Классическая стратегия «Черепах» на Форекс
Сегодня в нашем обзоре вы узнаете о классической торговой стратегии «Черепах», которая, несмотря на то, что разработана она была еще в 1980-х годах, остается актуальной и по сей день. Мы подробно расскажем историю уникального эксперимента, как торговали «черепахи», откуда взялось название стратегии, а также на что обратить внимание во время торговли по данной торговой системе. Кроме того, сегодняшний обзор будет интересен тем трейдерам, которые стоят на пороге создания собственной торговой системы, так как стратегию «Черепах» можно считать ярким примером формализованной торговой системой с четко прописанными входами и выходами. Как известно, профессиональными трейдерами являются не те, кто полагается исключительно на свою интуицию, а те, кто неотступно следует правилам своей стратегии и в итоге достигает успеха.
Не нашли подходящего Форекс брокера? Смотрите здесь.
История возникновения стратегии «Черепахи»
В 1980-х годах в США успешные трейдеры Уильям Экхард и Ричард Деннис поспорили друг с другом, можно ли человека с «улицы» обучить трейдингу, чтобы он стал профессиональным трейдером и смог зарабатывать этим на жизнь, или нет. Ричард Деннис считал, что можно любого человека научить торговать на бирже, а Уильям Экхард заявил, что это врожденная способность. Таким образом, было заключено пари, в ходе которого было решено набрать людей, не сведущих в торговле на бирже, чтобы обучить их искусству трейдинга и посмотреть, смогут ли они добиться положительных результатов. В итоге они дали объявление в газету, провели собеседование и выбрали 13 человек, которые вошли в историю как «черепахи». Такое название они получили благодаря Ричарду Деннису, который во время отдыха в Сингапуре увидел чан с черепахами и сказал своему другу Уильяму Экхарду, что «мы будем выращивать трейдеров так, как в Сингапуре выращивают черепах».
После отбора трейдеры-черепахи прошли двухнедельное обучение конкретной торговой стратегии, после чего им выдали по 50 000 долларов. В течение трех месяцев они торговали, и к концу этого периода у кого-то эта сумма была доведена до 1 миллиона долларов, у кого-то осталась изначальная сумма. Одному из «черепах», его звали Куртис Фейс, по результатам испытательного срока было выдано в управление два миллиона долларов. Следует отметить, что деньги выдавались «черепахам» не в зависимости от того, кто сколько заработал, а от того, насколько точно трейдер следовал торговой стратегии. Куртис Фейс был как раз тем человеком, который четко следовал правилам стратегии «Черепах» и делал точно так, как их учили. Это является очень важным условием для успешного трейдинга. Если у вас есть супер стратегия, но вы ей не следуете, это приравнивается к тому, что у вас нет стратегии вообще. В итоге за все время эксперимента «черепахи» заработали более 100 миллионов долларов Ричарду Деннису и Уильяму Экхарду и доказали, что практически любой человек может научиться успешному трейдингу, если будет точно соблюдать правила своей торговой системы.
Концепция торговли «черепах»
- Торговля только по тренду. Философия «черепах» заключалась в следующем – тренды будут работать всегда! Если начнется тренд, то все убытки, полученные на «боковике», будут перекрыты;
- Четкое следование стратегии. Лучше получить убыток, четко следуя торговой системе, чем прибыль, отступив от правил стратегии;
- Простота подхода. Чем проще стратегия, тем она лучше, так как при усложнении торговой системы становится труднее следовать ее правилам.
Смотрите также, какие MT4 брокеры предлагают наилучшие торговые условия.
Характеристики торговой стратегии «Черепах»
- Таймфрейм. Торговля по стратегии «Черепах» осуществляется исключительно на дневных графиках. В то время не существовало специальных компьютерных программ для торговли на бирже, а все графики рисовались вручную. Поэтому не могло быть и речи о пятиминутных и даже часовых таймфреймах, торговля велась только на дневных графиках. Конечно, сейчас вы можете адаптировать стратегию «Черепах» под свой стиль торговли, но вам придется проделать большую работу – подобрать параметры индикаторов и протестировать стратегию на прибыльность и наличие просадки за последние 10 лет;
- Торговые инструменты. «Черепахи» искали зарождение глобального тренда, который мог длиться от нескольких месяцев до года. В связи с этим они торговали большим количеством инструментов: 10-ти и 30-летние казначейские облигации США, кофе, какао-бобы, сахар, хлопок, швейцарский франк, немецкая марка, британский фунт, французский франк, японская иена, канадский доллар, фондовый индекс S&P 500, 90-дневные казначейские векселя США, золото, серебро, уголь, неочищенная нефть, мазут, неэтилированный бензин. Для чего «черепахи» анализировали такое большое количество инструментов? Они ждали, когда на одном из инструментов начнется тренд, заходили в самом его начале, загружались под завязку по тренду и другими инструментами уже не торговали. Обратите внимание на то, что торговали «черепахи» на разных независимых друг от друга рынках. На Форекс сделать это сложнее, потому что практически все инструменты зависят от американского доллара. Но и здесь нужно стараться диверсифицировать риски в разные торговые инструменты: валютные пары, драгоценные металлы, фьючерсы на товары, CFD-контракты на индексы, акции и т. д.;
- Мани-менеджмент. Риск на одну сделку не должен превышать 1% от депозита. Если вы будете использовать добавочные ордера, о чем мы поговорим чуть позже, то риск по ним не должен быть выше 0,25% от депозита, чтобы в целом по одному инструменту риск оставался в пределах одного процента. Это очень важное условие стратегии «Черепах». Нужно понимать, что будет очень много убытков во время «боковика», поэтому ваш депозит должен выдержать просадку до того, как начнется тренд, который покроет все ваши убытки и даст возможность для хорошего заработка.
Индикаторы стратегии «Черепах»
Раньше трейдеры, торгующие по стратегии «Черепах», рассчитывали все вручную, но сейчас все упростилось с появлением вспомогательных индикаторов:
- Donchian Channel – канал Дончиана. Индикатор рисует канал (в настройках нужно установить период канала 20 или 55), при пробитии которого осуществляются входы по торговой системе «Черепах». Он показывает максимум и минимум цены за 20 или 55 дней. Скачать индикатор Donchian Channel можно бесплатно в конце обзора;
- ATR – индикатор волатильности с периодом 20. Данный индикатор показывает среднее изменение цены за последние 20 дней и применяется для установки стоп-лоссов и добавочных ордеров. Например, если ATR равен 0,0073, то стоп-лосс будет равен 73 пункта (для четырехзнака). Скачивать ATR не нужно, он есть по умолчанию в любом торговом терминале.
Две стратегии «Черепах»
- Пробой канала Дончиана с периодом 20. После того, как вы скачаете и установите в MT4 файлы торговой системы «Черепах», нужно загрузить на график шаблон Donchian Channel 20, и вы получите примерно следующую картинку:
Сплошными линиями обозначен канал Дончиана с периодом 20, а пунктирными – канал Дончиана с периодом 10, который будет использоваться в качестве сигнала для выхода из сделки.
При этом сплошными линиями обозначается канал Дончиана с периодом 55, а для выхода из сделок будет использоваться канал Дончиана с периодом 20, изображенный пунктирными линиями. Какую стратегию «Черепах» выбрать – решать вам. Пробой канала Дончиана с периодом 55 позволит уменьшить число ложных входов, но количество сделок будет небольшим.
Смотрите также, у каких ПАММ-брокерах лучше открыть счет.
Условия для входа по стратегии «Черепах»
Рассмотрим пример сделки на покупку по торговой стратегии «Черепах». Ждем пробития канала Дончиана и открываем сделку на покупку. Можно войти сразу на пробитии или дождаться окончания дня. Стоп-лосс размещаем на расстоянии 2*ATR. «Черепахи» применяли добавочные ордера по тренду для увеличения прибыли. При прохождении ценой расстояния, равного 0,5*ATR, открываются добавочные ордера тем же объемом. При этом стоп-лосс также подтягивается к точке открытия сделки на 0,5*ATR. Таким образом, совокупный стоп-лосс по всем позициям всегда находится на расстоянии 2*ATR от последнего ордера. Когда последний четвертый ордер проходил расстояние 0,5*ATR, то стоп-лосс уже находился на уровне открытия первого ордера.
