Фильтрация торговых сигналов с помощью Macd, Rsi, Pivot Points и Ema
Рассматриваемая нами в этот раз торговая система представляет собой упрощенную и подготовленную к более простому восприятию форму одной из популярных в сети Интернет тактики. Итак, она включает следующие инструменты:
− экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА);
− индикатор MACD;
− индикатор RSI;
− уровни поддержки/сопротивления. В нашем случае этими уровни выставляет индикатор Pivot.mq4 либо DJLines.mq4, которые имеются по умолчанию в торговой платформе MetaTrader 4.
− рабочий график: GBPUSD, 5 min.
Разберем каждый элемент отдельно
Этап 1. Для начала определяем ключевые уровни поддержки/сопротивления и Pivot Point:
PP = (High + Low + Close) / 3
Уровни поддержки S1, S2 и сопротивления R1, R2 считаются следующим образом:
S1 = (PP x 2) – High
S2 = PP – (High – Low)
R1 = (PP x 2) – Low
R2 = PP + (High – Low),
где High, Low, Close берутся за предыдущий день. Данные уровни будут служить нам подсказкой при работе на отскок/пробой уровня, либо для фиксации прибыли, а также для подтверждения тренда. Для взятия сигналов на покупку цена должна быть выше Pivot Point. Если она под ним, то обрабатываем только сигналы на продажу.
Рис. 1. Пример работы с Pivot Point.
Этап 2. Далее нужно проверить, находится ли рынок во флете: если он находится в узком коридоре в 30-35 пунктов, то такое движение трактуется как флет. Если коридор более широкий, то перед нами тренд, и нашей ТС находится применение.
Рис. 2. Пример определения состояния рынка.
Этап 3. Затем мы определяем долгосрочный тренд. Для этой цели набрасываем на 5-минутный график ЕМА(150). Если ЕМА растет, то мы берем только сигналы на покупку на стандартном MACD (12, 26, 9).
Этап 4. Чтобы отфильтровать ложные сигналы MACD, мы добавляем к индикатору по уровню плюс и минус 3 пункта выше и ниже нулевой линии. Сигналы, которые поступают между этими уровнями, нами сразу же отсеиваются как ложные. Объяснение этому приему очень простое: когда цена находится во флете, экспоненциальные скользящие средние 12 и 26, которые используются в данном индикаторе, имеют свойство очень часто переплетаться, давая, таким образом, множество ложных сигналов. При выходе из флета в хорошем тренде MACD, как правило, не обманывает. Для этого мы и берем уровни по 3 пункта в обе стороны от нулевой линии MACD.
Этпап 5. Также для фильтрации сигналов возьмем RSI(14). Бычий сигнал действителен только тогда, когда RSI находится выше уровня 60, медвежий – ниже уровня 40. Смысл фильтрации такой же, как и в случае с MACD.
Рассмотрим пример. Первый сигнал на покупку по MACD (пересечение индикатором своей сигнальной линии) поступает в 8.00 по времени брокера. Согласно системе, он полностью соответствует критериям: ЕМА растет, цена вышла из широкого коридора, RSI выше 60, цена выше Pivot Point.
Рис. 3. Пример работы стратегии.
Далее, в течение торгового дня, поступают еще два действительных сигнала, которые полностью соответствуют заданным нами требованиям.
СтопЛоссы и ТейкПрофиты в данной системе предлагается ставить одинаковыми по 30 пунктов, либо подтягивать СтопЛосс по мере прохождения ценой следующих 30 пунктов на 75%. То есть, если СтопЛосс равен 30 пунктов, то при достижении ценой профита в те же 30 пунктов необходимо подвинуть его вверх на 30 * 0.75 = 23 пункта, и так далее с каждым шагом цены в 30 пунктов при игре кратными лотами.
Если рассматривать текущий момент (см. рис. 4), то имеется следующая картина:
— ЕМА(150) разворачивается вниз;
— MACD находится ниже нулевой и ниже -0.003, т.е. пока сигнал на продажу при развороте MACD действует;
— цена ушла ниже Pivot Point, закрепление за ним будет еще одним надежным подтверждением продажи;
— остается RSI(14): если откат будет неглубоким, то при возобновлении движения вниз RSI вполне может опуститься ниже 40.
