Почему «не работают» торговые стратегии. Урок №1
Начав свой путь трейдера в 2008, я начал читать все что мне попадалось о торговых системах, о торговле на бирже. Я пробовал одну систему за другой. И ни одна система не давала мне стабильного результата. Сначала я винил себя, что не всегда точно исполняю все правила, не всегда делаю все по правилам. Когда я стал более дисциплинированным, ситуация особо не поменялась. По прежнему результат был далек от ожидаемого — я уже зарабатывал, но все же этот заработок был скорее случайным. Потому как я не понимал что я делаю. Я действовал шаблонно, исполнял точно то что говорили книги (мне так казалось), но я не понимал рынка. Я не понимал, почему иногда один и тот же сигнал/шаблон/паттерн дает профит, а иногда нет. Почему делая все правильно, мой заработок далек от ожидаемого. Со временем, я отказался от шаблонов/паттернов. Отказался от всех индикаторов. Потому как они мне мешали видеть что реально происходит на рынке. Действуя шаблонно — заработать очень тяжело. Каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. После этого результаты изменились коренным образом. Когда несколько лет назад я начал обучать торговле, увидел что большинство сталкиваются с той же прблемой. Все пытаются действовать шаблонно. Другой проблемой оказалось то, что вся информация поступая к нам, проходит через некий мозговой фильтр. Что-то остается, что-то отсеевается, а что-то трансформируется (. ). Что происходит в итоге: мозг из рабочей системы пытается сформировать шаблоны, да еще и несколько отличающихся от оригинальных. Как вы думаете, реально ли заработать по системе, которая прошла огромную трансформацию в вашей голове, да еще и лимитирована паттернами? Возможно и реально, но это уже будет далеко не та система, которой вас обучали. И, если, ситуацию с неправильным восприятием можно поправить на обучении, когда у вас есть хороший наставник и он смотрит что и как вы делаете, то от шаблонности избавиться очень трудно. В чем сложность алгоритмизации торговых систем? Несмотря на схожесть ситуаций, они все отличаются. Так же как вы не найдете ни одного одинакового листа на дереве, вы не найдете ни одной абсолютно схожей ситуации на рынке. Но при этом, по листу вы сможете определить название дерева.
В чем проявляется шаблонность? К примеру, на графике м5 вы видите хороший сигнал на продажу. Тренд вниз, цена откатывает к относительно сильному уровню 41.3, есть объем, можно продавать?
а как может выглядеть ситуация на H1:
Мы видим что цена уперлась в уровень 40.78 на часовом ТФ, и идет вверх. Уровень удержали, глобально есть рост (на H1). Можно ли продавать против уровня на старшем ТФ? Теоретически — да. