Особенности создания торговой стратегии для успешной торговли на рынке Форекс.
Прибыльная торговая стратегия является краеугольным камнем успеха любого трейдера. Если новичок уже разобрался с нюансами биржевой торговли, понял, что такое технический, а также фундаментальный анализ, то теперь ему требуется прибыльная торговая стратегия, позволяющая рассчитывать на дальнейший успех. Основная проблема в том, что в Интернете есть огромное количество торговых стратегий, в большинстве случаев они позволяют зарабатывать, но есть и такие, которые приводят к потере средств. Поэтому торговая стратегия — индивидуальное дело каждого отдельного трейдера. На практике сразу видно, что интуитивная торговля является лишь разовой возможностью для заработка, в дальнейшем такие торги не принесут ничего хорошего.
Требуется прибыльная торговая стратегия, которая будет основана на различных данных и позволит рассчитывать на продолжительный успех. Для создания торговой стратегии необходимо пользоваться статистикой, а также адаптивностью. Сейчас мы попытаемся разобраться в том, как корректно создать торговую стратегию.
| Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже | |||
 |
 |
 |
|
Нюансы разработки торговой стратегии
Начинаем создавать торговую стратегию — первоначально необходимо определиться с таймфреймами, а также частотой проведения сделок, показатели должны быть оптимальными для трейдера, если они позволяют ему работать психологически комфортно, то это идеальный вариант. Отвечая на данные вопросы, вы сможете эффективно выбрать торговые инструменты. Почему данные нюансы являются важными при создании торговой стратегии? Начинающие трейдеры пытаются сделать все для того, чтобы зарабатывать уже и сейчас, отказываясь от долгосрочной перспективы — такой метод является эффективным, но придется тратить много времени и постоянно быть возле рабочего места, чтобы не пропустить выгодные сделки.
Но это не основные проблемы, рынок меняется постоянно, это заставляет корректировать свою торговую стратегию, основываясь на полученных данных. В случаях, когда трейдеры попросту покупают системы, не пытаются их менять и лишь иногда совершают сделки — в скором времени стратегия окажется неэффективной.
Вопросы основной гипотезы торговой системы являются действительно важными. Гипотеза всегда является основой торговой системы. Но зарабатывать на самой гипотезе невероятно трудно, ее необходимо покрыть технической оболочкой, у трейдера должны быть свои правила, методики, позволяющие совершать выгодные сделки.
Техническую оболочку, все эти формальные правила, новички в мире торговли идентифицируют как торговую стратегию.
Статистические показатели торговых систем
Очень важно понимать, что даже наиболее продуманные торговые системы не могут работать только на заработок, не все сигналы будут прибыльными. Именно поэтому необходимо разбираться в статистике своей системы. Существуют специальные тестеры, позволяющие проверить статистику торговой системы. Несмотря на наличие автоматических инструментов, строго рекомендуется дополнительно проводить анализ самостоятельно, чтобы разобраться со всеми нюансами. Такая «прогонка» позволяет определить итоговую доходность, увидеть нюансы функционирования системы.
Сейчас разберемся с дополнительными показателями, которые можно определить на тестировании.
Вы сможете определить, сколько сделок было выполнено за указанный период, из полученного числа необходимо вычислить количество прибыльныхне прибыльных сделок. Даже в наиболее прибыльных стратегиях бывает огромное количество не прибыльных сделок, но это не является показателем того, что система не действует. Трейдерам необходимо зарабатывать не «точностью предсказаний», а умением удерживать прибыльную позицию, своевременно закрыть убыточную.
Теперь приступаем к получению коэффициента, которые называют «профит-вероятность», необходимо разделить количество прибыльных, а также убыточных сделок, на общее число этих сделок. Пример очень простой — 100 сделок в целом, 60 убыточных, 40 прибыльных. После проведения математических вычислений, коэффициенты будут 0.4, а также 0.6 соответственно.
Теперь переходим к общим процентам убыточных, а также прибыльных сделок. После этого определяем средние stop loss, а также take profit. Если у вашей стратегии профит находится в районе 50% (такова его вероятность), но средние показатели прибыльных сделок превышают убыточные, то такую стратегию можно действительно считать прибыльной.
Нюансы адаптации торговой системы
Мы уже разобрались с тем, как корректно создать собственную торговую систему, следить за ее статистическими показателями. Настал черед адаптации торговой системы, мы уже упоминали об этом, изменения рынка должны отслеживаться, в противном случае со временем стратегия станет нерабочей.
Представим, что мы провели анализ, и полученные данные являются действительно позитивными, но ведь так не может продолжаться постоянно. Данные постоянно меняются, это заставляет трейдеров регулярно заниматься адаптацией своей торговой системы, с учетом всех полученных изменений. Эволюция рынков — вот основная причина изменений, они могут быть несущественными, но игнорировать их точно нельзя. Среди таких изменений — коррекция инфраструктуры биржи, а также появление новых индексов, появление новых корреляций. Несмотря на то, что такие изменения изначально кажутся незначительными — они постепенно сказываются на эффективности торговой стратегии, если не адаптировать ее своевременно.
Оптимизация является одной из главных корректив — следует подобрать параметры, которые будут наиболее подходящими. Только таким образом можно подстроить свою стратегию под существующие рыночные реалии. Развитие торговой системы — базовая потребность любого трейдера, который хочет зарабатывать. Ведь регулярные изменения на рынке заставляют вносить коррективы — в противном случае, даже наиболее успешная стратегия перестает корректно функционировать. Основная ошибка трейдеров, которые считают себя непобедимыми — они создают действительно успешную систему, которая регулярно приносит прибыль, но при этом не следят за тем, как меняется рынок. Отсутствие небольших корректировок не позволит им рассчитывать на стабильную прибыль в дальнейшем, ведь рынок будет стремительно меняться, в отличии от стратегии.
| Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже | |||
|
|
|
|
Выводы
Торги на бирже — сегмент, который постоянно эволюционирует. Учитывая популярность такого способа заработка — количество новичков регулярно растет. Но эти начинающие трейдеры не всегда понимают, что именно нужно сделать для того, чтобы нормально зарабатывать. Они пытаются покупать различные инструменты, системы, которые гарантируют баснословный доход. В целом, зачастую это приводит к полной утрате депозита.
Очень важно изначально сосредоточиться на том, чтобы создать торговую стратегию, которая будет считаться действительно качественной и успешной. Но после того, как такая система будет создана и проверена в торгах, нужно тщательно следить за рынком и его изменениями. Постоянная адаптация системы — вот ключ к тому, чтобы стать действительно умным и хорошим трейдером. Да, придется тратить время на анализ рынка и его коррекции, но это окупится. Вы сможете постоянно делать свою торговую стратегию более продуманной и качественно, что обязательно скажется на количество прибыльных сделок.
Также трейдерам не следует забывать о том, что любая торговая стратегия должна быть удобной в психологическом плане. Нужно отказаться от стратегий, которые подразумевают краткосрочный заработок, но при этом не позволяют отдыхать. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы работать предельно комфортно и эффективно, только таким образом можно действительно рассчитывать на получение прибыли.
Как разработать собственную торговую стратегию
Здравствуйте. Рано или поздно каждый начинающий форекс трейдер приходит к пониманию того, что ему нужна своя торговая система. Можно, конечно же, использовать готовые форекс стратегии, но их тоже следует подстраивать под себя: под свой собственный торговый стиль. В этом уроке мы поговорим об обязательных составляющих торговой стратегии, зачем она нужна трейдеру и какие вопросы следует задать себе при разработке системы, подходящей именно Вам.
Что такое торговая стратегия?
