Список программ для анализа объемов

 

Где можно увидеть объемы на форексе

  • Руслан Николаев
  • Елена Рогозина
  • Сергей Некрасов
  • Сергей Ижутов
  • Андрей Шевелев
  • Эдуард Ураков

Что такое объемы на Форекс и почему необходимо их знать?

График движения цены – это вся информация, которой вы обладаете, чтобы начать торговлю. Если используется линейный график, то данных будет не очень много, только представление о максимумах и минимумах, которые были достигнуты ценой за определенный промежуток времени.

Если же график представлен в виде свечей, то данных будет уже больше. Вы будете знать, какой была цена на момент открытии и закрытия, до каких значений она доходила. По закрытию каждой свечи можно судить о том, кто был сильнее – продавцы или покупатели. Длина теней позволяет еще и прогнозировать дальнейшее движение цены.

Однако и эта информация не будет полной, ведь вы не знаете, сколько сделок было заключено в указанный временной интервал. Вам также неизвестно о том, что предшествовало появлению свечи: честная борьба или же хитрая уловка маркет-мейкера. Именно это и позволяют выяснить объемы.

Это понятие возникло не на Форекс, оно пришло с биржи. Под ним понимается оборот всех лотов за торговый день. 1 лот равен ста тысячам валютных единиц. Рассчитывая объем, помните, что на одну сделку приходятся два трейдера: один продает, а другой покупает. Тиковые объемы, показывающие число всех изменений цены за определенный период времени, отражает специальный инструмент, задача которого – выдать правильную оценку активности всех игроков.

Объемы на графике

Как связаны цена и объем?

Изучая объемы, вы получаете наглядное представление о том, насколько высок интерес игроков к конкретным важным уровням цены. Оба показателя напрямую зависят от спроса и предложения. Когда спрос повышается, вместе с ним увеличивается и объем заключенных сделок. Следствием этого является и возрастание цены. При обратной ситуации, когда наблюдается снижение спроса, объем продаж тоже падает, как, собственно, и цена. Вот поэтому знание интереса трейдеров к уровням помогает построить результативную методику торговли.

Умея читать объемы, можно довольно легко отличать возрастание активности, подтверждающее усиление текущего тренда, от движений, которые могут ввести в заблуждение. Кроме того, это позволяет сразу же замечать, когда появляются так называемые большие игроки, и вести свою деятельность согласно их стратегии.

Здесь следует быть осторожным. Крупные трейдеры, объявляясь на рынке, способны изменить направление рынка в нужную им сторону. Потому-то ориентация на объемы не является стопроцентной гарантией успешной работы. И все же этот инструмент очень важен, не применять его нельзя.

Тиковый объем

Индикаторы для определения объемов на «Forex»

Если и есть секрет стабильно высокой прибыли, то это торговля по объемам Форекс. Индикатора, который может определить фактическое значение объемов, не существует, поскольку подсчет идет на количество сделок, а не лотов. Одна сделка может включать в себя сразу несколько лотов, то есть реальный объем может несколько отличаться от того, который мы увидим.

Однако не стоит игнорировать индикаторы тиковых объемов, которые работают весьма эффективно. Самый простой в использовании инструмент – стандартный индикатор «Volumes», встроенный в торговый терминал «MetaTrader 4». Он показывает число торговых операций, которые были совершены за выбранный интервал времени. Все нужные данные представлены в виде гистограммы. Высота вертикальных линий указывает на количество сделок, а оттенок указывает на их направление.

Индикатор «Volumes» для работы с объемами на Форекс

Для удобного и быстрого анализа специально разработан индикатор «Better Volume». Благодаря ему любой трейдер получает возможность выяснить реальные объемы.

Он не только подсчитывает число тиков, но и определяет их соотношение к ценовому диапазону свечи. Это значение рассматривается в паре с предыдущими расчетами. Такой алгоритм работы позволяет вычислить размер объемов и сгенерировать точные сигналы. На рисунке ниже указаны все возможные сигналы:

Индикатор «Better Volume» для работы с объемами на Форекс

Горизонтальные индикаторы объема

Главное отличие этих инструментов от вертикальных состоит в том, что они показывают интерес трейдеров к активу за конкретный временной интервал. Анализируя таким образом, гораздо легче определить, где находятся уровни поддержки и сопротивления. Популярные индикаторы, которые помогают добыть такие данные, – «VPFX» и «VPFX Range».

