищут ликвидность в разных центрах разными алгоритмами, самые используемые – это:
— ASUROUX
— NSDQSCAN
— FAST
— SMART****
Иногда выгодно бить в рынок раутом, а выходить через ECN, которая платит за удаление ликвидности, иногда наоборот, заходить лимитом через BYX, а валить с потерей спреда с помощью ASUROUX. Вариантов очень много и расписать это текстом почти нереально, потому данные ответы даются на курсе подготовки скальперов в течение целого занятия у доски с примерами, а потом неоднократно на практических занятиях. Ибо это навык, а не знания, а потому его надо нарабатывать, а не запоминать.
Существуют следующие типы ордеров:
Лимитные – ордера, лимитированные ценой приказа. Вы указываете системе исполнения цену, хуже которой вы не согласны получать позицию. Позицию можно не получить, если не будет контрагента или получить частично, если не будет достаточно ликвидности, но за то вы диктуете условия по цене.
Лимитные ордера могут быть «скрытые» или «частично скрытые — Айсберги». При нежелании показывать весь размер ордера, трейдер имеет возможность и право скрыть его полностью (только в ECN NASDAQ) или частично, показав не менее одного лота в заявке (почти все остальные ECN, кроме раутов). Я пользуюсь практически только такими ордерами.
Маркет-ордера – не ограничены ничем, кроме размера позиции. Вы даете приказ в рынок любой ценой получить вам нужное количество актива, что, само собой, сильно влияет на среднюю цену, ведь ваш ордер летит по рынку, пока не исполнится, а это может происходить весьма далеко от желаемой точки входа/выхода, но за то вы получаете столько, сколько хотели, с вероятностью 100%. Сам не пользуюсь такими ордерами совсем.
Сюда же относятся ордера для торговли имбелансов, такие как Market on Open (MOO NSDQDDOT) и Market on Close (MOC NYSE или ARCAPOP). Они позволяют брать/закрывать позицию в первый (МОО) принт на открытии или последний (МОС) принт на закрытии. Для их использования есть целый ряд стратегий (см. имбелансы).
Стоп-ордера – бывают и лимит и маркет типов. Используются либо для отсроченного входа в позицию или для пресечения убытков. Обладают всеми особенностями ордеров, описанных выше, с той лишь разницей, что отправляются на биржу только по особому условию – когда цена актива будет указанной вами в приказе. Крайне редко пользуюсь этими ордерами и только при позиционной торговле.
Немного ликбеза по стакану, ленте, ордерам и терминологии:
- Добавление и удаление ликвидности
На понимание этого момента у трейдеров на курсе скальпинга уходит до двух месяцев, в редких случаях до полугода. С чем связанно, понимать затрудняюсь, но предполагаю, что с нежеланием думать, ибо признавать, что я не умею объяснять, отказываюсь!)
Добавление и удаление ликвидности «ударом» в рынок
Смысл весьма прост: если ваша заявка попала в стакан ордеров (LEVEL I и II) и ее видят все другие участники торгов (исключение — скрытые ордера), то вы добавили ликвидность в рынок. Если вы «бьете» заявкой по ценам Бид или Аск (лимитной или маркетной, не важно), то ликвидность удаляете. Любой маркетный ордер удаляет ликвидность, не каждый лимитный ордер добавляет ликвидность – это главная сложность для понимания.
Схема принципа добавления и удаления ликвидности
Часть ответа дана в статье про ECN и в видео:
Добавлю лишь, что тема крайне актуальна и сейчас, ибо навык экономить на издержках – хороший тон, а главное – мастерство, которое мне, например, очень помогает.
Очередь, она и в Африке очередь. Нас, людей-трейдеров, сотни тысяч, а есть еще миллионы алгоритмов, как котирующих бумагу, так и принимающих обычное участие в электронных торгах. А значит, нам, людям, всегда уготовано самое последнее место в этой очереди, ибо мы не можем работать в пределах микросекунд (10 в минус 6 степени) и меньше. Но, всегда есть масса ECN, где почти никого нет, а значит, мы можем там оказаться первыми, теряя лишь на комиссионных за такое право и есть еще скрытые ордера, заявки внутри спреда и многое другое, что позволяет нам, органическим трейдерам занимать места посерединке.
