Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик — R Blog RU — RoboForex

 

Содержание

Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик

Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик

Практически всем активным трейдерам знаком индикатор Стохастик осциллятор (Stochastic Oscillator). Он присутствует во всех торговых терминалах и имеет широкий спектр настроек.

На основе индикатора Стохастик разработано и придумано большое количество торговых стратегий и систем. Несомненно, кто-то подумает, что раз есть индикатор, то можно торговать с ним и не придумывать ничего лишнего. Но индикатор Стохастик осциллятор, как и многие другие индикаторы, склонен давать ложные сигналы, которые необходимо фильтровать.

Как показывает практика, «на глаз» отфильтровать ложные сигналы очень трудно, проще применить в качестве фильтра другие индикаторы. В этой статье мы рассмотрим несколько торговых стратегий с применением индикатора Стохастик осциллятор в комплексе с другими индикаторами и попробуем определить достоинство и недостатки этих стратегий.

Стратегия с индикаторами Stochastic Oscillator и MACD

Первым примером рассмотрим стратегию Stochastic Oscillator + MACD. Данная стратегия подходит не только для опытных трейдеров, но и для новичков. Она не требует особых знаний и навыков в работе с индикаторами.

Индикатор MACD – отображается в виде гистограммы и сигнальной линии, открывается в отдельном окне под графиком. Этот индикатор относится к категории осцилляторов и показывает направление тенденции. Если гистограмма и сигнальная линия поднимаются выше уровня ноль (0), то тренд считается восходящим; если же они переходят под нулевой уровень, то тренд считается нисходящим.

Применяем стандартные параметры индикатора MACD, которые есть в терминале MT4 или MT5:

Индикатор Стохастик открывается в отдельном окне под графиком и выглядит как две пересекающиеся линии, двигающиеся между уровнями. Данный индикатор показывает перекупленность и перепроданность актива на рынке в текущее время.

Соответственно если на рынке в данный момент присутствует прекупленность (покупки превосходят продажи), то в скором времени покупатели будут закрывать свои сделки, и есть шансы на снижение цены. При перепроданности (продажи существенно превышают покупки) происходит на оборот: продавцы, фиксируя свои позиции, провоцируют рост цены, этим мы и будем пользоваться в торговле.

Применяем индикатор Stochastic Oscillator со стандартными настройками:

Настраиваем графики с индикаторами:

Как открыть позицию по стратегии Stochastic + MACD?

А сейчас рассмотрим примеры открытия позиции по стратегии.

Пример сигнала и сделки на покупку

Для начала анализируем график Н4 с индикатором MACD по нему мы определяем направление существующей тенденции. В дальнейшем сделки будем открывать по направлению тренда. Для покупок тенденция должна быть восходящей, гистограмма и сигнальная линия пересекли нулевой уровень снизу-вверх.

Далее переходим на график Н1, где установлен индикатор Стохастик, на основании его показателей мы и будем искать точку входа в сделку на покупку. Индикатор должен находиться в зоне перепроданности. При пересечении уровня 25 снизу-вверх открываем сделку на покупку. Далее выставляем ордер Стоп Лосс, для этого есть несколько вариантов, самый оптимальный вариант на мой взгляд – это размещение Стоп Лосса за ближайший уровень поддержки.

MACD + Stochastic Oscillator - покупка

MACD + Stochastic Oscillator — покупка

Пример сигнала сделки на продажу

Гистограмма индикатора MACD на Н4 находится ниже нулевого уровня это значит, что в данный момент на рынке по этому инструменту нисходящая тенденция.

Далее переходим на часовой график и будем искать сигнал на продажу. Индикатор Стохастик находится выше уровня 75 в зоне перекупленности. Открываем сделку на продажу и выставляем ордер Стоп Лосс за ближайший уровень сопротивления.

Тейк Профит в обеих сделках выставляется на усмотрение трейдера. Один из вариантов рассчитать прибыльность сделки: профит в соотношении к стопу 3:1 и более (на 1 пункт стопа должно быть не менее 3-х пунктов прибыли). Другой вариант — мониторить открытую позицию и закрыть её в том момент, когда гистограмма индикатора MACD пересечёт нулевую отметку в обратном направлении.

