Форекс брокеры для хеджирования
Для минимизации рисков и повышения доходности от торговли на Forex широко используются стратегии хеджирования (локалирования). Они универсальны, подходят для торговли на рынках валюты, ценных металлов, нефти и прочего сырья. Их суть заключается в следующем: трейдер открывает позицию, после чего сразу же открывает еще одну, противоположную первой. Такой подход позволяет избежать финансовых потерь в случае непредвиденного изменения стоимости позиции, то есть – компенсировать потери от неудачной сделки прибылью от второй (страховочной) сделки.
Рейтинг брокеров
Есть несколько методик хеджирования, завязанных на покупке и продаже опционов и фьючерсов. Для подбора оптимального инструмента необходим тщательный анализ ситуации в отрасли, перспектив развития.
Многие дилинговые центры запрещают применение локалирования. Это связано с тем, что при использовании этой стратегии значительно повышается количество сделок, а вместе с этим возрастает нагрузка на систему. Тем не менее, при тщательном анализе условий не составит труда найти брокера для хеджирования.
© 2006-2022 выгодный-вклад.рф
Партнер АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Партнер ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года.
Бесплатное обучение без регистрации
+ Рейтинг лучших брокеров!
Советник SureFire Hedging
В статье “Sure-Fire Hedging Strategy” была рассмотрена спорная и неоднозначная торговая стратегия. В свое время она широко обсуждалась и неудивительно, что на ее основе был создан торговый советник SureFire Hedging. В нем был использован основной алгоритм данной торговой системы, а также включены дополнительные параметры, которые помогают оптимизировать его работу и снизить риски и убытки. Скачать советник SureFire Hedging вы можете в конце статьи.
Характеристики советника SureFire Hedging.
— Валютные пары: любые с коротким спрэдом.
— Таймфрейм: М15, М30.
— Торговое плечо: 1:500.
— Мани менеджмент: 0,01 лот на 1000 USD (1000 USDcent).
Советник работает круглосуточно, для его бесперебойной работы советую использовать VPS-сервер. Лучшие VPS-серверы, в том числе бесплатные, найдете здесь »»
Советник SureFire Hedging. Настройки.
initial_deal = 0 ; // Направление первого ордера: 0 – первый ордер Buy, 1 — первый ордер Sell.
stoploss = 60 ; // Стоп-лосс для всех сделок.
takeprofit = 30 ; // Тейк-профит для всех сделок.
fixed_lot = 0.1 ; // Если значение > 0, первый ордер будет открыт заданным размером лота.
deposit_lot = 0 ; // Если fixed_lot= 0 и deposit_lot > 0, первый ордер будет открыт в зависимости от размера баланса.
martin_koeff1 = 3 ; // Коэффициент умножения лота для первого ордера хеджирования.
martin_koeff2 = 2 ; // Коэффициент умножения лота для второго, третьего и последующих ордеров хеджирования.
enable_daily_profit = 0 ; // 0 – выкл.; 1- — вкл. Выключить/включить опцию, чтобы остановить торговлю, если ежедневная прибыль превышает следующих значений (считается прибыль по всем валютным парам).
daily_profit = 0 ; // Ежедневная прибыль в валюте депозита.
daily_profit_percent = 0 ; // Ежедневная прибыль в процентах к балансу от начала дня.
distance0 = 30 ; // Если > 0, расстояние для размещения 1-го ордера хеджирования.
distance1 = 0 ; // Если > 0, расстояние для размещения 2-го ордера хеджирования.
distance2= 0 ; // Если > 0, расстояние по размещению 3-го ордера хеджирования.
distance3= 0 ; // Если > 0, расстояние по размещению 4-го ордера хеджирования.
distance4 = 0 ; // Если > 0, расстояние по размещению 5-го ордера хеджирования.
distance5 = 0 ; // Если > 0, расстояние по размещению 6-го ордера хеджирования.
distance6 = 0 ; // Если > 0, расстояние по размещению 7-го ордера хеджирования.
distance7 = 0 ; // Если > 0, расстояние по размещению 8-го ордера хеджирования.
distance8 = 0 ; // Если > 0, расстояние по размещению 9-го ордера хеджирования.