Индикатор «VPFX» для работы с объемами на Форекс

Реальные объемы можно получить благодаря одной из самых крупных бирж – CME Group в Чикаго. К сожалению, эти данные не принимают во внимание большие сделки, совершаемые в азиатских странах, Европе и даже Америке. Но информация оттуда помогает определить основные настроения рынка.

Стратегия Форекс

Анализируя объемы, вы понимаете логику текущих рыночных процессов, но строить свою торговлю, опираясь исключительно на эти данные, бессмысленно. Советы по выставлению «stop loss» и «take profit» можно получить только в том случае, если вы используете еще и технический анализ. Именно по этой причине работа с объемами – это вспомогательный инструмент, который помогает вам торговать эффективнее.

В торговую стратегию вводится дополнительное средство – объемы, которые служат своеобразным фильтром, подтверждающим сгенерированные сигналы.

Существует множество методик работы с объемами, и их легко можно найти как в учебных пособиях Форекс, так и в сети Интернет. Каждая из них сводится к двум фактам:

Использование объемов помогает очень быстро определять ценовые уровни, которые больше всего интересуют игроков. Зона эти уровней – та область, в которой следует вести торговые процессы.

Объемы способствуют эффективному поиску разворотов или тех точек, где происходит пробой ценовых уровней.

Как понимать соотношение цены и объема?

Чтобы использовать объемы Форекс в своей торговле, нужно уметь их читать.

1. Когда цены растут, а объемы, несмотря на это, уменьшаются, отсюда следует вывод, что движение рынка инерционно. В этой ситуации большая вероятность того, что скоро можно будет наблюдать резкий откат или же сменится тенденция.

2. Обратите внимание на изменение объемов, когда произойдет пробой важного уровня. Если они увеличиваются, то, вероятнее всего, цена продолжит свое текущее движение.

3. Крупным игрокам свойственно набирать позиции перед тем, как дать толчок истинному движению. Поэтому если на маленькой свече вы наблюдаете рост объемов, то будьте уверены в том, что скоро обнаружится стремительное движение. Здесь главное не торопиться и сначала узнать, кто даст импульс движению: бык или медведь.

4. Когда рыночная ситуация стабильна, но вы вдруг замечаете резкое увеличение объемов, это может быть признаком того, что трейдеры начинают паниковать. Следствием этого, вероятно, будет разворот тренда.

Список программ для анализа объемов

Еще

Постоянно меня спрашивают, каким ПО пользуюсь я для анализа и где взять объём для чего-то конкретного, раз уж сегодня снова спросили об этом расскажу все, что я об этом знаю. Вообще всё.

Сам я использую SB-Pro V2 — www.sb-professional.com/
Про нее вы наверное уже все поняли! Цена неплохая и единоразовая, однако в свою очередь имеется большой минус ПО может прекратить свое существование в любой момент и ничего с этим сделать нельзя. Бывают проблемы с зависанием котировок. Функционал ПО более чем достаточный для тех кто анализирует объемы.

Топовые платформы c самым полным функционалом:
Volfix — volfix.net/ru/
Полнейший функционал по анализу объема, в терминале есть такие функции, которые вообще сложно придумать как применить), возможность подключения к торговым счетам.
Тарифы от 65$ в месяц

АТАS — orderflowtrading.ru/
Торговый терминал очень схож по функционалу с Volfix. Также имеет огромное множество различных «фишек» для анализа объемов, ликвидности, объемных уровней и прочего.
Тарифы от 75$ в месяц и безлимит — 2000$

NinjaTrader — ninjatrader.com/ru/
Терминал имеющий огромную массу самых разных индикатор для любых целей, в том числе для объёмов в самых разных вариация, в данном терминале не работал, но знаю, что в нем есть все для анализа кластеров, профилей, дельты и т.д. Терминал нельзя полноценно использовать для российского рынка, поэтому подойдет для трейдеров форекс или СМЕ.