MACD + Stochastic Oscillator - продажа

MACD + Stochastic Oscillator — продажа

Стратегия с индикатором Стохастик и дивергенцией

Вторым примером рассмотрим торговую стратегию Stochastic Oscillator + Дивергенция.

Дивергенция — это расхождение. Если пояснить простыми словами, то это расхождение в показателях индикаторов и графиков. К примеру, цена на графике несколько раз обновляет максимальные (или минимальные) значения, при этом показания индикатора наоборот уменьшаются (или увеличиваются). На рисунках дивергенция в зоне перепроданности и перекупленности показана на примере.

Stochastic+Divergence — перепроданность Stochastic+Divergence — перекупленность

Помимо дивергенции существует конвергенция. В этом случае, наоборот, максимальные значения на графике уменьшаются, а на индикаторе они увеличиваются. На рисунках приведены примеры конвергенции в зоне перепроданности и перекупленности.

Stochastic+Convergence — перепроданность Stochastic+Convergence — перекупленность

По своему виду дивергенция и конвергенция различаются, но отработка сигнала происходит одинаково. Как правило, они формируются на минимальных либо на максимальных значениях графика и говорят о смене тенденции.

При использовании минутных тайм фреймов это могут быть коррекции цены. При использовании больших временных интервалов формирование дивергенций может говорить о глобальной смене тренда.

Как показывает практика дивергенции и конвергенции отрабатывают на всех таймфреймах, поэтому они являются универсальным инструментом для торговли.

Пример сделки на покупку

В зоне препроданности на индикаторе Стохастик и графике образовалась дивергенция и это значит, что есть сигнал для открытия сделки на покупку. Стоп Лосс в данной сделке выставляется за ближайший минимум, а потенциальная прибыль рассчитывается исходя из соотношения 1:3 и выше.

Stochastic+Divergence - покупка

Stochastic+Divergence — покупка

Поиски сделок на продажу происходят похожим образом, только дивергенции рассматриваем в зоне перекупленности.

Stochastic+Divergence - продажа

Stochastic+Divergence — продажа

Как видно из примеров на рисунках, дивергенции образуются достаточно редко, и не существует однозначного мнения по поводу их отработки и качества сигнала. Но многие трейдеры успешно пользуются данной стратегией, совершенствуя и дорабатывая её под себя.

Стратегия с индикаторами Stochastic Oscillator + Bollinger Bands

Настройки индикаторов

  • Stochastic Oscillator — используем базовые настройки.
  • Moving Average – так же применяем в базовых настройках.
  • Период — 20.
  • Сдвиг — 0.
  • Отклонение – 2.
  • Применить к Close, цветовую схему выбираем на своё усмотрение.

Как известно, индикатор Bollinger Bands (BB) можно применять для торговли без дополнительных фильтров, но при этом качество сигналов немного ухудшается. Торговлю по данному индикатору в большинстве случаев ведут на отскок от границ канала. Для улучшения качества сигналов в данной торговой стратегии применяется индикатор Stochastic Oscillator.

Сигналы на вход в сделку

Цена подошла к границе индикатора BB и сформировала разворотный паттерн. Это может быть Молот, Перевёрнутый молот, Доджи, Падающая звезда, Повешенный, Модель поглощение или Харами. Это первый сигнал к открытию позиции, но он для нас ещё очень слабый, нам необходимо дополнительное подтверждение от Stochastic Oscillator. Он в свою очередь должен находиться в зоне выше уровня 80 или ниже уровня 20. Если сигналы совпадают, то можно открывать позицию.

Примеры сигнала на покупку и продажу

В районе нижней границы BB сформировался Молот, при этом индикатор Стохастик находился в зоне перепроданности. После закрытия свечи Молот открываем сделку на покупку, Стоп Лосс ставим за минимальное значение свечи, закрытие сделки происходит в тот момент, когда график достигнет противоположенной границы индикатора BB.

Если выставляем Тейк Профит, то рассчитываем, как и ранее, в соотношении не менее чем 1:3 (на 1 пункт стопа должно быть не менее 3‐х пунктов потенциальной прибыли).