В таком случае наши действия на продажу будут полностью оправданны. Но если условия не будут выполняться, например, ЕМА(150) будет направлена вбок или вверх, а MACD зайдет в зону от +0.0003 до -0.0003 и даст сигнал, при этом RSI будет находиться между уровнями 40 и 60, мы будем вынуждены ждать прояснения ситуации и соответствия сигналов требованиям нашей ТС.
Рис. 4. Единственно оправданный вход на продажу на данный момент.
Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568
Рубрика: Фильтр ложных сигналов
Стратегия форекс 4-6 GMT Breakout Strategy — пробойная стратегия форекс, которая представляет из себя обновленный вариант стратегии 4-7 GMT Breakout Strategy, позволяющая снизить просадки при торговле, благодаря фильтрации ложных сигналов при помощи скользящей средней и новым правилам входа в рынок и выхода из него.
Статистика по сигналам S3
| 2020 | 2021 | 2022 |
| +3796п | +6238п +159,1% в крипте | +1693п +69,8% в крипте➜ |
Обучение: тренинги, курсы, коучинг ➜ Инвестиции в криптовалюту ➜ Рейтинг Брокеров форекс ➜
Новые стратегии форекс
+600 пунктов — Стратегия форекс «Bawang Scalper» для M5: EUR/USD + GBP/USD + AUD/USD
+1740 пунктов — Стратегия форекс «Ж/Д» для EUR/JPY (H1)
+3500 пунктов — Скальпинговая стратегия форекс «Pha-Pha» для GBP/AUD (M5)
+170% — Скальпинговая стратегия форекс «Инди» для EUR/USD (M15)
+4100 пунктов — Стратегия форекс «Costik» для GBP/USD
+3650 пунктов — Стратегия форекс «Грабёж» для XAUUSD (золота)
Тесты стратегий
+203,2% за 12 мес: Тест стратегии форекс «Turbo» для GBP/USD (M15)
+273,79% за 12 мес: Тест стратегии форекс «Зелёнка» для GBP/JPY (H1)
+418,61% за 12 мес: Тест стратегии форекс «DPO 3D» для EUR/USD (H1)
+72,22% за 12 мес: Тест стратегии форекс «Катапульта» для EUR/USD (H4)
+460,77% за 12 мес: Тест стратегии форекс «ZOO» для GBP/USD (H1)
+555,35% за 12 мес: Тест стратегии форекс «RiSSe» для GBP/USD (H1)
Копирование сигналов
Последние комментарии
- Нина к записи: Инвестиционный вклад в Сбербанке для физических лиц — что это такое, отзывы, налоговый вычет Сплошной обман. Сын вложил 100 тыс.на 3 года в июне 2019, обещали до 8…
- Анна к записи: Metatrader 5: как пользоваться (торговать) для чайников — обучение Метатрейдер 5 Не сплю, жду начала торговли в понедельник. Но пока тишина (00:40). По…
- Алексей Лобода к записи: Мои инвестиции в криптовалюту 2017-2021 (от -75% до +400%), портфель для общего доступа Женя, на этот момент ничего практически не покупал, только майню ETH д…
- Женя к записи: Мои инвестиции в криптовалюту 2017-2021 (от -75% до +400%), портфель для общего доступа Доброго дня. Олексій мені цікаво чи ви на данний момент купуєте якісь…
- Профит батькович к записи: Лучшие и успешные трейдеры России — рейтинг (ТОП) лучших в мире Когда-нибудь вы наконец-то поймете что сами являлись тем Граалем котор…
ОСНОВЫ торговли Волн Вульфа — БЕСПЛАТНО:
Мы в социальных сетях:
Мы принимаем Webmoney:
Copyright © 2008-2022 сайт STRATEGY4YOU.RU Контакты | Реклама | Политка конфиденциальности | Карта сайта Частичное или полное копирование материалов сайта ЗАПРЕЩЕНО и преследуется по закону об авторском праве
Индикаторы фильтры для повышения эффективности торговой системы
Торговая система, сформированная на показаниях одного инструмента анализа, не может выдавать только точные сигналы на вход в рынок. Без дополнительной оценки рыночного состояния неизбежны промахи, которые могут значительно снижать эффективность применяемой стратегии. Использование фильтров при прогнозировании позволяет исключить ненадежные сигналы и увеличить прибыльность торговли.