distance9 = 0 ; // Если > 0, расстояние по размещению 10-го ордера хеджирования.
normal_spread = 0 ; //Значение спрэда в пунктах.
sep0 = «Общие настройки советника» ;
params_digits = 4 ; // Значение = 4 для четырехзначных котировок, значение = 5 для пятизначных котировок.
initial_magic = 123000 ; // Начальный идентификатор ордеров для 1-го ордера. Для хеджированных сделок добавляется 1 к этому числу.
market_execution = 0 ; // значение 1 для ECN и STP счетов.
command_attempts = 5 ; // Количество одновременных попыток отправки запросов брокеру (если присутствуют ошибки).
max_slippage = 10 ; // Максимальное проскальзывание.
Советник SureFire Hedging использует в своей работе хеджирование. Сделка открывается в сторону, заданную в настройках советника. Если цена достигает тейк-профита, сделка закрывается и тут же открывается новая в том же направлении. Если цена идет в другую сторону, открывается хеджирующий ордер. Далее работа советника идет по торговой системе (смотри здесь).
Следует обратить внимание на пункт “initial deal” перед запуском советника. Если по выбранной валютной паре присутствует явный восходящий или нисходящий тренд, то выбираем значение “0” при восходящем тренде или значение “1” при нисходящем тренде. Это позволит сделать торговлю более прибыльной.
Советник SureFire Hedging работает круглосуточно, показывает лучшие результаты на волатильном рынке. Выбор таймфрейма не оказывает особого влияния на результаты работы советника, т.к. расстояния тейк-профита и стоп лосса (основные параметры советника) не меняются при смене таймфрейма.
Советник не так часто открывает сделки (1-2 в день), если конечно у вас в настройках не задан совсем короткий стоп лосс и тейк-профит. Я и не рекомендую выбирать такие параметры с высоким риском. Тестирование показывает, что риск слива депозита увеличивается при этом в разы.
Советник SureFire Hedging имеет около 20 основных параметров, которые можно настроить, чтобы подобрать оптимальные варианты торговли для выбранной валютной пары и вашего стиля торговли.
Ну, что ж, с советником познакомились, параметры настроек рассмотрели, пришло время посмотреть на его работу в тестере стратегий.
На дефолтных настройках 2012 год проходит со следующим результатом:
Прибыль – 144%, просадка – 49%.
2013 год не проходит, в марте уже слив.
Небольшая оптимизация дает следующий результат:
Проход 2012 год:
Прибыль поменьше – 106%, но зато и просадка уменьшилась -37%. А это является более существенным фактором. Ведь на первом месте должно стоять сохранение депозита, а на втором уже его приумножение.
Проход 2013 год:
Прибыль – 138%, просадка – 40%. Приемлемый результат. Стоит конечно поработать над уровнем просадки.
Проход 2014 год:
Прибыль – 132%, просадка – 29%. Хороший результат.
Вы можете проверить работу советника в программе Forex Tester 3, которая намного превосходит стандартный тестер стратегий МТ4. Подробнее читайте о ней здесь »»
Увеличение рисков путем снижения размера тейк-профита и стоп лосса или увеличения лота для более рискованного стиля работы и увеличения прибыльности торговли особых результатов не дало. Можете попробовать сами, может у вас результаты будут лучше.
Подведем итог: советник SureFire Hedging на протяжении трех лет тестирования показывает неплохие результаты. Можно включить его в свой портфель прибыльных и стабильных советников.
Торгуем корзинами ордеров вместе с BasketFX
Новый торговый робот BasketFX предназначен для воплощения в жизнь заветной мечты трейдера – стратегии, в которой, с помощью грамотного математического расчета, мы получаем прибыль, независимо от направления и силы движений рынка.
Характеристики советника BasketFX
Версия советника: 1.51
Валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, AUD/NZD, USDCHF, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, GBPJPY, CHFJPY, AUDJPY, CADJPY, NZDJPY
Время работы: Круглосуточно
Рекомендуемый ДЦ: Forex4you (счета Cent-NDD)
Стратегия Советника
Первым делом начнем с описания стратегии форекс советника BasketFX. Это есть не что иное, как сетка ордеров в сторону сильного тренда, с хеджированием позиций в случае его разворота и закрытием корзины ордеров при достижении N пунктов профита в сумме по нескольким валютным парам. Все не так страшно как кажется, если разбираться с элементами системы по порядку.