Stochastic Oscillator + Bollinger Bands - покупка

В районе верхней границы индикатора BB сформировался паттерн Повешенный, а индикатор Stochastic Oscillator находится в зоне перекупленности. После закрытия свечи Повешенный открываем сделку на продажу. Стоп Лосс ставим за максимальное значение. Закрытие позиции осуществляем в тот момент, когда цена достигнет нижней границы канала по индикатору BB.

Stochastic Oscillator + Bollinger Bands - продажа

Заключение

В данной статье мы рассмотрели несколько торговых стратегий, основанных на индикаторе Стохастик. Несомненно, как и с другими индикаторами, у него есть свои положительные и отрицательные стороны.

В любом случае, трейдер может проверить индикатор на своём примере, внести какие-то изменения в настройки или скомбинировать его с другими индикаторами и торговыми стратегиями. Нет предела совершенству и полёту фантазии для участников рынка.

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

Стратегии на индикаторе Stochastic

Задача инструментов под общим названием индикатор Stochastic – вовремя поймать начало новой тенденции или разворота. С момента разработки финансистом Джорджем Лейном появилось множество версий с разной степени надежности.

Содержание

Сегодня все они активно применяются и как самостоятельное средство теханализа, и в составе комбинированных стратегий.

Индикатор Стохастик описание основных сигналов

Напомним кратко принцип формирования точек входа классического индикатора Стохастик. Базой для расчета являются цены Close/Open торгового диапазона за фиксированное время. Первая линия (%K) показывает отношение текущей цены Close к торговому диапазону; вторая (%D) − простая скользящая средняя от %K. Диапазон значений − от 0 до 100 (без крайних значений), традиционно выделяют критические зоны выше 80 (перекупленность) и ниже 20 (перепроданность), параметры уровней можно менять. Настройка параметров позволяет регулировать уровень шума в торговых сигналах.

Подразумевается, что индикатор Стохастик генерирует три типа сигналов:

пересечение линий %K и %D; самый частый сигнал, но не самый надежный.

  • пробой %K %D снизу вверх – начало восходящего тренда – готовимся к покупке;
  • пробой %K %D сверху вниз – начало медвежьего – речь идет о продаже.

движение в зоне перекупленности/перепроданности;

  • разворот ниже границы перепроданности (20/30/40) формирует сигнал на покупку, если ситуация сопровождается пересечением медленной %D снизу – сигнал усиливается;
  • такая же ситуация в зоне перекупленности (80/70/60) – планируем продажу, если в зоне линия %K пробивает %D – сигнал надежнее.

дивергенция индикатора и цены

  • снижение линии индикатора на восходящей тенденции цены означает высокую вероятность разворота вниз – сигнал к продаже;
  • если на индикаторе формируется новый максимум на нисходящем тренде цены – ждем разворота цены вверх и ищем момент для покупки.

Дивергенции Стохастика очень редко используются как самостоятельные сигналы. На линиях индикатора достаточно эффективными являются стандартные графические паттерны, особенно, «Двойные Вершины/Основания».

Перечисленные выше торговые сигналы можно использовать без дополнительных инструментов, но такие стабильные системы практически не встречаются. В целом торговые стратегии с использованием индикатора Форекс stochastic можно разделить на три группы – смотрим ниже.

Стохастик+Стохастик

Используются как минимум два Stochastic с параметрами, настроенными на разные временные периоды,. Подразумевается, что индикаторы должны взаимно компенсировать недостатки: множество ложных сигналов на малых периодах и запаздывание на больших.

Эффективный пример такой пары: Stochastic (5,3,3) (уровни 30/70) и Stochastic(21,9,9) (уровни 20/80):

Стохастик

Медленный стохастик считается базовым, быстрый – вспомогательным. Идея простая: контроль ситуации начинается с того момента, как на рынке появляются первые признаки устойчивой тенденции. Появление быстрого индикатора в критической зоне дает первый сигнал приготовиться к открытию сделки (покупку или продажу соответственно) и наличие точки пересечения линий %K и %D – обязательно. Затем ждем аналогичных действий от базового индикатора. Если закрывается свеча, а сигнал еще актуален, то можно открывать сделку. StopLoss и TakeProfit − по классическим правилам, но при резком изменение тенденции позиции оперативно закрываются.

