R. Как искать закономерности на рынке

R. Как искать закономерности на рынке

Для начала небольшое вступление. Как-то Тимофей написал пост, с вопросом о том каким образом искать закономерности на рынке http://smart-lab.ru/blog/286459.php, на что я ответил что закономерности на рынке искать надо метододами DataMining’а и пытаться отыскать на графике цен что-то глазами это пустая трата времени, и этой дествительно так.

В числовом ряде искать закономерности глазами это чистое безумие, Сегодня будет пара примеров того как эти самые закономерности можно искать, в частности поговорим о закономерностях типа «в последнюю неделю квартала последний час торговли зеленый чаще чем красный», подобную закономерность заметить глазами невозможно, но найдя что-то подобное можно построить примитивную, а следователно идеальную не ограниченную степенями свободы систему. И так.

Для начала нам понадобяться сами данные.
Давайте разберем несколько выдумманых гипотез относительно доходностей рынка в определенный период.
Первая гипотеза звучит так «В пятницу рынки обычно растут»

Проверим данное утверждение:
Преобразуем часовые данные в дневные и посчитаем доходность за каждый день
Далее среди всех дней выберем пятницы и построим гистограмму доходности а так же добавим на гистограмму такие показатели как среднее и стандартное отклонение
Ну как видите утверждение о том что в пятницу рынок растет ложно.

Посмотрим еще одно утверждение которое является популярным, звучит оно следующим образом «Последний день квартала рынки растут»

Принято считать что связанно это с тем что управляющие хотят показать положительную доходность. И так, у нас уже есть данные, найдем в наших данных последний день квартала, и проделаем тоже самое построим гистограмму.

ну по сути тоже ничего особенного хотя и есть небольшой перевес в положительную сторону, давайте посмотрим сколько бы вы заработали если покупали на открытии последнего дня квартала и продавали на закрытии того же дня.

результат 6%.

Ну и последняя гипотеза «в последнюю неделю квартала последний час торговли зеленый чаще чем красный»

Для начала подготовим данные.
Так как оказалось что данные с Финама по последним часам квартала за 2012-2013 год битые, брал данные только за 2014-2015

Даных немного, вот они
Данных для гистограммы слишком мало, поэтому просто выведу текстом
Средный выигрыш — 0.2%
Стандартное отклонение -0.3%
Доходность по стратегии купить на открытии последней часовой свечи квартала и продать на закрытии — 2% при 8 сделках, что в общем-то неплохо.

Доходность такой стратегии

Вывод: В общем количество идеи ограниченно только вашей фантазией, R это очень мощный инструмент для анализа данных, то что проделали выше делается за несколько минут. Можно кончно все делать руками, искать нужные дни, выписывать в excel данные по этому дню и считать все руками. Но кому как…

Закономерности на Форекс — мифы и реальность

О существовании закономерностей на валютном рынке Форекс говорят уже не первый год. Существуют сторонники у обеих точек зрения, старающиеся доказать свою правоту. Сегодня на megafx.ru мы постараемся разобрать реальные закономерности, чтобы понять, как получить выгоду от их применения в торговле?

Для начала нужно определиться, что такое рыночная закономерность, чего от нее ждать стоит, а чего нет. Не сформулировав для себя, что такое закономерность на Форекс, у нас не получится дальше последовательно разбираться в этом вопросе.

И так, от закономерности стоит ждать:

1. вероятности прогнозируемого исхода выше 50%;
2. устойчивости во времени;
3. наличия крепкого «фундамента», на котором основана закономерность.

1. проявления ожидаемого исхода события в 100% случаев;
2. постоянной во времени вероятности;
3. вечной актуальности на рынке.

Устойчивость во времени важна, так как мало кого устроит некая последовательность, которая проявлялась неделю, а затем исчезла. Говоря о «фундаменте», мы должны подразумевать причины, которые послужили в качестве основы для появления закономерности. Можно предполагать в таком случае, что пока причины остаются актуальны, последовательность будет сохраняться.