Все звери в лесу равны. Но некоторые еще ровнее. (с) не моё
Это к тому, что если вы состоятельный человек, у вас большая позиция, вы потенциально прибыльны для рынка комиссионных и т.д., то можете воспользоваться привилегией спрятать часть или всю позицию целиком, дабы никто из ваших конкурентов не смог увидеть заранее ваши намерения купить или продать.
Схема скрытого ордера и «айсберга»
Отсюда, кстати, вытекает много интересных стратегий, типо: разбора сайза, скрытого сайза, торговля от крупной заявки и другие. Рассмотрю их ниже по тексту.
На сайте была попытка описать, что это — «Сделки в Dark Pool ( даркпул ) и влияние на цену акции».
Сам так же давал надежду на объяснение. Но вот незадача – скрытая и темная ликвидность – это ведь как черный рынок, простите, органов и людей. Он как бы есть, но его как бы нет. И я не просто так привожу подобные сравнения. Ибо этот самый «даркпульный рынок» именно местом отмывания всякого и является, хоть и не всегда, конечно. Создан, как я понимаю, исключительно для внутренних целей самых мощных участников рынка. Да, мы тоже можем там торговать и у нас даже есть… порядка двух десятков раутов для этого. Да только вот самих даркпулов этих сотни и сидеть тыкать в каждый не имеет смысла, пока у вас нет позиции хотя бы в 100 000 акций , а даже если и есть, то шансы, что вам удастся скинуть такой объем куда-то разом, не размазав по стакану на десятки центов, столь же мал, как и время для принятия решения.
Потому будем просто этакими наблюдателями, будем знать, что такое есть, но нас никак не касается, к тому же сделки в дарках не приводят ни к каким изменением котировок напрямую, ведь стакан ордеров они не трогают.
Стратегии скальпинга
Нигде более нет такого разнообразия стратегий, как тут, в скальпинге. Даже если учесть, что данный стиль торговли весьма часто пересекается с другими, тем не менее, как самостоятельный вид, он наиболее разнообразен. Но не надо забывать, что проводить линии границ не очень верно, ибо любой скальперский трейд можно превратить в позиционный или, торгуя позиционно, находить точки входа, как скальпер.
- Графические паттерны и формации для скальпинга
График везде одинаковый, меняется только таймфрейм. Так что никто не запрещает применять данные паттерны или формации как на дневках, так и на минутках и часовиках, они создаются одинаковыми по сути силами. Так что тут даже свечной анализ имеет место быть.
- Фигуры технического анализа для скальпинга
У нас на сайте есть прекрасный раздел, созданный при поддержке Алексея Маркова – «Паттерны для торговли» большая часть этих формаций была предоставлена им. Что-то добавил от себя. Многое предстоит туда еще добавить, ибо этих формаций около сотни.
Итак, моими любимыми фигурами являются самые простые «Треугольники» и «Золотые треугольники» (не моё) — #18 и #19 (моё), есть еще вариации на дневных графиках – «Чашка с ручкой». Вот пример:
Треугольник на покупку
Треугольник на продажу
Есть еще «Флаг» — #10 (в шорт, получается, наоборот — добавим позже), немного иной «Треугольник», но тоже ничего, подойдет:
Треугольник в лонг и шорт
Смысл таких фигур очень прост – при пробое уровня, который и формирует эту фигуру, будет импульс, а задача скальпера – его «взять». Идеально это все сочетается с исполнением крупной заявки или «разбором сайза», о нем речь будет ниже, в разделе про LEVEL II.