Стохастик+Осциллятор

Смысл стратегии – использование осцилляторов с разной методикой расчета, что значительно повышает достоверность сигналов. Работают такие схемы на таймфреймах не менее H1, на более мелких разница в расчетах практически незаметна.

В качестве примера приведем стратегию для высоковолатильной пары GBP/JPY. Используются индикаторы Stochastic(9, 3, 3) и RSI(7) в сочетании со свечным анализом.

Стохастик

Покупка: стохастик в зоне перепроданности, RSI – ниже центральной линии (как минимум); последняя закрытая свеча – бычья и закрыта на середине предыдущей или выше. Для продажи – рассуждаем аналогично.

Закрываем (или разворачиваемся) при смещении положения осцилляторов в противоположную зону. StopLoss по классическому манименджементу (но не менее 50 пунктов), TakeProfit – 80-100 пунктов со средним трейлингом.

Стохастик+Тренд

Используются любые следящие индикаторы (скользящие средние, каналы), по которым оценивается наличие, направление и сила тренда, а стохастик выполняет роль импульсного подтверждения торгового сигнала. В качестве примера предлагаем сочетание стандартных полос Боллинджера и Stochasic(5,3,3) на Н1 для GBP/USD.

Стохастик

Для показателей Bollinger Bands и индикатора Stochastic описание традиционное − покупка: цена должна выйти за нижнюю границу канала, а быстрая линия осциллятора пересекает медленную снизу вверх (в идеале – в зоне перепроданности). Позиция открывается после закрытия свечи, на которой произошло пересечение Стохастика. StopLoss – ниже ближайшего локального минимума; первый уровень TakeProfit − центральная полос Боллинджера. Для продажи – рассуждаем аналогично.

Стохастик+MACD

Традиционные сигналы на вход от индикатора MACD опережают Stochastic, пересечение его линий используется как подтверждение. Для закрытия – ситуация обратная: стохастик реагирует первым. Открытие позиции – после сигналов от двух индикаторов. Недостатком системы считается множество ложных сигналов на малых таймфреймах.

Стохастик

Стохастик+ADX

В такой схеме индикатор Стохастик оценивает силу импульса, а индикатор волатильности должен оценить активность рынка в направлении сигнала. Вход по сигналам осциллятора, но ADX при этом должен показать волатильность более 20%.

Стохастик

Соответствующая линия ADX (зеленая – рост, красная – падение) должна показывать активную динамику. Понятие флета у этих индикаторов несколько разное, поэтому часто явный сигнал на стохастике не подтверждается линиями ADX. Для стабильной торговли в систему рекомендуется добавить скользящую среднюю с периодом не ниже 20.

Заключение по стратегиям, на основе индикатора Стохастик

Настройка параметров индикатора Стохастик должна учитывать общий стиль торговли: внутридневные стратегии ловят небольшие движения по тренду и требуют краткосрочных установок. Долгосрочные параметры помогают позиционным трейдерам избегать ложных сигналов. Множество торговых стратегий используют различные версии индикатора Stochastic в качестве базового осциллятора, что подтверждает его ценность для современного технического анализа.

Индикатор Stochastic – Настройки и описание, Как выгодно пользоваться

Стохастик (Stochastic Oscillator) является популярным техническим индикатором не только у профессиональных трейдеров, но и новичков. Настройки осциллятора, стратегии и важные моменты. Stochastic способен четко определить момент разворота тренда и зарабатывать даже на краткосрочных коррекциях против тенденции на рынке.

Stochastic

Стохастический осциллятор – это полное название одного из самых популярных технических индикаторов, который входит в 80% из всех существующих торговых стратегий, если не больше.

Это любимый инструмент для определения точек разворота тренда, как у новичков, так и опытных профи. А все благодаря простоте и высокой эффективности.

Как настроить индикатор для прибыльной торговли, и какие стратегии выбрать – об этом вы узнаете из статьи.

Что такое Stochastic простыми словами

Прежде чем мы перейдем к разбору торговых стратегий, нужно первым делом понять, что из себя представляет индикатор Stochastic. Не зная его формулы и алгоритма, по которому происходит вычисление, не получится полноценного анализа. Вы должны научиться понимать и чувствовать рынок, а не просто слепо следовать сигналам и рекомендациям от компьютерных программ.