Всего можно открыть не более 4 ордеров по одному торговому инструменту и не более 12 ордеров в одном направлении по всем торговым инструментам. Если вы открыли 12 сделок на продажу и 12 сделок на покупку, то больше вы не можете открывать новые позиции, пока не закроются предыдущие сделки.
Условия для выхода по стратегии «Черепах»
В стратегии «Черепах» отсутствуют тейк-профиты, а выход из сделок осуществляется по стоп-лоссу, который перемещается вслед за ценой и размещается на противоположной границе 10-дневного канала Дончиана для первой стратегии или на противоположной границе 20-дневного канала для второй стратегии (на графике эти уровни отмечены пунктирной линией). Вот хороший пример сделки на продажу по валютной паре GBPUSD. Сигнал на продажу появился 13.08.2014 при пробитии 55-дневного канала, а выход из сделки состоялся 05.02.2015 года при пробитии противоположной границы 20-дневного канала. За это время цена прошла расстояние 1400 пунктов (для четырехзнака), а поскольку по стратегии нужно было открыть четыре ордера по тренду, то общая прибыль примерно составила бы 5600 пунктов.
Выводы
Стратегия «Черепах» Форекс заслуживает внимания трейдеров хотя бы потому, что является отличным примером для создания собственной стратегии с четкими и простыми правилами торговли. Мы понимаем, что для эффективной торговли по данной стратегии нужно иметь внушительный капитал («черепахи» торговали миллионами долларов), поэтому с депозита в 1000$ сложно будет получить хорошую отдачу. Однако стратегия «Черепах» обладает важными преимуществами – она простая, не требует много времени на анализ, работает на всех рынках и выжимает из тренда всю прибыль. Вы можете адаптировать ее под себя, подобрав параметры индикаторов для торговли на часовом графике, что увеличит количество сигналов и уменьшит размер стопов, или открыть ПАММ-счет, так как инвесторы ценят стабильность и надежность торговых систем.
Для более глубокого изучения торговой стратегии «Черепах» рекомендуем к прочтению следующие книги:
Тише едешь, дальше будешь или как торговать методом Черепах
Большинство трейдеров стремятся найти простую и прибыльную торговую стратегию (ТС). Одной из таких ТС можно назвать стратегию “Черепах”, которая принесла миллионы прибыли тем, кто ее использует. Во многом это обусловлено тем, что при торговле по данной ТС учитываются все важные моменты торговли, а решения принимаются на основании торговых сигналов, что исключает субъективные решения трейдера.
Стратегия “Черепах” показывает отличные результаты как в случае долгосрочной, так и в случае внутридневной торговли. Ниже мы подробнее рассмотрим особенности стратегии, а также примеры ее использования.
Правила стратегии “Черепах”
В основе метода лежит пробой ценового диапазона, при этом важно открывать сделки по всем сигналам стратегии, поскольку трудно заранее предсказать, насколько хорошо отрабатывается сигнал. Важными являются пробои ценой максимумов или минимумов за 10 дней, 20 дней и 55 дней.
Основным правилом данной стратегии является открытие позиции в момент выхода цены на 1 тик за пределы значения high или low. Чтобы помочь с визуализацией движения цены, применяется инструмент Price Channel.
Ордер на покупку открывается, если:
- Ценой пробит 20-дневный уровень high (открывать ордер можно, если цена только тестирует уровень). При этом, если сделка по предыдущему сигналу оказалась прибыльной, то данный ордер не открывается. Позиция открывается, если предыдущая сделка была убыточной.
Примечание: Открывать позицию после прибыльной сделки можно, когда цена пробивает 55-дневный канал.
Ордер на продажу открывается, если:
- Цена пробила 20-дневный уровень low. При этом соблюдаются все перечисленные выше условия.
Когда закрывать сделки
При использовании данной стратегии, очень важно, чтобы цена достигла максимально выгодного значения и принесла трейдеру наибольшую прибыль. Тем не менее, многие трейдеры не дожидаются такой ситуации и фиксируют прибыль слишком рано. В стратегии “Черепах” предусмотрены очень четкие сигналы на закрытие длинных и коротких позиций.
Закрытие ордеров производится в момент пробития цены 10-дневного уровня. Таким образом, при открытии сделки на покупку, закрывать ее следует, когда цена пробивает 10-дневный low. При открытии сделки на продажу, закрывать ее нужно по пробитии ценой 10-дневного high. Как видно, для выхода используется более слабый сигнал (10-дневный канал), чем для входа в рынок (20-дневный канал), что позволяет избежать нежелательных потерь.