Thinkorswim(TOS) — хорошее программное обеспечение для анализа профилей объёма, однако с недавних пор можно нормально использовать только в учебных целях по причине «бана» аккаунтов из РФ и урезания демо версии(задержка котировок 20 минут)

Терминалы и приводы с уклоном в скальпинг:
TigerTrade — tigertradesoft.ru/
Отличный функционал по объемам, скальперский стакан, лента и прочее. Подключается к торговым счетам, удобная работа с заявками. Есть функций симуляции торгов, что делает этот терминал ОЧЕНЬ ЦЕННЫМ! Внутри терминала собственная удобная и функциональная статистика(но журнал не заменит). Есть риск-менеджер! ПО работает с подключением к сторонним программам QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от 2500 рублей в месяц

EasyScalp — easyscalp.ru/
Привод от разработчиков TigerTrade, неплохая программа имеющая почти все те же функции, запись и воспроизведение торгов, журнал, удобная работа с заявками, риск-менеджер и т.д. Подключается к торговым платформа QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от от 1500 рублей в месяц, год 10 000 рублей.

Qscalp — www.qscalp.ru/
Почти идентичный привод с очень похожим интерфейсом и функционалом. Можно смотреть кластера и горизонтальный профиль объёма, причем бесплатно если не открывать через него сделки, а просто подцепить его к квику!
Тарифы от 950 рублей в месяц, бессрочный 30 000 рублей.

Облачные сервисы:
Облачный сервис Signals4deals — signals4deals.ru/
Преимущества сервиса:
— Он полностью облачный, вам не нужно ничего устанавливать на компьютер, только ваш браузер! Это в свою очередь дает ряд других преимуществ: возможность открыть на разных компьютерах в любой момент времени в любой точке земного шара, сниженная нагрузка на ваш компьютер, быстродействие программы никак не зависит от вашего компьютера
— сервис имеет полноценный функционал для анализа объёма, в чем-то даже копирует платформу Volfix. Разработчики добавляют постоянно различные индикаторы для объёма, которые могут представлять
— Огромное количество инструментов для анализа, в чем он превосходит например Sb-Pro, которым пользуюсь я.
— Очень адекватная цена! Если бы я например хотел воспользоваться этим сервисом, то он бы стоил мне всего лишь 500 рублей в месяц, потому что в сервисе есть возможность выбора инструментов! Если вы торгуете 1-2 инструмента, то для Вас цена будет меньше 200 рублей, что просто уникально.
Если вы торгуете 1-2 инструмента, то вариант для Вас просто незаменимый!

Облачный сервис stockchart.ru он же ru-ticker.com
Неплохой сервис для анализа объемов в кластерах и профилях, однако даже чисто визуально он уступает Signals4deals. Имеет интересные функции, вроде сканера графика и поиска всплесков объёма. Работает вроде бы тоже стабильно. В любой момент можно совершенно бесплатно смотреть простые котировки графиков с вертикальным объемом.
Тарифы от 1000 рублей в месяц, пробная 100 рублей в сутки.

Metatrader 5:
Имеет возможно установки некоторых упрощенных индикаторов для анализа горизонтального объёма, также есть кривые, но все таки индикаторы с кластерным графиком и профилем свечей. Вот про индикаторы — vk.com/wall-130397799_2341, vk.com/wall-130397799_2291

Quik:
Всем известный терминал при определенном танце с бубном может дать возможность анализа объемов как минимум в горизонтальном срезе и вертикальном, про профили я писал тут —
Горизонтальные объемы для QUIK с возможностью натягивать профиль — vk.com/wall-130397799_8252
Менее удобный индикатор — vk.com/wall-130397799_1144
Проверка скриптов — vk.com/wall-130397799_4726

Xtick Extreme — www.xtick.ru/
Программа уступающая вышеуказанным, однако имеет неплохой функционал для анализа объёма, работает с российским рынком, а также имеет возможность подключения межбанка для валютных пар

Также есть программа ComXTrader она работает через SmartCom(Ай Ти Инвест), итмеет не плохой функционал по объемам, кластерам, удобное открытие сделок и работа с заявками, но разработчиками больше не поддерживается, любые проблемы и ошибки никто не поможет решить!

Объемы на форекс, где и как их смотреть

Здравствуйте, уважаемые читатели форекс блога tradelikeapro.ru. Продолжаем тему анализа объемов на форекс, а если точнее введение в технику VSA. Сегодня мы поговорим о сложностях определения объемов торгов на форекс, выберем наиболее оптимальный источник сведений об объемах и разберем один крайне любопытный индикатор 🙂

Важность объемов

Объемы важны, т.к. при их анализе мы выявляем активность “профессиональных денег”, которые существенно влияют на рынок форекс. Дисбаланс спроса/предложения создает ценовые движения, VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками.

Сложность определения объемов на форекс

Однако при анализе объемов именно на валютном рынке форекс мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Дело в том, что форекс децентрализован, поэтому получить точную информацию об объемах торгов не представляется возможным.

Как быть? Откуда брать информацию об объемах? Точной информации мы получить не можем, но она нам и не нужна, ведь для торговли по VSA нам требуются только данные по относительному объему, т.е. какой он, по сравнению с другими свечами: средний, высокий или низкий. А для вычисления таких относительных данных мы можем использовать следующие источники:

1. Объемы с рынка фьючерсов
2. Тиковый объем

Объемы с рынка фьючерсов

Фьючерс представляет собой договор (соглашение) купли-продажи актива в некотором количестве и на определенную дату в будущем по согласованной сегодня цене.

Фьючерсы на валюты торгуются на Чикагской товарной бирже ( Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME. В целом объемы торгов на валютных фьючерсах дают схожую картину с происходящим на спот-рынке и могут использоваться для анализа ситуации на форекс.

Тиковый объем

Тиковый объем – количество колебаний цены за определенный период времени. Именно данные по тиковому объему присутствуют по умолчанию в терминале Metatrader 4. Это не реальные объемы, а только число изменений цены валюты. Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном.

“Там, где другие данные по объему недоступны, может использоваться тиковый объем.”

Том Вильямс, основоположник современной методики VSA.

К тому же, сам автор VSA в своей книге “Хозяева Рынков” четко и ясно говорит о возможности использования тикового объема. Кстати говоря, в программе TradeGuider, выпускаемой под его присмотром, для анализа рынка форекс тоже используется именно тиковый объем.

Так как все-таки лучше смотреть объемы ?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Если вы посмотрите на скриншот ниже с установленными на одинаковые графики индикаторами тикового (вверху) объема и объема с биржи CME (внизу), то увидите что при анализе относительного объема они дают примерно одинаковые данные. Судить о том каков относительный объем (высокий, средний или низкий), можно применяя любой из этих индикаторов. Поэтому просто применяйте то, что вам ближе и удобнее.

(изображение увеличивается по клику)

Описание сигналов индикатора Better Volume

Улучшенный индикатор тикового объема Better Volume автоматически оценивает текущий объем и спред свечи, сравнивая их с предыдущими значениями, и выдает нам своего рода сигналы, говорящие о наличии большого/малого объема и величине спреда. Вот список цветовых сигналов, которые появляются на гистограмме Better Volume.

Красный цвет – означает наличие большого объема и широкого спреда на ап-баре. Появляется в начале и в конце восходящих трендов, а также на коррекциях во время нисходящего тренда.

Белый цвет – означает большой объем и широкий спред на даун-баре. Появляется в начале и в конце медвежьих трендов, а также на коррекциях во время восходящего тренда.

Желтый цвет – означает малый объем. Появляется в конце трендов, а также во время коррекций.

Зеленый цвет – обозначает наличие бара с небольшим спредом и существенным объемом. Появляется в конце трендов (передача активов от маркет-мейкеров простым трейдерам) и во время взятия прибылей в середине трендов.

Скачать индикаторы объема

(индикаторы устанавливаются по стандартной инструкции)

P.S. С сентября 2013 года индикатор Cluster Volume для работы требует активацию. Подробности по ссылке.

Источник https://paritet.group/stati-forex/obemy-na-foreks-gde-i-kak-ih-smotret

Источник https://smart-lab.ru/blog/392803.php

Источник https://tlap.com/obemyi-na-foreks/