Вот как выглядит один и тот же треугольник на разных таймфреймах:
А вот примеры равномасштабных треугольников на разных таймфреймах. Их так же можно торговать, как и минутные, но тут меняется риск, время удержания и, само собой, потенциал прибыли:
Треугольники на часовом графике 1
Треугольники на часовом графике 2
Полагаю, очевидно, что пробой вышеописанных фигур сюда подходит как нельзя лучше. Но понятие «Уровень» чуть шире простой стороны треугольника. Тут и «Голова и плечи» (#16 и #17) может быть и даже понятие «Базочки» перед «Уровнем». Примеров можно надергать массу, приведу немного:
Фигура «Голова и плечи» 1
Фигура «Голова и плечи» 2
Важно понимать, что исход сделки будет зависеть не только от красоты и качества фигуры, хоть это и не маловажно, но и не в последнюю очередь от сопутствующих факторов: куда «смотрит рынок» или другие поводыри, что там в «стакане и ленте», а сколько бумага уже «прошла» и многие другие, подробно рассматриваемые на курсе скальпинга.
Эдакий дуализм. Те же самые фигуры, вроде бы, но вход в противоположную сторону. Текстом не описать – все вытекает из опыта и перечисленных выше других факторов. Ибо тот же «Треугольник» при определенных обстоятельствах должен браться в противоположную сторону, что приведет к более вероятному и положительному исходу, но надо практиковаться.
Вот видео давнее, но крайне актуальное, где ваш покорный слуга вещает про стопроцентную «Формацию номер 1»:
Кстати, вот она в паттернах:
И свежий пример:
- Экспоненциальное движение с объемом
Самый сложный в понимании и освоении навык скальпера. Все происходит крайне быстро, думать некогда. А еще и найти такое надо, но о фильтрах и программах чуть ниже.
Итак, суть стратегии в следующем: нужно резкое, возникшее вследствие исполнения очень крупной заявки (по рынку) движение, которое никак не связано с новостями в акции, которое отрабатывается нами взятием позиции, в сторону, противоположную первоначальному движению.
Прошу не путать с «Ловлей ножей», это разное совсем. Вот примеры «Экспоненциального движения цены» или в простонародье «Вольюм спайк»:
Вот «Вольюм спайк», который никак не поторговать из-за спреда:
Вот НЕ «Вольюм спайк», график образован шальным принтом в даркпул, который никакого отношения к котировкам не имеет, равно, как ик вашим стопам (предвкушаю вопросы):
А вот примеры, когда торговля против движения – это «ловля ножей»:
И вот сами новости в бумаге:
Будте осторожны с такими ситуациями, они манят трейдеров-любителей взять против всех.
Все мы грешники. (с) не моё
В статье «Индикаторы для скальпинга» подробно описал свое понимание индикаторов и их использование в торговле. Для меня индикаторы – это в первую очередь помощники в интерпретации происходящего, а не советники по торговле.
Те же экспоненциальные движения надо как-то мерить, относительно обычного хода акции, тут нужен математический индикатор, с визуализацией, для быстрого принятия решения. Или, к примеру, тренд следящий индикатор: его задача только напоминать о тренде, а не искать точку входа. В этом принципиальное отличие моего понимания индикаторов от всеобщего.
- Чтение ленты принтов (Time & Sales)
Ууууу…. Мурашки аж по спине, холодом повеяло. Сколько таинственности и надувательства вокруг такой примитивнейшей вещи, как «Лента принтов». Сотни видео, тысячи гуру, читающих по ленте и прочее. На деле же – это ИНСТРУМЕНТ, помогающий интерпретировать происходящее и принимать решения, а не решение всех проблем. Навык используется исключительно в купе со «Стаканом ордеров» и графиком, и никогда самостоятельно. Никакие волшебные принты вам не помогут, ибо их нет и не будет никогда. Это самое очевидное из всего, что есть в торговле – ЕСЛИ ЭТО ВИДЯТ ВСЕ, ЗНАЧИТ ЭТО НЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ .
Основные способы применения навыка чтения ленты:
- выявление скрытого ордера или частично скрытого (Айсберга)
- определение наличия одного общего ордера в стакане, путем интерпретации суммы и последовательности принтов в ленте
- определение скопления мелких ордеров разрозненных участников
- выявление рыночных центров, наиболее пригодных для получения/закрытия позиции в текущий момент
- установление типа продавца/покупателя (активный/пассивный или толпа/кукл)
- сиюминутное понимание намерений трейдеров (будут/не будут толкать акцию дальше)
Вот, собственно, и все. И надо понимать, что все это дает некое понимание лишь в текущем моменте, поэтому, когда вам говорят, что «Взяли поинт, найдя вход по ленте» — это разводилово. Лента помогает нам, скальперам, взять свой цент-два, и только в купе с остальным арсеналом средств.
Пожалуй, самый востребованный после графика, инструмент для скальпера. Даже такое количество ничего не значащей ликвидности в стакане не влияет кардинально на использование его в торговле.
Вокруг него так же множество спекуляций (словесных) и таинственности. Входы, результатом которых стало движение в 100 центов, часто сопровождают небезызвестным «Зашел по стакану и по ленте». Что, все тот же 3,14здежЪ и провокация для неокрепших и зеленых ловцов «волшебного принта специалиста» или «следа маркетмейкера».
Необходим скальперу для:
- поиска крупных заявок (сайзов)
- понимания, в каком уровне прямо сейчас лучше всего и быстрее получить позицию «по заявке»
- идентификации скрытой заявки или Айсберга
- на неликвидных акциях определить расстановку сил в моменте
- «Разбор сайзов»
- Торговля «от скрытого» и «от сайза»
- Арбитраж внутри сектора или индустрии
- торговля всего, что он знает на одной бумаге
- торговля одной-двух стратегий с жесткими рамками, но на всех бумагах рынка, где удастся этот сигнал найти
- Фильтры и сервисы для поиска торговых сигналов в скальпинге
- Максимальные потери и ожидание прибыли в скальперской сделке
- прибыли, которая меня устроит (редкий случай, никакая прибыль не устроит человека, мы жадные)
- стоп-лосс, первая отсечка (общий делится пополам, первая половина на утро, вторая на после обеда)
- 12:00 по NY, если не выполнено одно из первых условий, далее обед на рынке
- иногда остаюсь до закрытия, с 12:00 NY до 15:40 NY занимаюсь своими делами, потом имбелансы в 15:45 NY, но не часто их торгую
- три-пять трейдов подряд в минус – остываю, мозг приходит в норму спустя 10-15 минут, а иначе до тильта не далеко
- получается с утра, сделал прибыли больше двух стопов – прошу риск-менеджера поставить подпорку в плюс (Loss From Top)
- нет ничего с утра, ищу себе занятие, ведь самое страшное – это найти трейд там, где его нет
- не пью кофе (периодически) и не курю, это адски расшатывает нервную систему
- если туплю с утра, не выспался и прочее – не торгую, нет смысла торговать каждый день, тем более, это может быть весьма убыточно, адекватность – наше все
- не использую чужие сигналы (стараюсь этого не делать), я сам умею, мне мешает чужое мнение и чужое внимание на какую-то акцию, есть только исключения для моих товарищей-трейдеров, которые натыкаются на сайзы в стакане, все
- Почему я должен пройти обучение скальпингу?
- Что я получаю во время и после обучения скальпингу?
Вот чем он действительно полезен, так это поиском крупных заявок или «сайзов». Не просто так, само собой и не бесплатно, но об этом чуть позже.
Очень подробно про данную стратегию расписал в статье «»Сайзы», «Скрытые». Разборы, отбои.».
Пройдусь лишь свежими примерами и перечислением основных характеристик, для того, чтобы мы могли безошибочно понимать, что перед нами – сайз и его разбор принесет нам много денег:
1. Размер сайза суммарный должен быть большим, от 10% и более от среднего дневного
2. Сайзы должны быть во всех ECN
3. Сайз должен стоять против тренда акции
4. Сайз должен быть на уровне High/Low дня
5. Сайз должен быть в «красивом» ценовом уровне ( ,00 ,25 ,50 ,75, для дешевых акций ,05 ,15 ,20 и т.д.)
6. Идеально, если сайз завершает фигуру одним из нужных нам паттернов
7. Круто, если все вместе сходится
Ну и еще несколько фишек, которые надо показывать.
Вот пример одного вечера, готовил материал к статье – настрелял 300 долларов:
Итого:
Данные сделки, кроме первой в T&T $T, были сделаны 14 апреля в течение одного часа. Для меня очевидно, что скальпинг — это самый простой и активный стиль торговли.
Скорее утопичная стратегия, но вполне себе жизнеспособная, если постараться. Очень похожа на разбор сайза, но тут проблема – никогда не знаешь, сколько там у «него»… Предпочитаю следующий пункт.
Тут все понятно, особенно со «скрытым». От сайза я беру очень редко, только, если он по тренду стоит в стакане, причем по текущему, дневному и минутному.
А вот скальпировать «от скрытого» — тема намного более действенная. Сложность лишь в поиске ситуации даже с помощью специальных программ.
Та самая, «умершая» стратегия. Существует только в воображении новоявленных демо-скальперов, в памяти старой гвардии, а так же работающей весьма успешно в рамках HFT-стратегий и технологий.
Вот видео, снятое на закате стратегии, в тот момент я еще умудрялся такое делать, но уже не долго мне осталось…:
Собственно, не что иное, как одноногий парный трейдинг, причем весьма сложный и малопредсказуемый. Пара примеров есть в статье «Скальпинг: стратегии скальпинга и риск-менеджмент, видео». Однако, для скальперов, специализирующихся на таком – очень даже «рыбное» место. Спецом искать для статьи не стал, очень сложно, а ниже покажу один пример, параллельно отнесенный к другой стратегии.
Намного круче торговать такие вещи, как пары – там есть деньги)
Намного важнее любых лент и стаканов при принятии решения – поводырь. Для скальпера на американском рынке акций вернейший друг и союзник – фьючерс на индекс S&P 500. Для трейдера фьючерсом РТС, например – нефть, золото и тот же СиПи. Но в моменте у акции может быть два и более поводырей, в частности у Нефте или золото добывающих компаний их два, плюс лидер индустрии, который запросто может в какой-то момент начать жить своей жизнью.
Вот видео старенькое, но актуальное:
У трейдера-скальпера есть два пути развития:
Приму на себя всю ответственность за совет: выбирайте первый вариант в начале карьеры трейдера. Не только потому, что сам начинал с этого (субъективно), но и потому еще (объективно), что так куда проще отработать все навыки и все стратегии и понять для себя, что является приоритетным направлением.
Запомните, даже спустя 10 лет вы не будете легко и играючи владеть всеми стратегиями. 1-3 на всю карьеру трейдера (кроме случаев, когда они умирают – стратегии), не более. Кто считает, что можно все вместе, рекомендую получить звания хотя бы КМС по: бегу, плаванию, боксу, шахматам, тяжелой атлетике, бобслею и пауэрлифтингу одновременно. Будет сложно, конечно, но человек, он ведь все может! )))
Не надо ерундой заниматься. Самый прибыльный трейдер – это Мастер 1-3 стратегий, которые он знает в совершенстве.
В продолжение темы. Это как раз тот самый случай в исполнении первого варианта развития трейдера, одна из разновидностей, точнее. Тут, правда, может быть не только акция, но и фьючерс и валютная пара и даже биткоин. Смысл в том, чтобы каждый день торговать один и тот же инструмент. Долго, полгода, не меньше.
Очень важно следить за всеми его товарищами по сектору:
Выбрать предстоит самому: по цене, волатильности, наличию поводырей, входит или нет в индекс и прочие тонкости. Хотите помощь в подборе – обращайтесь.