Что такое сеточный советник? Это бот, открывающий ордера через каждые N пунктов движения цены. N называют шагом сетки. Допустим мы открыли покупку по 1.20000 и шаг сетки составляет 50 пунктов. В зависимости от стратегии, мы откроем следующую сделку на 1.19500 или на 1.2050. В любом случае на расстоянии в 50 пунктов от предыдущего ордера. Следующая сделка будет открыта еще через 50 пунктов и т.д. Думаю, общий принцип понятен 🙂
Хеджирование в сетке означает, что мы открываем ордера как на покупку, так и на продажу, в зависимости от того куда движется цены, после установки советника.
Существует множество вариаций применения сетки. К примеру, можно усреднять позицию, открывая новые ордера в том же направлении, когда сделка уходит в минус. А можно, наоборот, наращивать позиции, когда цена двигается в направлении нашей первой сделки. В BasketFX применяется второй вариант.
С сетками, конечно же, не все так просто, иначе можно было бы с легкостью “стричь купоны” и ни о чем не думать)) Есть сеточники, работающие хорошо на трендовых рынках, а есть более подходящие для флэтового, горизонтально направленного рынка.
BasketFX лучше всего работает при сильных трендах, но неплохо показывает себя и при отсутствии четкого направления движения цены. Все зависит от ширины бокового движения. И, т.к. применяется хеджирование, советник на боковом тренде просто какое-то время не дает профита, а сделки висят открытыми. Затем, когда тренд вновь набирает силу, робот закрывает все ордера, получая прибыль. Ордера могут висеть открытыми вплоть до нескольких месяцев – ЭТО НОРМАЛЬНО. Хорошая новость – нам не важно в каком направлении будет тренд. Мы ставим на оба возможных направления и наращиваем позиции в соответствии с наиболее сильным движением.
Давайте рассмотрим как работает BasketFX. При первом включении советник просто зафиксирует в своей памяти ценовой уровень, на котором мы его запустили и, как только цена продвинется на “шаг”, заданный в параметрах сетки, бот откроет ордер в направлении этого первого пробоя. Если цена продолжит движение в этом направлении, советник будет открывать новые ордера через каждый “шаг”. Если цена разворачивается и идет против нас, то после пробоя стартового уровня (плюс/минус “шаг”), советник откроет ордер в противоположном направлении. Таким образом мы хеджируем, локируем убыток, не давая ему увеличиваться. Далее, BasketFX будет открывать новые ордера только в соответствии с превалирующим трендом.
Теперь перейдем к тем дополнительным элементам, которые делают эту простую стратегию продуманной и проработанной. Во-первых “шаг” базируется на волатильности рынка – чем больше волатильность, тем больше “шаг”. И наоборот в случае малой волатильности.
Но самой главной “фишкой” BasketFX является мультивалютность и связанная с ней тактика выхода из позиций. Советник торгует на нескольких парах одновременно (3 или 7). На каждой паре применяется стратегия хеджирования, описанная выше, но все графики взаимосвязаны и когда сумма профита по ВСЕМ позициям на всех связанный парах достигает N-го значения, все ордера на этих парах закрываются. Мы получаем прибыль (хотя часть ордеров конечно же будет отрицательной, общий итог выйдет положительным), а советник начинает новый круг своей стратегии.
Ключ к успеху в подборе подходящих наборов связанных пар для такой торговой системы.
Первая группа связок это “корзины” (basket). Мы торгуем 7 пар одновременно, а объединяет их валюта, присутствующая во всех семи инструментах. Корзин у нас две: одна включает пары с USD, другая – с JPY.
“USD корзина” состоит из семи торговых пар, в составе которых есть USD: AUDUSD, USDCAD, USDCHF, EURUSD, GBPUSD, USDJPY и NZDUSD.
“JPY корзина” составлена из семи инструментов с йеной: AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, EURJPY, GBPJPY, USDJPY и NZDJPY.