Нужно отметить, что стратегия работает в условиях выраженного тренда, при котором неизбежны откаты и коррекции. Это может оказывать на трейдера психологическое давление, побуждая зафиксировать прибыль раньше. Однако, нужно взять себя в руки и дождаться подтверждающего сигнала.
Примеры использования ТС “Черепах”
Стратегия “Черепах” отлично зарекомендовала себя при работе с любыми активами, в чем можно убедиться, глядя на эти примеры.
Рис. 1. Использование стратегии “Черепах” (EUR/USD).
На рисунке видно, что предыдущий ордер на покупку был убыточным, поэтому следует открывать позицию по пробитии ценой 20-дневного уровня high или low. При наличии тренда, сделка сможет перекрыть убытки и принести хорошую прибыль.
Рис. 2. Использование стратегии “Черепах” (фьючерс на свинец).
На рисунке после убыточной сделки на покупку была открыта сделка на продажу, которая принесла хорошую прибыль. В этом случае не следует открывать позицию в следующий раз, когда цена пробьет 20-дневный уровень. Но, если тренд продолжиться, и произойдет пробой 55-дневного low (темно-синяя линия), то можно будет открывать короткую позицию.
Рис. 3. Использование стратегии “Черепах” (акции BMW).
Предыдущая короткая позиция оказалась убыточной, поэтому когда цена в следующий раз пробила 20-дневный уровень (high), была открыта длинная позиция. Пока сделка не закрыта, и говорить о том, насколько она будет успешной, нельзя. Чтобы снизить риски, нужно передвигать защитный Stop Loss, вслед за перемещением значений 10-дневных минимумов (голубая линия).
Как вы уже обратили внимание, торги по этой системе проходят на дневном графике, а значит сделок будет в месяц лишь несколько. Что делать в паузах? Как альтернативу можно рассмотреть инвестирование. Если вы видите, что сигнал по выбранным инструментам будет еще нескоро, то почему бы не вложить свободные средства? Например, если вы торгуете у брокера AMarkets, то можете инвестировать в RAMM-сервис. У брокера обширный список трейдеров-управляющих, и здесь можно подобрать стратегию с нужным вам уровнем риска.
Как другой вариант можно найти стратегию для торговли интрадей, или скальпинга. Комбинация ТС “Черепах” с RAMM-инвестицией или другой торговой системой на порядок увеличит вашу ежемесячную прибыль.
Материал предоставлен специалистами финансовой компании AMarkets.
AMarkets предлагает выгодные условия всем новым клиентам в виде торгового бонуса и уникального кешбэка, что существенно повышаем потенциальную прибыль с трейдинга.
Подробности и регистрация доступны по ссылке: afinance.pro/
Стратегия Черепах – классика трейдинга “старой школы”
Легендарная стратегия, принесшая миллионы долларов трейдерам по всему миру. Знаменитый эксперимент, показавший, что любой может торговать на бирже, если соблюдает правила системы. Философия трейдинга, поняв которую, вы откроете для себя новые грани получения прибыли на Forex. Классическая система “черепах”, несмотря на ее возраст, несет множество уроков, позволяя заглянуть в саму суть движений цены и больших трендов.
Характеристики торговой системы “Черепах”
Платформа: Любая
Валютные пары: EURUSD, USDRUB, AUDUSD, USDCAD,NZDUSD,USDSGD,EURGBP,Gold,акции, сырьевые товары, индексы
Таймфрейм: D1
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, Roboforex, Amarkets
Справочный материал
- Книга Куртиса Фейса “Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры”:
– Скачать электронную версию
История возникновения стратегии
Много лет назад два трейдера Ричард Деннис и Вильям Экхард поспорили: можно ли обучить простого человека трейдингу если научить его торговой системе и призвать дисциплинированно следовать её правилам.
Ричард Деннис говорил, что можно, а Вильям Экхард считал, что нельзя. Он думал, что нужно обладать неким шестым чувством или интуицией для работы на бирже. Проще говоря иметь талант.