Не стану скрывать, что данную стратегию описываю в стиле мемуаров, ибо занимался именно этим давно, но долго и успешно. По скальпингу SPY могу дать тонну советов, но они вам не помогут, скорее всего.
А вот некоторые весьма грамотные правила напишу. Для начала ознакомьтесь с тем, что такое ETF. И разберитесь, что именно из себя представляет SPY.
Настройте рабочий стол для работы с одним инструментом, например, как это сделано у меня:
Важно понимать, что вы будете торговать, как и когда. Вот у меня – стакан сделан так, чтобы не отвлекал, ибо там нет смысла смотреть на сайзы или исиенки, да даже «скрытых» искать смысла нет особого. Тут важно – тиковый график (для меня важно, вам – не знаю), фильтры стандартные New High/Low, по ним определяю инерцию фьюча и как следствие его направление в моменте.
Крайне важно – настройка горячих клавиш для работы. У меня для скальпинга SPY их всего десяток. В таком месте мышкотрейдинг как-то нелепо смотрится. Джойстик, я еще могу понять, но мышкой – увольте, хотя ниже покажу, что там и как с мышками.
Ну и годик практики еще не повредит, чтобы научиться чувствовать актив на уровне интуиции.
Видео скальпинга SPY:
Торговал РТС не долго, не понравилось. Но как инструмент – весьма интересен будет многим. Все есть – интересный график, длинная сессия для торговли, сайзы и прочее до сих пор работают, формации те же, что и везде.
А вот в торговом терминале Aurora есть возможность подрубить динамический стакан (в настройках включается), а через это, настроив управление мышкой, можно весьма не дурно жечь:
Опять же, рабочий стол важно настроить под себя, убрать все лишнее и показать только самое нужное.
Собственно, было дело, баловства ради «Скальпинг на бинарных опционах (+67%)». Опять же, принципы те же самые, ничего нового. Бери, да делай деньги.
Самая сложная в описании текстом стратегия. Это только для десятиразового показа на курсах подготовки скальперов. Есть кусочек видео и пара статей с удачными входами:
Отдельной стратегией, на самом деле, не является, но всегда имеет место быть. Полагаю, интуиция, в данном случае – это лишь способность мгновенно извлекать из всей базы данных опыта то, что сейчас нужнее всего, в плане принятия решения о входе/выходе из сделки.
Развивайте данный навык, пригодится и не раз спасет и позволит заработать.
Одной из важнейших особенностей скальпинга является его применимость на любых рынках и в любых ситуациях, т.е. для любого актива и рынка найдется куча прибыльных ситуаций. Остается самое простое – найти их.
Тут, любой каприз за ваши деньги, как говорится.
Сам торгую только акции и ищу все самое интересное среди акций. Для меня имеют место всего три стратегии – сайзы, формации/паттерны и резкие экспоненциальные движения в акции.
Сервис Trade Ideas легко позволяет все это искать, при грамотной настройке, само собой. На курсах скальпинга, для поиска нужных нам ситуаций его и используем:
Стоит денег, но отбивается за сессию:
Все нашел в нем, за час, пока писал про сайзы.
Не все можно поручить программе. Глазам все же доверяю намного больше, да и выборка точнее получается. Но даже для глаз нужен специальный сервис, позволяющий все графики иметь перед глазами одновременно. Для этого у меня есть Finviz Elite, весьма удобен и стоит не дорого. На нем ищутся все формации и приятные глазу ситуации на графиках:
Кроме перечисленных выше, есть еще десятки, а может и сотни программ. Тот же ThinkOrSwim много чего умеет, осталось его только приспособить для разных задач.
Вместо текста вот вам видео с курсов по скальпингу:
Риск и управление капиталом в скальпинге
Конечно же, у каждого стиля торговли есть свои особенности риск и мани менеджмента. Скальпинг в этом так же прост, а выживаемость скальпера определяется количеством сделок и высоким процентом прибыльных из них, что позволяет иметь потенциал в трейде, равный риску.