Стохастик

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) – он же Стохастический осциллятор – индикатор технического анализа, который отображает %-ное соотношение цены закрытия и максимальных экстремумов за определенный период времени.

Простыми словами, Stochastic позволяет определить, когда начнется разворот тенденции и подскажет, в какой именно момент следует открывать сделку.

Стохастик универсален. Он с одинаковой эффективностью способен прогнозировать как валютные пары, так и акции. Поэтому он получил широкое применение в торговле на Форексе, фондовых рынках, торговле фьючерсами. Даже криптовалютный рынок поддается анализу с помощью этого индикатора.

За счет своего алгоритма Стохастик способен вычислить следующие ключевые моменты для успешного открытия сделок:

  1. Локальные максимумы и минимумы цены;
  2. Дивергенция и конвергенция;
  3. Зарождение и окончание тренда или начало коррекции против него.

Не зря многие новички видят в нем своего рода “Священный Грааль” трейдинга. И если научиться грамотно использовать этот инструмент, то соотношение прибыльных и убыточных сделок существенно переместится в пользу первых.

Описание индикатора Stochastic в примерах

В основе индикатора лежит простая закономерность, в рамках которой при бычьем тренде цена фиксируется на уровне локального максимума, а при медвежьем – наоборот, на уровне минимума.

Прежде чем приступить к особенностям его применения, нужно вспомнить истоки.

История создания

Этот индикатор считается одним из самых “бородатых” – он был создан в 50-х годах прошлого столетия. Его создатель – знаменитый трейдер, экономист и просто хороший человек Джордж Лейн (George Lane).

George Lane

При создании он заложил в основу Моментум, то есть насколько изменяется амплитуда цены. Он высчитывается как разница между ценой сейчас и той, которая была определенное время назад. По словам Лейна, когда изменяется Моментум, то сразу после него происходит и изменение цены.

Формула расчета

Все расчеты производятся автоматически за доли секунды, как только вы наносите индикатор на график в рабочем терминале своего компьютера. Но представьте, Джордж Лейн высчитывал все вручную. Насколько это был кропотливый труд!

На шкале индикатора Стохастик представлены две линии %K и %D. Рассчитываются они следующим образом:

  • = (Цена закрытия на текущий момент – Локальный минимум за выбранный временной период) / (Локальный максимум за выбранный период – Локальный минимум за этот же временной интервал) *100.
  • %D = это классический индикатор Простая скользящая средняя SMA, которая взята за определенный период времени %К.

Иными словами, на шкале есть две линии, где

  1. %К – это быстрая,
  2. %D – медленная.

Визуально на графике они движутся примерно рядом с друг с другом по шкале от 0 до 100. %К отображает цену закрытия в соотношении с указанным временным интервалом, а %D – классическая МА.

Полноценный индикатор строится на основании трех параметров:

  • Период для построения %К;
  • Фактор сглаживания;
  • Период для определения %D.

Но современный вариант индикатора представляет собой усредненный инструмент между первыми двумя параметрами.

Как пользоваться Индикатором Стохастик

Две линии движутся в пределах шкалы от 0 до 100 то вверх, то вниз. Но для полной работоспособности нужно учитывать еще и зоны перекупленности и перепроданности:

  • Перекупленность – от 80 до 100;
  • Перепроданность – от 0 до 20.

Эти уровни рекомендованы еще самим создателем, но трейдер вправе менять их в настройках, подстраивая под свою индивидуальную торговую стратегию.

Зоны

Так как это осциллятор по своему определению, то в отличие от классических инструментов, такие как Скользящая Средняя, Волны Боллинджера и других, которые грешат запаздыванием сигналов, Стохастик, наоборот, демонстрирует опережающие показатели. Именно за это свойство его и ценят опытные профи.

Считается, что когда цена попадет в критические зоны, то это только предварительный сигнал на смену тенденции, но не окончательный. Если тренд сильный, то линии Стохастика могут еще долгое время пребывать в критических зонах перепроданности/перекупленности. И только выход из них с последующей сменой тенденции будет сигналом к покупке и продаже соответственно.