Индикаторы фильтры: что это и зачем нужны
Каждый инструмент прогнозирования выдает точные сигналы только при конкретных условиях, определяемых рыночным настроением. Одни индикаторы предназначены для работы в тренде, а другие актуальны для бокового движения. Смена тенденции может стать причиной подачи ложных сигналов, поскольку инструмент не может выявлять подходящие условия для корректного анализа. Трейдер должен их выбрать самостоятельно. Для этого при работе на Форекс или с бинарными опционами необходимо воспользоваться индикаторами-фильтрами. Они предназначены для подтверждения основного сигнала торговой стратегии. С их помощью идентифицируется трендовое движение от флета, а также подтверждается основной прогноз.
Виды фильтров на Форекс
Применяемые фильтры в торговых стратегиях отсеивают подаваемые ими ложные сигналы. В зависимости от применяемого инструмента анализа, они классифицируются на несколько категорий:
- индикаторные;
- свечные;
- графические;
- временные;
- экономические;
- комбинированные.
Индикаторные
При использовании на Форекс в качестве фильтра основного сигнала индикаторов, удобно идентифицировать актуальное рыночное настроение и точки, в которых с большей вероятностью произойдет смена тенденции. Трейдер может использовать инструменты анализа из стандартного набора торгового терминала МТ4, или установить их, предварительно скачав из интернета. При разработке стратегий с индикаторными фильтрами, формирование основного сигнала также происходит по показаниям индикаторов.
Свечные
Рисунок 1. Свечные комбинации, которые могут быть использованы как фильтр
При использовании в качестве подтверждений свечного анализа, основной сигнал может быть сформирован индикаторами или графическими паттернами. После его идентификации необходимо проанализировать конфигурации последних сформированных свечей. По их сочетанию можно определить, является ли выявленная точка входа актуальной.
Графические
Рисунок 2. Графические паттерны как инструменты основного или дополнительного сигнала
Графический анализ может быть применен как в качестве основного, так и уточняющего сигнала. Он используется популярностью среди трейдеров, торгующих по индикаторным стратегиям. Однако, чаще всего участники рынка по паттернам прогнозируют ценовое поведение, а уточняют его индикаторными показаниями.
Временные
Идентифицировать истинный от ложного сигнала можно с течением времени. При подаче его инструментом анализа можно немного подождать и понять, был ли актуален прогноз. Ожидать можно подтверждения ценового движения или формирования сигнала-фильтра. Недостатком метода является возможная потеря времени или части рыночного движения, на котором можно было бы заработать.
Экономические
Рисунок 3. Фильтр основного сигнал по экономическому календарю
Торгуя по любой стратегии, необходимо ориентироваться на опубликованные экономические индикаторы. Их оценка проводится по предыдущему и текущему значению. Работая в среднесрочном или долгосрочном режимах, следует анализировать все параметры в комплексе, что поможет понять, в каком состоянии находится экономика государства и какова вероятность роста или падения его национальной валюты. Если сигналы торговой стратегии указывают на определенное изменение ценности актива, а экономическое состояние страны не может его позволить ввиду причин, обусловленные фактами опубликованных показателей, то не следует открывать сделку.
Комбинированные
Смешанные фильтры сформированы комплексом инструментов технического и фундаментального анализа, относящихся к различной категории. Они считаются наиболее эффективными, поскольку максимально снижают вероятность неактуальности базового сигнала. Для его получения может быть использован несложный индикатор, по которому невозможно точно определить место входа, поскольку эта задача в торговой стратегии решается за счет комплексного анализа ряда поданных сигналов. Оформление ордера и его активация в таких торговых системах допускается при указании всех инструментов на движение в одном направлении.