Иными словами, при 1000 трейдах, где рисковал 1 центом и брал 1 цент, надо быть правым в 60% случаях, чтобы иметь плюс в итоге, а опытный трейдер, торгующий весьма понятные ему вещи, имеет процент попаданий выше 70% и даже 80% — пруффлинк.
Для расширения кругозора, рекомендую подборку статей на эту тему:
Для старта подойдет депозит в 2000 долларов. Есть шанс раскачать вдвое или уполовинить. При грамотном соблюдении всех навыков наиболее вероятен первый вариант. На курсах скальперов компания United Traders реальный счет на 20 000 долларов выдает сама, на нем нет брокерских комиссий, это сильно облегчает процедуру набивания скилла, ибо сделок можно сделать очень много.
Для желающих торговать после и на курсах на своем счете – делает сильное снижение комиссионных, до 1,5 долларов на 1000 акций, вместо стандартных 5,5 долларов на 1000.
Прямой зависимости между успехом в скальпинге и размером депозита, как вы понимаете, нет.
Конечно United Traders, даже обсуждать нечего, и не потому, что я трейдер UT, а потому что сама фирма основана весьма крутыми скальперами. И условия, нужные для них, знает прекрасно.
7 500 акций американского фондового рынка к вашим услугам. Хотите, дорогие и спредистые, хотите дешевые и неволатильные, на любой вкус. Все идет от риска и размера позиции, а торговать можно кого угодно, скальпинг применим в любой ситуации, его много и он разный. На обучении скальпингу мы тренируемся на недорогих, высоколиквидных и очень неволатильных акциях. Навыки приобретаем те же, а риски очень маленькие.
Во-первых, все идет от риска. Если есть у тебя риск на трейд, то, оценив волатильность бумаги, смело считаешь в уме размер позиции и, используя одну из стратегий, делаешь трейд. Риск 50 долларов на трейд, акция ходит +-5 центов, значит берем 700 акций и вперед.
Во-вторых, ожидания – дело такое). Если вы скальпер, вы ловите колебания и импульсы, а не движения бумаги в 100 и более центов. Если акция дала вам то, что вы планировали – уходите. Жадничать не нужно. Вовремя выйти как в плюс, так и минус– самое важное для скальпера.
Вот вам история того, что бывает с трейдерами-жадинами — «Особенности национального трейдинга».
В-третьих, получив опыт, раскачав позциию со 100 акций до большего количества, научитесь набирать в интервале нескольких центов и выходить постепенно, а не всей пачкой. Это навык, придет со временем.
Сам торгую с первых секунд открытия рынка и до:
Психология скальпинга
Очень сложно давать советы по психологии, когда сам не идеален. В целом, есть ряд вещей, вошедших в привычку:
Обучение скальпингу
Внимательные читатели заметят, что в тексте мелькает реклама курсов по скальпингу:
Вот что я скажу.
Так или иначе, вы все равно куда-нибудь пойдете учиться торговле, если не у нас, то пойдете к другим, что не круто. Мы – лучшие и самые опытные.
Гарантии вашего заработка? Такие же, как гарантии шикарнейшего трудоустройства при окончании престижнейшего ВУЗа, т.е. никаких. Как можно решать за вас, брать деньги в прибыльном трейде или превратить его в убыточный?
А вот гарантии того, что вы перестанете сливать деньги по причине незнания – это да. Единственной причиной ваших потерь будете вы сами, но никак не ваши знания, которые мы вам дадим, они-то как раз будут весьма увеличивать ваши шансы на получение прибыли в каждой сделке.
Потому что вы научитесь многому, многое узнаете и избежите года-двух самостоятельных мытарств.
Знания, опыт, реальный счет, меня в качестве товарища, ведь с курса ваше обучение только-только начинается. Сам всегда и всем отвечаю на вопросы и помогаю дельными советами. Уже три года.