Результатом их спора стал эксперимент. Ричард Деннис подал объявление и набрал людей с улицы для того что бы обучить своей торговой системе. В завершение обучения он выделил лучшим ученикам определенные суммы для торговли. И что бы вы думали получилось? Без его пристального контроля некоторые из учеников заработали миллионы, но при этом кто-то из его группы наоборот их потерял. Рынок был один и тот же. Торговали они в одно и тоже время. Правила для каждого из них были одни и те же.
Данный эксперимент показывает, что успех торговли зависит не столько от системы, сколько и от самого человека.
Не важно, сколько всего вы будете знать. Если вы не умеете применять это на практике, значит вы не так уж умны, как могли бы подумать.
Сегодня мы с вами разберём, что это была за система, которой Ричард Деннис научил своих учеников и попытаемся понять, почему часть трейдеров деньги потеряла, а часть заработала.
Вспомогательные индикаторы
Строит каналы по максимумам и минимумам за заданное количество дней.
В случае с периодом в 20 дней учитываются последние 20 свечей. Отмечается самая высокая и самая низкая цена. Аналогично происходит с периодом в 55 дней. Здесь нет ничего сложного. Вы легко сможете построить канал сами карандашом на бумаге. Устанавливается индикатор на график три раза с периодами 55 дней, 20 дней и 10 дней.
Вы можете находить пробои самостоятельно, но быстрее и проще будет воспользоваться вспомогательными индикаторами.
TheClassicTurtleTrader показывает пробои красными и синими точками, отображает входы и выходы стрелками.
Устанавливается на график два раза. Один с периодом 20 и стоп – периодом 10. Второй с периодом 55 и стоп – периодом 20.
Для успешной классической торговли достаточно индикаторов «Каналы Дончиана» и «The Classic Turtle Trader».
Давайте добавим индикатор на график, чтобы увидеть всё наглядно:
Мы видим, что точки индикатора служат еще и сигналами, когда канал за последние n-дней продолжает увеличиваться, либо уменьшаться.
Закрашивает области 10, 20, 55 дневного пробоя и отображает стрелками вход, а галочками выход.
Рисует свечу, которая отображает средне-долгосрочный тренд.
На данном примере — это не очень сильный тренд вниз.
Настройки по умолчанию. При желании можно изменить настройки отображения 55-ти дневного канала и цвета.
Стандартный индикатор в терминале.
Устанавливается с периодом 20.
Правила входа
Два вида торговли, основываются на пробое канала Дончиана. Сделки открываются сразу же, как только цена пробивает канал. Можно не дожидаться закрытия свечи.
Более краткосрочный вход:
– Цена пробивает 20-ти дневный канал Дончиана.
– Сделка по предыдущему сигналу, не важно входили мы или нет, закрылась с убытком.
Если предыдущая сделка закрылась с прибылью, вход пропускаем. Если вдруг окажется, что пробой прибыльный, то позже заходим на него по пробитию 55-ти дневного канала.
На картинке Вы можете увидеть дневной график EUR/USD.
Зелёными линиями отражена граница канала Дончиана с периодом 20, то есть 20 дней.
Когда цена пробивает этот канал, мы входим в сделку.
Более долгосрочный вход:
-Цена пробивает 55-ти дневный канал Дончиана.
Интересно, что фильтр по предыдущей сделке не используем, входим всегда.
Стоп-лосс
Для Форекс существует упрощённая форма расчёта для черепах. Выглядит она следующим образом:
ATR (20) * 2
Интересный факт, но тогда черепахи не размещали стоп ордера на рынке, так как торговали довольно большими позициями. Таким образом, они не хотели демонстрировать это брокеру. Вместо размещения приказа они следили за ценой в течение дня и организовывали выход, как только она доходила до уровня прорыва.
При этом было важно, чтобы убыток не превысил определённых значений, связанных с текущей волатильностью на рынке. Стоп-лоссы были виртуальными.
Но мы с вами не торгуем миллиардами, поэтому нам нужно обязательно размещать настоящие стоп-лоссы.
Для того, чтобы работать с формулой расчета стоп-лосса, стоит добавить на график индикатор ATR:
В последней сделке стоп-лосс составил бы 280 пунктов:
Причина больших цифр в том, что это дневные графики.