Важно, что закономерность это не 100% результат при заключении сделок! Например, можно найти на рынке такую особенность, которая будет проявляться примерно в 70% случаев. Такой вероятности уже будет вполне достаточно, что бы уверенно зарабатывать на рынке.

Постоянства вероятности ждать не приходится, а это означает, что в одном месяце мы можем получить 65% прибыльных сделок, а в другом 83%. Вечная актуальность закономерности тоже выглядит сомнительно, все же и рынок меняется, и условия работы на нем, что все-таки ограничивает «срок годности» любой, найденной на Форекс последовательности.

Виды закономерностей на Форекс

Давайте рассмотрим несколько вариантов закономерностей, которые помогут в заработке денег, но сначала нужно вспомнить о том, какие разновидности последовательностей могут встретиться на Forex:

• одно и то же событие в одно и то же время,
• закономерность одного торгового инструмента,
• уже сформированные паттерны,
• сезонные особенности.

Например, можно вспомнить такие паттерны: Голова и плечи, фигура Флаг, Треугольник и так далее. Если вспомнить фигуру Голова и плечи, то при формировании такой ситуации на рынке повышается вероятность пробоя ценой уровня поддержки, что означает разворот тренда. Это и есть рыночная закономерность, которая была трейдерами замечена и сформулирована.

Могут встретиться особенности рынка, проявляющиеся в определенные сезоны, к примеру, только летом.

Флэт в азиатскую сессию

Уже много лет назад трейдеры заметили, что во время азиатской сессии торговые инструменты, содержащие в себе валюты стран, чьи рынки в это время суток закрыты, движутся, как правило, во флэтовом коридоре. Это означает, что более вероятным является в такое время суток спокойный рынок, нежели трендовый.

Такую закономерность очень полюбили спекулянты, решившие пользоваться ситуацией и торговать не в сторону пробоя, а наоборот, отбиваясь от стенок ценового канала, как изображено ниже.

Стали создаваться торговые системы, рассчитанные на то, что цена, дойдя до границы канала, развернется в обратную сторону. Таких трейдеров назвали ночными скальперами, а трудятся они успешно и по сей день. В отдельной статье можете прочитать о тонкостях ночного скальпинга.

Закономерность — новости на Форекс

Еще один пример так же актуален и по сей день это торговля на рынке при выходе важных новостей. Благодаря экономическому календарю валютные спекулянты заранее знают, в какой день недели и в какое именно время выйдут те или иные новости, влияющие на курс различных валют.

Мы не можем узнать заранее, какого характера окажется новость и какое влияние на рынок она произведет. С другой стороны, мы точно знаем момент, когда рыночная цена может начать быстро двигаться вверх или вниз, а это уже полезная информация. Давайте рассмотрим способ, как именно можно заработать на закономерности, которая звучит примерно так:

Зная, когда выходит важная для рынка новость, мы знаем, когда ожидать резкого ценового движения. Другими словами, во время выхода важных новостей цена чаще начинает быстро двигаться вверх или вниз, чем оставаться в прежнем положении.

Новости, которые можно считать важными для Forex:

• решения по процентным ставкам,
• уровень безработицы,
• заявления главы ФРС США,
• nonfarm Payrolls,
• сопроводительные заявления банков различных стран,
• конференция главы ЕЦБ,
• индекс потребительских цен.

Неплохо было бы сразу выставить Take Profit, так как цена может начать двигаться очень быстро, а при попытках зафиксировать прибыль, многое будет потеряно из-за реквот. Если цена не доходит до Take Profit и явно начинает разворачиваться, то лучше все же закрываться по рынку.

Перед торговлей на реальном счете последите на демонстрационном депозите, как влияют те или иные новости на рынок, выберете те, которые отличаются наибольшим давлением на цену. Особенно стоит отметить Заявления главы ФРС США и Nonfarm Payrolls.