Сам Джордж Лейн говорил, что сильным сигналом будет именно выход линии из зоны перекупленности и перепроданности.

Настройка индикатора

Большинство торговых стратегий основано на базовых параметрах настройки Stochastic. Новичкам не советуют менять их, так как они были заложены в программу еще со времен создания этого индикатора умными знающими людьми. Менять их можно только тогда, когда трейдер уже набрался достаточно опыта и знаний, чтобы самостоятельно корректировать эти важные аспекты. Ведь от них напрямую будут зависеть и сигналы.

Настройки

Настройки у этого индикатора достаточно сложные, поэтому чтобы не запутаться в них, нужно запомнить, что есть три версии: Полная, Быстрая и Медленная.

Обычно параметры Стохастика обозначаются на графике или же в торговых стратегиях по трем цифрам. К примеру, 5:3:3. Первая и последняя соответствуют всем вышеперечисленным версиям. А вот вторая только Полной.

В зависимости от платформы, на который вы будете производить анализ (Живой График или Метатрейдер 4/5), панель настроек может различаться. Мы же рассмотрим на примере самого популярного и распространенного терминала – МТ4.

Открыв настройки, появляются четыре вкладки:

  • Параметры.
  • Цвета.
  • Уровни.
  • Отображение.

Первая является самой значимой для нас. Именно здесь устанавливаются значения периодов, это основная настройка индикатора, от которой в будущем будет зависеть, насколько часто и точно будут генерироваться торговые сигналы для открытия сделок.

  • %К – число периодов;
  • %D – период скользящей средней;
  • замедление – уровень сглаживания, то есть грубо говоря это уровень чувствительности индикатора;
  • метод – тип скользящей средней (их существует несколько – простая, экспоненциальная, взвешенная, каждый зависит от того, какая цена участвует в расчетах;
  • цены – какие именно цены будут участвовать в расчетах – открытия, закрытия, максимальные или минимальные значения.

На вкладке “Цвета” индивидуально можно раскрасить отображение линий инструмента на графике. “Уровни” – это и есть границы зон перекупленности и перепроданности. По умолчанию они стоят на 80 и 20 соответственно. Сам создатель индикатора рекомендуют их. Но можно менять на другие. Например, некоторые профи повышают их до 90 и 10, чтобы уменьшить количество ложных сигналов или наоборот, увеличить количество потенциальных сделок.

Выбор таймфрейма

Осцилляторный индикатор Стохастик является универсальным индикатором, который идеально подходит для любых торговых активов и таймфреймов. Но в зависимости от выбранного временного интервала, необходимо менять настройки.

Базовые параметры – 5:3:3. Можно поменять первую цифру на 7, показания будут приблизительные. Это подойдет для краткосрочной торговли на 5-15 минутных графиках.

Для более старших таймфреймов 1-4 часовые H1 или H4, а также для дневных интервалов следует период для линии %К установить побольше, примерно 9-21. А вот для анализа недельного графика отлично подойдет Стохастик (21:7:7).

Чем меньше устанавливать параметры периодов, тем больше сигналов будет генерировать индикатор. Но будьте осторожны, так как вместе с этим увеличивается и количество ложных. То есть тех, сделки по которым с большей степенью вероятности закроются в убытках.

Периоды

На скриншоте выше приведен наглядный пример разницы в показаниях Стохастика при настройках 5:3:3; 14:3:3; 21:7:7. Самые медленные настройки, которые последние, будут реагировать только на самые сильные колебания. Соответственно, рыночные шумы сглаживаются, а сигналы будут более четкими и надежными. Что нельзя сказать про первый тип.

Какой же все таки таймфрейм выбрать? Это каждый трейдер выбирает для себя самостоятельно. Существует множество успешных стратегий как для младших, так и старших временных интервалов. Но сам Джордж Лейн при создании своего технического шедевра пользовался дневным и недельным таймфреймом.

Лучше всего использовать Стохастик с настройками от 10:3:3 до 21:14:14. Это оптимальный диапазон для начинающих.