Данный стоп-лосс устанавливается исключительно с целью страховки, так как выходы происходят по правилам, о которых рассказывается далее, и соответственно стоп-лосс срабатывает крайне редко.
Устанавливается он для того, чтобы обезопасить себя от неприятных ситуаций с какими-нибудь резкими движениями цены в течение дня.
Правила выхода
Как известно, если есть вход, то значит должен быть выход.
- Для сделки, открытой по пробитию 20-ти дневного канала, выход происходит при пробитии противоположного 10-ти дневного канала.
- Для сделки, открытой по пробитию 55-ти дневного канала, выход происходит при пробитии противоположного 20-ти дневного канала.
- В первом случае черепахи выходили при пробое 10-ти дневного канала. На графике он отмечен красными границами:
Вспомогательный индикатор наглядно показывает место выхода.
При переходе через минимум 10-ти дневного канала у нас появляется вот такая точка:
Если на неё навести курсор, то появится название индикатора, время и приписка о выходе из длинных позиций.
- А в случае с 55-ти дневным каналом, выход осуществлялся при пробитии 20-ти дневного канала.
Давайте откроем сделку на продажу и ещё раз посмотрим на неё.
На графике вы можете увидеть пробой для 55-ти дневного графика:
В выделенной точке был пробой 20-ти дневного канала наверх. Здесь мы бы вышли из сделки:
Именно так происходят выход из данных позиций. Важно внимательно следить за показателями и при сигналах осуществлять вход и выход из позиций.
Добавочные ордера
Устанавливаются примерно на расстоянии каждые 0,5 ATR от точки входа
Войти в рынок мы смогли бы где-то на этом уровне. ATR составил бы 140 пунктов. Половина от них – это 70:
Через 70 пунктов мы разместили бы ещё один ордер на вход в том же направлении. Через 70 ещё один и через 70 пунктов ещё один.
Доливочные ордера расположились бы вот таким образом через каждые 70 пунктов:
Если бы ATR был другим, то доливки осуществлялись бы равными долями от его половины.
Мани-менеджмент
Теперь давайте поговорим о мани- менеджменте.
- Риск на сделку не более 1%
- При использовании доливочных ордеров риск на каждую сделку 0,25%
Хочется сразу сказать, что черепахи никогда не рисковали больше, чем 1% депозита на сделку. Если вы хотите использовать и доливочные ордера, то стоит использовать в каждой сделке примерно риск 0,25% от депозита.
Что касается стоп-лоссов доливочных ордеров то, они рассчитываются точно так же, как было описано выше. При достижении каждого доливочного ордера стоп-лосс общей позиции переносится на уровень выше или ниже. Проще говоря, он немного сдвигается.
Я наверняка увижу комментарии на тему малого риска на одну сделку, но черепахи торговали на большом количестве рынков и инструментов. Данная мера предосторожности была для того, чтобы в случае убытков по отдельным позициям, в целом оставаться в игре. В этом и состоит главная задача мани-менеджмента – позволять нам оставаться в игре при большой череде неудачных сделок.
Примеры сделок
Теперь давайте рассмотрим несколько примеров входов в рынок.
- С предпоследним входом при пересечении 20-ти дневного канала всё будет просто
Позиция здесь закрылась примерно с маленькой прибылью в 15 пунктов:
Позиция, открытая при пробитии 55-ти дневного канала, закрылась бы по страховочному стоп-лоссу:
Обратите внимание, что вход в покупки на последнем максимуме по пробитию 20-ти дневного канала мы бы пропустили, потому что предыдущий пробой 20-ти дневного канала принёс прибыль.
- Давайте посмотрим, смогли бы мы войти в сделку на примере другого пробоя.
Потенциально она прибыльна:
Смотрим, был ли прибыльным предыдущий пробой. Для того, чтобы он считался убыточным, цена должна пройти против нашей потенциальной позиции хотя бы на 2 ATR:
В нашем случае она не прошла это расстояние, но при этом сделка в результате закрылась с убытком. Причиной было пересечение 10 дневного канала.
Следовательно, мы можем брать рассматриваемый сигнал.