Рыночная закономерность должна иметь основу

Возможно, Вы со временем сможете найти другие закономерности, но помните, что у такой находки обязательно должно быть обоснование. Если непонятно, почему появилась та или иная последовательность, то стоит быть осторожнее, велика вероятность, что наше наблюдение относится к категории кратковременных закономерностей.

В основе предположения о том, что во время азиатской сессии более вероятен флэт, чем тренд, лежит обыкновенная логика. Раз рынки Европы и США не работают в это время суток, то и спрос на европейские валюты, а так же канадские деньги сильно снижается. Дальше легко можно понять, что в связи с этим движение этих инструментов замедляется.

Влияние важных новостей на рынок тоже имеет свое обоснование. В один момент времени меняются некоторые из факторов, влияющих на котировки инструмента. Естественным выглядит желание инвесторов реагировать на новые данные, которые способны изменить баланс сил. Получается, что пока будут происходить события, которые способны повлиять на инвесторов, рынок будет резко реагировать на выход новых данных.

Рыночные Форекс закономерности, конечно же, существуют. Правда, мало найти такую последовательность и убедиться, что она подойдет нам для продолжительной торговли. Придется еще и подстроиться, придумать способ, как максимально эффективно использовать ту или иную особенность в поведении цены. На примерах в этой статье, надеюсь, стало понятнее, какими могут быть закономерности и каков от них толк для трейдера.

Закономерности на Форекс. Часть 2

Закономерности на Форекс могут значительно улучшить ваш опыт на рынке, сохраняя стабильность вашего дохода. Однако, нужно знать, где искать эти закономерности и как их обнаружить.

Alex Zarevich Forex Sentiment Expert & Analyst

Первую часть статьи про закономерности вы можете найти по этой ссылке.

В этой статье мы поговорим о двух вещах:

Где искать закономерности?

Не поверите, но закономерности на рынке Форекс присутствуют практически везде.

Мы не всегда можем их найти, т.к. они часто прячутся за спредом, комиссиями или, банально, не хватает времени их протестировать. Мало кто может назвать хотя бы одну протестированную и работающую закономерность.

Дабы облегчить ваши поиски и направить вас в правильное русло, мы составили список «мест», где можно поискать закономерности.

Кроме того, мы обозначили их возможную эффективность (процент прибыльных сделок против убыточных).

Разделим их на три группы.

1. Закономерности в техническом анализе (визуальные)

• Индикаторы (50-52%). Большинство индикаторов используют формулу, которая попросту не может ничего прогнозировать, а иногда сигнал индикатора отстает даже от самой цены. Отсюда самый низкий показатель прибыльных сделок. При этом, индикаторы легко поддаются тестированию, что позволяет быстро отсеять нерабочие.
• Последовательность свечей (51-52%). Все закономерности связаны с последовательностью свечей, например, после бычьей свечи с 51% вероятностью идет медвежья, и т.д. Они дают сигнал лучше, чем индикаторы, т.к. не являются производными от цены (они и есть сама цена). Так же, как и индикаторы, они легко тестируются.
• Уровни, каналы и трендовые линии (51-55%). Сюда входят закономерности на основе уровней поддержки и сопротивления, круглых уровней, ценовых каналов, а также линий тренда. Проблема лишь в том, что эти инструменты технического анализа очень сложно формализировать.
• Паттерны (51-55%). Иногда они не работают, а иногда они срабатывают настолько хорошо, что превосходят все ожидания. Но с паттернами все еще сложнее, чем с уровнями. Кроме того, что их сложно протестировать советником, так их еще и сложно правильно распознать вручную. Кстати, по поводу паттернов: их надо знать и всегда учитывать, а статистику их эффективности собирать на протяжении всей своей карьеры.