Присоединяйтесь, будет интересно и познавательно, это дорога длинною в месяцы и годы!
Контакты автора
Вы можете найти и напасть на меня в социальных сетях:
Всем спасибо за внимание!
О скальпинге и о других способах торговли внутри дня на answr.pro
Скальпинг в трейдинге – что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер
Стратегия скальпинг (другое название пипсовка) предполагает быстрое закрытие прибыль или убытка, и большое количество сделок в течение короткого времени торгов.
Количество сделок может быть различным от 30-50 у ручных трейдеров до 200-600 у алготрейдеров.
Для скальпера крайне важно выставлять короткий жёсткий стоп. В отличие от консервативных дневных трейдеров, скальперы входят в сделку на весь депозит с плечом.
Так дневной трейдер входит на 5% от депозита и ставит стоп 10%, плечо не используется, в случае неудачи потеря составит 0.5%. Скальпер входит на весь депозит и берет плечо 5. Он выставляет стоп 0.1% движения цены и в случае неудачи теряет 0.5%.
В основном он торгует на тиковом, минутном или пятиминутном графике. Крайне важно, чтобы соотношение стоп- тейк было не меньше, чем 1-1,5. Скальперы платят брокеру очень большую комиссию, поэтому им это надо учитывать.
Что такое скальпинг в трейдинге на фондовом рынке простыми словами
Исторически скальпинг в России зародился именно на рынке акций. Сначала трейдеры пипсовали самыми ликвидными и волатильными акциями на РАО ЕЭС. Позже появился индекс РТС, и стал пользоваться популярностью скальпинг на фьючерсах.
Скальпинг – плюсы и минусы
Скальпинг – это один из наименее рискованных и прибыльных методов торговли на бирже. Трейдер не переносит сделки через ночь или выходные, а значит, не несёт риски утренних гэпов, когда внезапные новости слишком сильно влияют на котировки.
Скальпер четко контролирует свои риски, а то время как дневной трейдер может получить больший стоп, чем он рассчитывал. Трейдер может извлечь прибыль из любого движения, даже если рынок стоит. Он может уделить этому занятию столько времени сколько решил, его не волнует кто станет следующим президентом США, изменит ли ФРС монетарную политику, он не смотрит на статистические данные по инфляции и безработице.
Движения, на которых он зарабатывает столь малы, что ему нет нужды строить прогнозы.
Недостатки – большое нервное напряжение, большие временные затраты. Некоторые трейдеры совершают рандомные сделки и называют это скальпингом.
Сделка скальпера и трейдера
Комиссии
При торговле акциями брокер взимает комиссию. При торговле на дневных графиках она не существенна, но может оказать влияние на торговлю при скальперском методе торговли. Трейдер должен взять от 10 до 30 копеек хода цены, собрав ее, чтобы отбить комиссию. Причем комиссия взимается вне зависимости от результата торговли. Если трейдер совершает большой оборот, брокер может предложить ему более выгодные условия со сниженной комиссией.
На ликвидные акции есть фьючерсы – деривативы, дающие право на получение прибыли от изменения котировок, но не дающие права владения.
Скальперы не собираются удерживать акции, поэтому переходят на торговлю фьючерсами из за низкой комиссии. При торговле акциями взимается комиссия от 0.05% цены сделки, а за 1 фьючерс (100 акций) – фиксированная цена от 40 копеек.
Опасность скальпинга на фьючерсах – предоставляемое автоматически кредитное плечо. Если не верно рассчитать объемы позиции, это может привести к большим убыткам.
Что такое скальпинг в трейдинге простыми словами – введение для новичков:
Источник https://www.finam.ru/education/likbez/skalping-na-birzhe-chto-eto-takoe-i-kakie-riski-on-neset-20210716-12100/
Источник https://utmagazine.ru/posts/8621-scalping-samoe-polnoe-rukovodstvo
Источник https://articles.opexflow.com/strategies/skalping-v-trejdinge.htm