- Давайте теперь взглянем на сигнал, который дал бы нам возможность войти в пробой и получить еще прибыль:
Предыдущий сигнал был убыточным. Мы видим чёткий разворот, поэтому мы бы смогли с уверенностью войти на рынок на закрытии свечи:
Стоп-лосс выставлялся бы, как страховочный. На данный момент ATR составил 47 пунктов. Поэтому мы бы взяли примерно 100 пунктов.
Сделку можно было бы продолжить держать до пересечения максимума 10 дневного канала:
Индикатор заботливо показывает красной точкой, момент, когда стоило выйти из рынка.
Вышли бы мы с прибылью в 630 пунктов:
Вот именно на взятие подобных трендов и рассчитана стратегия.
- Теперь давайте рассмотрим входы по 55-ти дневному каналу.
Напоминаю, что в случае с 55-ти дневным пробоем мы берём все сделки, не важно были ли они прибыльны или нет в прошлом. А выходим из сделки при пробое 20-ти дневного канала.
Удобнее всего использовать 2 графика, для того, чтобы было проще ориентироваться в стратегии.
Последний вход на нашем примере произошёл чуть позже, чем 20-ти дневный:
Стоп-лосс рассчитывается аналогично.
В данном случае он составил примерно 92 пункта. Он выставился бы на нашем графике:
Вышли бы мы из системы через большое количество времени.
Давайте рассчитаем прибыль, которую мы могли бы получить в итоге:
Прибыль в этой сделке составила бы 2300 пунктов со стоп-лоссом в 100 пунктов. То есть прибыль была бы больше стопа в 23 раза!
Согласитесь, что это очень неплохая сделка. В этом заключается вся мощь долгосрочных трендов.
Конечно, по системе будет очень много ложных сигналов, но так и задумано.
В книге об истории черепах упоминается, что самые больше деньги они делали на трендах 3-4 раза в год. Проще говоря, 4 сделки приносили основной доход. При том, что торговали они на множестве инструментов.
Уроки черепах
1) Торгуйте с перевесом. Найдите стратегию приносящую позитивные результаты в долгосрочной перспективе, чтобы у вас было долгосрочное преимущество.
2) Управляйте рисками. Контролируйте риски для продолжения торговли, иначе вы не успеет насладиться чередой успешный сделок.
3) Будьте последовательны. Выполняйте свой план для входа в сделку, чтобы достичь цели системы – получение прибыли.
4) Делайте простые вещи. Простые системы легче выдерживают испытания времени.
Таблица с трендами с 2010 года
Автор индикатора Turtle составил интересную таблицу, где просчитаны все тренды с 2010 года после пробоя 20-дневного канала. Завершением тренда считается возврат к противоположному 10-ти дневному уровню. Расчеты проведены по основным валютным парам: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, GOLD и SILVER.
Внимание ! Это просто ВСЕ пробои 20-ти дневного канала с завершением по возврату к 10-дневному каналу. Это не входы по системе черепах. Доп. условие для входа по системе 1 (чтобы предыдущий вход был убыточным), а также пробой 55-дневного канала не учитывались.
Первая таблица это тренды вниз, вторая – тренды вверх.
Легенда к таблице:
1) # – номер по порядку;
2) Symbol – валютная пара;
3) Open Price – цена начала тренда, Пробой 20-ти дневного уровня;
4) Start Trend – время начала тренда;
5) Close Price – цена закрытия, отскок к противоположному 10-ти дневному уровню;
6) End Trend – время закрытия тренда;
7) Day – длительность тренда в днях;
8) Point – количество пунктов от цены входа до цены закрытия;
9) Type – тип тренда Down/Up – Низходящий/Растущий;
10) Итого показывает итоговую сумму ПУНКТОВ.
Данную информацию советую использовать как интересный материал для собственных изысканий. Наверняка у вас уже появилась пара идей.
Скачать таблицу
Заключение
Стратегия черепах наглядно показывает нам, что долгосрочные тренды нельзя игнорировать. И что на них можно делать большие деньги, затрачивая минимум усилий. Я прекрасно понимаю, что внутридневная торговля упорно манит вас ожиданием мгновенных результатов, но можно совмещать 2 подхода: на одном счету торговать в долгосрок, а на другом осуществлять более краткосрочные трейды.
Источник http://tradelife.ru/turtle-strategy.html
Источник https://smart-lab.ru/blog/673917.php
Источник https://tlap.com/strategiya-cherepah/