2. Закономерности в Биржевой информации (реальные данные)

• Опционные уровни (51-55%). Среди всех биржевых инструментов они оказывают самое малое влияние на цену. Кроме того, их трудно анализировать, а еще у большинства попросту нет доступа к этой информации.
• Соотношение позиций (53-57%). Эти данные имеют хорошую эффективность и находятся в открытом доступе. Открытые позиции в ручной торговле показывают результаты лучше, чем в автоматической. Объясняется это тем, что если хорошо подумать перед открытием сделки, то отсеивается много лишних входов.
• Кластерные объемы (53-57%). Чуть хуже стакана, т.к. объемы – это прошлая информация, а стакан – будущая.
• Стакан заявок (55-60%). Один из мощнейших источников закономерностей (по нашему мнению), однако протестировать их можно только вручную, а для этого понадобятся годы.

Другое.

• Разные особенности (50-53%). Например, такие как эта, либо какой-то из видов манименеджмента. Все эти закономерности, в основном, связаны с методом открытия/закрытия сделки.
• Глаз-алмаз (50-70%). Наблюдая долго за графиками, появляется так называемая «чуйка», при этом в ее основе лежит не интуиция, а полученный опыт . Вы просто много раз видели похожую ситуацию и предполагаете, как может закончиться эта ситуация.

Учтите, что используя одновременно несколько закономерностей, вы можете повысить шансы успешной сделки (см. формулу). При грамотном подходе можно достичь 60-70% успешных сделок.

Закономерность 1. Разворотный эффект

Об этом эффекте мы уже упоминали в другой статье.

Много тестируя различные подходы к торговле, мы совсем случайно наткнулись на одну закономерность и назвали ее «разворотным эффектом».

Эта закономерность относится к «Последовательности свечей (51-52%)», а ее суть заключается в следующем:

Если предыдущий бар медвежий, то следующий, с большей вероятностью, – бычий. И наоборот.

Работает она исключительно на мелких таймфреймах: М1 – М15. На старших таймфреймах этот эффект будет утерян.

Как мы говорили в статье об осознанной торговле – всегда надо знать причину происходящего. Так вот, возможное объяснение этой закономерности: простые трейдеры в большинстве случаев торгуют на разворот, а мелкие таймфреймы – это единственное место, где они хоть как-то могут повлиять на цену. На больших таймфреймах цена идет против простых трейдеров, поэтому эффект теряется.

Давайте взглянем на результаты тестирования этой закономерности:

Эффективность закономерности: 52,75% (рассчитывается по этой формуле).
Средняя прибыль на сделку (профит фактор): 0,29 пункта (~ 3 пипса).

Комментарий: как видите, нельзя оценивать закономерность лишь по ее эффективности. Важным параметром также является средняя прибыль на одну сделку.

В данном случае закономерность проявляется довольно часто, но ее эффект распространяется на очень короткое время после открытия сделки.

Другими словами, она может принести всего лишь 3 пипса в каждой сделке, что в большинстве случаев даже не покроет размер спреда.

Но такие закономерности тоже важны. Давайте рассмотрим более интересную.

Закономерность 2. Из группы биржевых

Если первая закономерность относилась к тех.анализу, то эта – к биржевой информации. Сейчас вы увидите всю разницу:

Эффективность закономерности: 58,69%.
Средняя прибыль на сделку: 5,06 пункта (~ 50 пипс).

Комментарий: как видно, робот совершает входы намного реже, но точнее. Кроме того, эффект от этой закономерности имеет более длительный период.

Все это сказывается на приятном размере средней прибыли от каждой сделки.

Выводы

В поиске закономерностей важно разграничивать закономерности еще и по их временнóму эффекту.

Большинство закономерностей, которые мы найдем, будут иметь краткосрочный эффект как в первом примере. Но будут попадаться и такие, как во втором, которые действуют более длительное время.

Источник https://smart-lab.ru/blog/290806.php

Источник https://www.megafx.ru/zakonomernosti-na-foreks-mify-i-realnost/

Источник https://ru.fxssi.com/zakonomernosti-na-foreks-chast-2