Примеры индикаторов фильтров
Индикаторы фильтра не всегда применяются для отсеивания ложных сигналов. В большинстве случаев они используются и как основной инструмент анализа. К примеру, скользящая средняя может являться базовым элементом в торговой стратегии. Если изменить стандартные настройки, она применяется и как ее дополнение. Сделка на покупку может быть открыта только при условии расположения графика цены выше линии Moving Average, а на продажу – ниже ее. При несоблюдении такого условия фильтра, базовый сигнал следует проигнорировать.
К категории эффективных Форекс фильтров относятся осциляторные индикаторы. С их помощью можно идентифицировать зоны перекупленности и перепроданности. С настороженностью нужно относиться к сигналам, не соответствующим направлению, указываемым диаграммой осциллятора.
Фильтрация сигналов Форекс может быть проведена при помощи пользовательских индикаторов, позволяющих спрогнозировать и выявить сильный тренд, а также идентифицировать импульсное от коррекционного движения.
Существуют универсальные инструменты анализа, которые могут быть применены в любой торговой стратегии в качестве источника уточнения. К ним относятся индикаторы, встроенные в торговый терминал:
Рисунок 6. Пример торговой стратегии, базовым сигналом в которой является сформированная волна Вульфа, а фильтр – дивергенция на стохастике
Популярностью пользуется не предусмотренный программным обеспечением МТ4 индикатор Trend filter, который необходимо скачать и установить. Он является усовершенствованной версией осцилляторного инструмента.
Рисунок 7. Индикатор Тренд Фильтр
Его диаграмма меняет свой цвет при смене рыночного настроения. Индикатор точно идентифицирует критические зоны, в которых чаще всего сменяется тенденция.
Рисунок 8. Пример торговли с применением фильтра – индикатор Trend filter
Построение торговой системы с использованием фильтров
Профессиональные игроки рынка при принятии решения об открытии сделки ориентируются на сигналы самостоятельно разработанной торговой стратегии. В нее они включают инструменты анализа, по которым можно оценить актуальность прогноза, сформированного по базовому инструменту.
Основным источником сигнала могут стать показания индикатора, по которым можно оценить направление и силу тренда. Хорошие результаты показывают графические паттерны и волновые структуры. В качестве фильтра может быть использован любой инструмент анализа. Он должен быть информативен и сочетаться с основным прогнозом, а также его дополнять. При формировании торговой стратегии необходимо соблюдать определенные правила:
- Базовый инструмент анализа идентифицирует рыночную тенденцию и определяет направление глобального тренда.
- Фильтр прогнозирует направление движение рынка.
- Дополнительные инструменты выявляют точные места входа за счет определения точек, в которых можно с большей вероятностью прогнозировать разворот или продолжение основного движения.
- В качестве фильтров может быть использовано несколько инструментов.
- Основные и вспомогательные индикаторы должны подтверждать и уточнять показания.
Разрабатывая торговую систему, следует продумать алгоритм, которому нужно следовать в анализе рыночной тенденции, необходимом для принятия решения о входе в рынок. Все инструменты можно комбинировать, однако не следует загромождать график множеством индикаторов, которые не помогут в принятии решения, а только отвлекут трейдера и вызовут сомнения в любом решении. Поэтому, при подборе индикаторов, следует учитывать их сочетаемость, информативность и возможность уточнения друг другом. Только при таком подходе можно избежать путаницы в сигналах.
Итоги
Индикаторы фильтра ложных сигналов применимы для бинарных опционов и на финансовом рынке Форекс. Все инструменты анализа отличаются друг от друга внешне и по функциональности, однако часто их прогнозы совпадают. Использование этого свойства уменьшает вероятность убытков и повышает эффективность торговой системы.
Источник https://fortrader.org/learn/filtraciya-torgovyx-signalov-s-pomoshhyu-macd-rsi-pivot-points-i-ema.html
Источник https://strategy4you.ru/category/filtr-lozhnyx-signalov
Источник https://howtotrade.biz/indikatoryi-filtryi/