Как пользоваться индикатором Stochastic и его сигналами

Этот технический инструмент рыночного анализа способен генерировать разные типы торговых сигналов. Но самые распространенные из них:

  • Выход в критические области перекупленности и перепроданности.
  • Пересечение линий %К и %D между собой, при этом важно то, в какой именно зоне относительно шкалы произошло это пересечение.
  • Дивергенция.

Чуть раньше в статье уже упоминалось про момент, когда рынок пребывает в состоянии сильного тренда. В этот момент индикатор Стохастик бессилен. Все вышеперечисленные типы сигналов будут бесполезны, так как линии Стохастика будут преобладать в одной из критических зон, постоянно пересекаясь между собой. Новички часто путают это, заключая сделки, которые в результате оказываются убыточными.

Ложные сигналы

Ну а теперь подробнее разберем остальные типы торговых сигналов, когда следует заключать сделки. Первый – это выход из критических зон перекупленности и перепроданности. То есть – пересечение с линиями 20 и 80.

Сигналы

Сделки на повышение осуществляются после закрытия свечи, на которой произошло пересечение %К с уровнем 20 по направлению снизу вверх. На понижение – при пересечении линии 80 по направлении сверху вниз.

То есть, когда цена выходит из области перекупленности, восходящая тенденция с большей степенью вероятности завершается, а далее на рынок придут продавцы, что приведет к смене тренда на противоположный нисходящий.

Следующий тип сигнала – пересечение линий %К и %D между собой. Но далеко не на все пересечения стоит обращаться внимание. А только на те, которые происходят в области перекупленности и перепроданности. Так хоть как-то будут отсекаться рыночные шумы и ложные сигналы.

Дивергенция и конвергенция

Так как Стохастик относится к осцилляторным индикаторам, то всем им присущи достаточно сильные торговые сигналы – дивергенция. Это слово пугает новичков, но его очень любят опытные профессионалы. А все потому, что сделки, заключаемые по дивергенции, имеют очень высокий шанс на успех.

Что такое дивергенция? Это расхождение показаний индикатора с тем, что мы видим на графике.

Дивергенция

Допустим, цена обновляет свои максимумы, а в этот момент Стохастик падает, обновляя наоборот – минимумы. Для наглядности рекомендуется соединить их одной сплошной линией.

При обнаружении такого, принято полагать, что Стохастик прав. А значит, цена действительно потом развернется в ту сторону, которую прогнозирует индикатор.

Чтобы избежать потерь, опытные профи рекомендуют комбинировать Стохастик с любим трендовым индикатором, который будет исключительно в качестве фильтра. Отличная комбинация – Стохастик и Простая скользящая средняя. Но об этом поговорим чуть позже.

Стратегии с Stochastic

Осциллятор можно применять в качестве самостоятельного индикатора. Но лучше дополнять его с другими, создавая тем самым комбинации, которые будут фильтровать ложные сигналы друг дружки. Это повысит качество торговли.

Два Стохастика

Одна из самых популярных и проверенных временем торговых стратегий, которая пользуется особенной популярностью среди опытных профи.

Рекомендуется применять ее на среднесрочной торговле, для которой оптимальным будут четырехчасовые и дневные таймфреймы H4 и D1. Ее главная задача – открыть на графике одновременно два Стохастика, но с разными настройками, которые нужно поменять в параметрах, как уже было указано выше в статье.

Стратегия

У первого индикатора и самого основного в настройках меняем параметры на 21:9:9, а у второго вспомогательного – 9:3:3.

Сделка заключается только в тот момент, когда произошло одновременное совпадение показаний двух индикаторов. Это позволяет отлично фильтровать ложные сигналы, которые будет выдавать более быстрый Стохастик 9:3:3.

Стохастик и MACD

MACD является излюбленным техническим индикатором у многих трейдеров, а все благодаря тому, что он объединяет в себе и осциллятор, и трендовый индикатор. Он одинаково успешно применяется как в тренде, так и во флете за счет своей универсальности.

Если сочетать одновременно эти два индикатора, то можно повысить эффективность своей торговли.

MACD

В этой стратегии MACD является инструментом для определения тренда, а Стохастик – для точных входов. Важно – торговля ведется только в рамках действующего тренда.