Вторая группа связок это “кольца” (ring). “Кольцо” состоит из 3 возможных пересечений между 3 валютами. Всего у нас есть в наличии 6 “колец” (см. рисунок ниже). Например, одно из них это EUR/USD/CHF. Все возможные комбинации между этими валютами: EURUSD, EURCHF и USDCHF. “Кольцо” является чем-то вроде сбалансированного набора показателей. Если одна или две пары идут сильно вверх, то третья будет идти сильно вниз. И наоборот. Или одна идет вверх, другая вниз, то третья стоит на месте. В любом случае всегда наблюдается баланс.
Бэктесты
В силу описанной выше мультивалютной стратегии советника, бэктесты произвести не представляется возможным.
Мониторинги счетов
Разработчики предоставляют нашему вниманию отдельные мониторинги для каждого “кольца” и “корзины”. Не забывайте, что вы можете использовать только те кольца и корзины, которые посчитаете нужными.
Не забывайте, что вы можете использовать только те кольца и корзины, которые посчитаете нужными.
Мониторинг моего реального счета со всеми восемью советниками вы можете отслеживать в разделе RoboTest.
Рекомендуемый мани-менеджмент
Т.к. в советнике отсутствуют стоп-лоссы, то он относится к категории “потенциально опасных” роботов. И в случае неблагоприятного стечения обстоятельств и, в особенности неправильно выставленного лота, может привести к потере большей части депозита. Я очень советую вам прочитать 9 правил работы с опасными советниками – это поможет избежать множества ошибок, ведущих к потере денег на реальном счету.
Итак, при работе с BasketFX крайне важно соблюдать рекомендуемый мани-менеджмент. А именно: лот 0.01 на каждую 1000 единиц валюты счета для каждого кольца/корзины. Т.е. если вы хотите использовать все 8 советников (2 корзины и 6 колец) на одном счету с лотом 0.01 для каждого, то ваш депозит должен быть не менее 8000 единиц (80$ на счете Cent-NDD в Forex4you), для нормального функционирования BasketFX. Для трех советников(к примеру 2 корзины и 1 кольцо) с лотом 0.01 понадобится не менее 3000 единиц валюты депозита на счету. Конечно же рисковать несколькими тысячами долларов вас никто не заставляет, поэтому для этого робота лучше выбрать центовый счет, а именно Cent-NDD в Forex4You – самый оптимальный вариант.
Чтобы более наглядно показать преимущества этого типа счета, взгляните на таблицу ниже, где представлен мин. депозит для торговли всеми 8-ю советниками для разных типов счетов:
| Тип счета | Минимальный лот и шаг лота | Мин. стартовый депозит | Примеры Брокеров |
|---|---|---|---|
| Сent-NDD | 0.01 | $80 (8000 центов) | Forex4you |
| Центовый | 0.1 | $800 | Roboforex |
| Стандарт | 0.01 | $8000 | Alpari |
| Классика | 0.1 | $80000 | Классический тип счета у большинства брокеров |
Установка и использование
Итак, у нас в наличии 8 советников: 2 корзины и 6 колец. Чтобы вы не запутались, привожу инструкцию, какой советник на какую пару ставить :
- BasketFX_Basket_JPY: AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY
- BasketFX_Basket_USD: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY
- BasketFX_Ring_AUD-NZD-USD: AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD
- BasketFX_Ring_CAD-EUR-USD: EURCAD, EURUSD, USDCAD
- BasketFX_Ring_CHF-EUR-USD: EURCHF, EURUSD, USDCHF
- BasketFX_Ring_CHF-GBP-JPY: CHFJPY, GBPCHF, GBPJPY
- BasketFX_Ring_EUR-GBP-USD: EURGBP, EURUSD, GBPUSD
- BasketFX_Ring_EUR-JPY-USD: EURJPY, EURUSD, USDJPY
Всего, при использовании всех 8 советников у вас получится 32 графика.
Для корректной работы советника торговый терминал должен быть включенным с открытия рынка вечером в воскресенье до его закрытия вечером в пятницу. Если у вас нет возможности держать компьютер в рабочем состоянии 24/5, то советую использовать услугу VPS сервера.
Источник https://xn—-8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/brokers/hedzhirovanie
Источник https://forex-total.ru/torgovye-sovetniki/sovetnik-surefire-hedging.html
Источник https://tlap.com/reticolofx/