Торговая стратегия – это свод правил, которые позволяют систематизировать торговлю, дать трейдеру четкое представление о том, когда следует входить в сделку, когда пора из нее выходить, и когда лучше вообще воздержаться от торговли. Также система предусматривает в какое время и на каком таймфрейме торговать, какие валютные пары использовать и каким лотом входить в сделки. ТС помогает отключить эмоции и защититься от их негативного влияния на трейдинг.
Преимущества торговой системы
Существует несколько очевидных плюсов торговли по стратегии:
- Статистическое преимущество. Трейдер знает, что, при условии следования правилам ТС будет больше прибыльных сделок, чем убыточных, и в результате он окажется в плюсе (если это было подтверждено предварительным тестированием на истории). Даже если произошла череда убыточных сделок, трейдер знает, что ситуация, скорее всего, выправится;
- Трейдеру не нужно каждый раз гадать, стоит или не стоит открывать сделку. Он лишь следует сигналам ТС;
- Трейдеру проще в психологическом плане. Жадность, страх и желание отыграться, увеличив лот, проще контролировать, когда есть четкие правила, которые делают трейдера в большей степени исполнителем, чем лицом, принимающим решения.
Можно сказать, что стратегия превращает торговлю на Форекс из увлекательного занятия в рутину, однако большинство трейдеров приходят на рынок зарабатывать деньги, а не играть, и ТС помогает им достичь главной цели.
Зачем создавать собственную ТС?
На рынке существует множество готовых торговых систем как простых, так и довольно сложных и понятных лишь профессионалам. Новички, как правило, начинают торговлю, пользуясь готовой ТС, причем не самой сложной. Однако со временем почти каждый из них понимает, что торговать по-настоящему эффективно можно лишь со стратегией, разработанной лично, на основе собственного опыта и предпочтений.
Не всегда ТС разрабатывается с нуля. Зачастую (особенно если это первый опыт трейдера в создании стратегии) берется готовая система, и в нее вносятся какие-то изменения: добавляются индикаторы, изменяются параметры уже установленных инструментов и т. д.
Вне зависимости от того, создает трейдер стратегию с нуля или модифицирует готовую, необходимо, чтобы она подходила ему по характеру: вдумчивому и рассудительному человеку вряд ли подойдет скальпинг, равно как другому в силу характера может не подойти долгосрочная торговля.
Обязательные составляющие торговой стратегии
Каждая стратегия должна включать в себя определенные пункты, которые в комплексе обеспечат стабильность торговли:
- Логическое обоснование. Это основная идея, на которой строится торговая стратегия. Она является фундаментом, на котором базируются все остальные составляющие;
- Валютные пары для торговли;
- Таймфрейм и время торговли (торговая сессия);
- Правила входа (сигналы на открытие позиции);
- Правила выхода. Как выставляются стоп-лосс и тейк-профит;
- Объем торгового лота и ограничение рисков.
Если все эти параметры учтены, можно приступать к тестированию стратегии на истории или демо-счете.
Пример разработки структуры торговой стратегии
Для того, чтобы лучше понять механизм создания торговой системы, разберем ее структуру на конкретном примере.
Логическое обоснование
В первую очередь нужно определиться с основной идеей стратегии. Это может быть какая-то конкретная зависимость или закономерность в поведении цены, на основе которой можно прогнозировать ее дальнейшее движение.
Например, мы заметили, что рынок, даже находясь в тренде, никогда не движется ровно и плавно: всегда есть какие-то коррекции и колебания цены, противоположные основному движению. На этой идее мы и будем строить свою торговую систему: заходя в рынок после коррекции можно получить больше прибыли и увеличить шансы на то, что цена в принципе пойдет в нужном направлении.
На основе общей концепции сразу же определяются правила входа – в момент разворота цены в направлении глобального тренда. Для определения этих моментов подбираются инструменты, выбирается таймфрейм и валютная пара и т. д.
Другой пример: мы заметили, что валютные пары EURUSD и USDCHF часто движутся зеркально по отношению друг к другу и когда на одной из пар начинается движение вверх, на второй в скором времени начнется движение вниз, и наоборот. Поэтому, заметив, что на одном из активов начался новый тренд, можно открывать сделку по другой валютной паре в обратном направлении, имея все основания рассчитывать на скорое движение.
В данном случае сразу же решается вопрос с активами для торговли, так как настолько коррелирующих валютных пар на рынке больше нет.
Таймфрейм
Выбор таймфрейма зависит от того, сколько времени трейдер готов уделять торговле. Если на дневных графиках формирование свечи занимает целые сутки, соответственно, чтобы оценить ситуацию и принять решение, потребуется всего несколько минут в день, то на М1 все меняется каждую минуту, и трейдеру потребуется постоянно присутствовать за торговым терминалом. Чем меньше таймфрейм, тем больше будет поступать сигналов, соответственно, больше потенциальная прибыль. Однако далеко не у всех есть возможность весь день посвящать торговле, и для работающих людей дневной график будет оптимальным вариантом.
Также считается, что технический анализ лучше работает на дневных графиках, чем на часовых или, тем более на минутных, поэтому D1 станет оптимальным выбором для новичков. Чаще всего трейдеры работают на D1-М15, пятиминутные и минутные графики слишком непредсказуемы, и стабильно зарабатывать на них могут лишь узкоспециализированные профессионалы.
Валютные пары
В большинстве случаев в качестве торгового актива оптимально выбирать EURUSD либо другую валютную пару-мажор. В торговом терминале MetaTrader 4 можно выбрать отображение только нужных активов, кликнув правой клавишей мыши на поле «Обзор рынка» и выбрав «Набор символов»-«Forex».
В случае, когда сама идея заточена под конкретный актив (например, золото или индекс S&P 500), выбор и вовсе очевиден.
Выбор инструментов для анализа
После того, как становится понятна торговая идея, выбран таймфрейм и валютные пары для торговли, необходимо определиться с инструментами для анализа и определения точек входа-выхода. В этом вопросе главное правило – не переборщить. Как правило – эффективнее всего в реальной торговле себя показывают простые системы. В тех же ТС, которые перенасыщены индикаторами, различными построениями и прочими сигналами, эти инструменты часто противоречат друг другу, только сбивая трейдера с толку и провоцируя его на ошибки.
Если стратегия индикаторная, то в ней, как правило, должно быть от 2 до 5 инструментов. Необходимый минимум – один трендовый индикатор, определяющий направление открытия сделки, и один индикатор перекупленности/перепроданности (осциллятор), помогающий избежать ложных входов.
Если стратегия ориентирована на свечной анализ, то трейдеру необходимо хорошо ориентироваться в паттернах Price Action. Если планируется использование графического анализа – понадобится хорошие знание фигур (треугольники, флаги и вымпелы, двойные вершины и т. д.).
Также необходимо решить, будут ли учитываться новости и важные экономические события (если сама ТС построена на теханализе). Если система построена на фундаментальном анализе, нужно решить, какие именно новости торговать. Новости можно отслеживать с помощью экономического календаря и специальных индикаторов.
Правила входа и выхода
В первую очередь необходимо решить, по какому типу ордеров будет осуществляться вход в рынок: по отложенным или рыночным. Отложенные ордера, с одной стороны, помогают избежать ложных входов, но с другой – забирают часть прибыли за счет того, что цена проходит определенное расстояние до того момента, как активирует приказ.
Также необходимо заранее решить, по какому принципу будут выставляться тейк-профит и стоп-лосс. В некоторых ТС выставление тейка необязательно (например, при использовании трейлинг-стопа), однако стоп лосс должен выставляться всегда. Стоп-лосс в первую очередь является ограничителем риска, и защищает капитал трейдера от форс-мажоров, например, от отключения интернета или электричества.
После того, как все правила определены, их необходимо обязательно зафиксировать на бумаге либо в отдельном файле – т.е. необходим чек-лист. Затем можно приступать к тестированию ТС.
Тестирование на истории и демо-счете
В первую очередь – стратегию необходимо протестировать на истории. Это даст статистику и первичное понимание ее прибыльности. Однако исторические данные со временем теряют актуальность, поэтому поведение стратегии на реальном рынке даст более полезную информацию.
Перед выходом на реальный счет ТС необходимо протестировать на демо. Время тестирования зависит от таймфрейма: при торговле на Н1-Н4 или, тем более, D1 для определения прибыльности понадобится как минимум несколько месяцев, в то время как эффективность скальпирующей стратегии можно определить за неделю.
Заключение
Торговая система должна быть у каждого трейдера. Иногда новичкам кажется, что у них получится торговать исключительно по интуиции, особенно если это заблуждение подтверждается парой удачных сделок. Кроме того, известны случаи, когда опытные трейдеры открывали сделки по интуиции либо вразрез с правилами системы и зарабатывали огромные деньги.
Однако в этом исключении ключевой фактор – опыт. Профессиональный трейдер способен понять, когда можно включить интуицию, а когда следует работать четко по системе. Как правило, интуиция используется очень редко, и скорее для того, чтобы не входить в рынок по сигналу, нежели затем, чтобы открыть сделку не по правилам и получить убыток.
В любом случае позволить себе подобные действия без серьезного риска для капитала могут лишь профессионалы с годами, а то и десятками лет опыта. У новичков, твердо решивших научиться зарабатывать на Форекс, есть только один правильный путь – путь системной торговли.
Кроме этого, есть один момент, который очень часто упускают в своей торговле даже опытные трейдеры. Это Логическое Обоснование торговой стратегии. Это очень важно, поэтому даже если у вас уже есть большая практика работы на форекс, посмотрите хотя бы часть видео, в которой рассказывается о том, что у каждой системы должна быть Основная Идея, на которой она строится.
Как создать свою торговую стратегию: 5 простых шагов
Торговая стратегия на Форекс – это основной инструмент трейдера, без которого стабильная прибыльная торговля на валютном рынке невозможна. Простыми словами, торговая стратегия – это своеобразный алгоритм, указывающий трейдеру, когда открывать сделки, а когда их закрывать.
Где же разжиться стратегией бедному трейдеру? В интернете полно уже готовых тактик, но богатство выбора здесь играет против трейдера. Во-первых, тяжело подобрать именно ту стратегию, которая будет полностью соответствовать вашим предпочтениям. Во-вторых, даже если вы найдете такую систему, никто не даст гарантию, что она будет прибыльной.
Само собой напрашивается очевидное решение – создать свою торговую стратегию. Как это сделать? Очень просто! Для этого вам понадобится всего-навсего пять шагов.
Шаг 1. Выбираем стиль торговли
Трейдинг может быть долгосрочным, среднесрочным, краткосрочным или внутридневным. Готового рецепта по выбору нет – все зависит от вашего темперамента, размера депозита, поставленных целей и еще множества других факторов.
От того, какой стиль торговли вы выберете, будет зависеть используемый таймфрейм. Для долгосрока – это старшие временные интервалы, для скальпинга –М1-М15. Из стиля также исходит выбор технических индикаторов, валютной пары и т.д.
Шаг 2. Подбираем технические индикаторы
Не стоит гнаться за какими-то супериндикаторами, о прибыльности которых кричат в Интернете на каждом «углу» специально проплаченные товарищи. Обязательным условием является понимание принципа работы индикатора. Если индикатор наносит на график какой-то канал, то вы должны четко понимать, откуда он берется и что означает. А будут это классические Полосы Боллинджера или какая-то продвинутая модификация – это уже не так важно.
Очень часто трейдеры допускают ошибку, используя в стратегии большое количество индикаторов одного типа, аргументируя это тем, что совпадение их показаний дает четкий сигнал для входа в рынок. На самом деле, расхождение в сигналах все равно будет, и, дожидаясь совпадения, большинство торговых сигналов, сделки по которым принесли бы прибыль, будут упущены.
По этой причине необходимо использовать форекс индикаторы, которые не повторяют, а дополняют друг друга. В трендовых стратегиях считается классической связка «трендовый индикатор + осциллятор», например, скользящая средняя + MACD. Для торговли во флете используются индикаторы канала и осцилляторы. Например, полосы Боллинджера наглядно демонстрируют отскок цены от границ канала, а осциллятор RSI подтверждает отскок выходом сигнальной линии из зоны перекупленности или перепроданности.
Шаг 3. Выбираем валютную пару или пары
Каждая валюта обладает своим «характером». Некоторые «любят» длительные устойчивые тренды, некоторые пары часто показывают затяжные безоткатные движения.
Трейдеру крайне необходимо знать особенности валютных пар на рынке, чтобы использовать в своей торговой стратегии правильный актив. Например, если вы создаете стратегию с элементами метода Мартингейла, то валютные пары, которые «любят» длинные движения без откатов, для этой цели не подойдут и, используя их можно потерять депозит буквально за 1-2 сделки. При этом стратегия может быть вполне рабочей, но валютная пара не подходящая.
Если вы разрабатываете стратегию для скальпинга или пипсовки, для нее не подойдут валютные пары с большим спредом, который будет «съедать» практически всю прибыль.
Шаг 4. Определяем способы фиксации убытков и прибыли
Форекс стратегии
Вроде бы, с фиксацией прибыли особых вопросов нет. Однако, и здесь есть подводные камни. Очень часто трейдер закрывает сделку, которая могла бы принести еще бОльшую прибыль. Нужно, как говорится, давать прибыли расти. Для этого можно рассмотреть использование в стратегии метода частичного закрытия сделок, функции трейлинг-стоп и др.
Однако, вторая часть пословицы звучит как «минимизируйте убытки». Здесь тоже все не ограничивается классическим ордером стоп-лосс. Можно использовать локирование позиций, метод Марингейла, банальное «пересиживание» убытков, наконец. Все зависит от ваших предпочтений. Главное, чтобы стратегия приносила прибыль, а не убытки.
Шаг 5. Организационно-технические вопросы
Разработав стратегию, которая использует «замки», будет очень обидно столкнуться с тем, что брокер, у которого вы торгуете, не разрешает открывать на одной валютной паре разнонаправленные позиции. Или спред в валютной паре, которую вы выбрали для скальпинга, оказался намного выше, чем у других брокеров. Об этих моментах стоит задуматься заранее.
И, естественно, перед тем, как использовать стратегию для торговли на реальном депозите, мы настоятельно рекомендуем протестировать ее на демо-счете или на центовом счете.
Заключение
Создание своей торговой стратегии – дело не быстрое и достаточно трудоемкое. Вряд ли у вас получится с первого раза создать достаточно эффективную стратегию. Однако, это не повод впадать в отчаяние. Начните с простых систем, постепенно усложняя их и используя более продвинутые и эффективные индикаторы – не бойтесь экспериментировать. И мы уверены, что, в конце концов, в вашем распоряжении окажется прибыльная торговая стратегия, которая подходит вам на все 100%.
Вам также будет интересно
Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568
Источник https://forexareal.ru/osobennosti-sozdaniya-torgovoj-strategii-dlya-uspeshnoj-torgovli-na-rynke-foreks.html
Источник https://tlap.com/kak-razrabotat-sobstvennuyu-torgovuyu-strategiyu/
Источник https://fortrader.org/learn/forex-trader/kak-sozdat-svoyu-torgovuyu-strategiyu-5-prostyx-shagov.html