Когда гистограмма MACD находится выше нулевого уровня, то на рынке преобладает восходящая тенденция. А когда ниже – то нисходящая. Пересечение гистограммы с нулевым уровнем по направлению снизу вверх означает смену тренда с медвежьего на бычий и наоборот.

Стохастик и Полосы Боллинджера

Еще одна стратегия подразумевает комбинацию Стохастика с другим не менее популярным индикатором – Боллинджер.

Боллинджер

Это универсальный самостоятельный индикатор, который является мощным инструментом в получении прибыли на Форексе. Его основная задача – определения коридора движения цены. Считается, что 80% своего времени цена пребывает в пределах этого канала. Соответственно, когда цена подходит к нижней его границе, то с большей вероятностью она отскочит от нее как будто от уровня поддержки и пойдет вверх. И наоборот, от верхней границы цена направится вниз.

Чтобы избежать ложных сигналов, важно, чтобы эти моменты совпадали с одновременным пересечением линий Стохастика в критических зонах перекупленности и перепроданности.

Брокер Рынки Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Акции (+дивиденды), участие в IPO, гос. и частные облигации, Форекс, фьючерсы и опционы, ETF фонды, криптовалюты. Более 60 000 активов с 40+ бирж. $100 FINRA, CySEC, SIPC, MiFID, Банк России Далее.
Профессиональный Форекс, Инвестиции (Более 20 лет работы!) $100 FSA, The Financial Commission Далее.
Форекс, Акции, Фьючерсы на индексы и сырьевые товары, акции ETF фондов $100 IFSC, TFC, VMT Далее.

Stochastic Oscillator, Индекс Относительной Силы RSI и Скользящая Средняя МА

Еще одна успешная торговая стратегия, которая универсальна и может применяться на любых таймфреймах. Кроме слишком коротких 1-5 минут.

Настраиваем индикаторы следующим образом:

  • Для Стохастика в настройках меняем параметры на 14, 3 и 3;
  • У Индекса RSI ставим период 14, критические уровни 70, 50 и 30;
  • Наносим на график две Экспоненциальные средние с периодом 5 и 10.

Торговля

Сделки на покупку заключаем при одновременном совпадении следующих сигналов:

  • ЕМА5 пересекает ЕМА10 снизу вверх.
  • Обе линии Стохастика смотрят вверх, но пока что еще не достигли зоны перекупленности.
  • линия RSI при этом расположена выше своего серединного уровня в 50.

Сделки на продажу заключаем при одновременном совпадении следующих сигналов:

  • ЕМА5 пересекает ЕМА10 сверху вниз.
  • Линии осциллятора Стохастик направлены вниз, но не достигли перепроданности.
  • RSI ниже 50.

Советы по применению

Считается, что индикатор хорошо работает на флетовом рынке, как и все осцилляторы. Важно чтобы боковой тренд имел свой коридор, а не просто горизонтальную сплошную цену:

Боковой тренд

Для фильтрации ложных моментов лучше всего применять Стохастик в дополнении с другими трендовыми индикаторами и стараться открывать сделки только по направлению вероятного тренда, так как профит от маленьких колебаний может съесть спред, особенно на экзотических парах.

И не останавливайтесь на достигнутом. Постигайте технический анализ полностью, ведь он не ограничивается только индикаторами. Очень эффективен графический и свечной анализы. Изучите методику Price Action, научитесь правильно строить уровни поддержки и сопротивления, выучите основные разворотные комбинации японских свечей.

Всегда проверяйте сигналы индикатора на более старших таймфреймах. Применяйте этот мультитаймфреймовый подход для выявления более точных торговых сигналов.

Заключение

Так как Стохастик по своей природе – осциллятор, то он работает по принципу волновой теории и импульсного движения рынка. При грамотном использовании это может стать мощным инструментом для получения стабильного заработка на Форексе.

Но важно правильно выставлять настройки в зависимости от таймфрейма, на котором ведется анализ графика. И для новичков лучше избегать краткосрочной торговли, так как из-за большого рыночного шума Стохастик демонстрирует не самые лучшие результаты.

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/04/10/effektivnye-strategii-na-osnove-indikatora-stohastik/

Источник https://www.forexchief.com/ru/library/forex-strategy/stochastic/

Источник https://investingnotes.trade/indikator-stochastic.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *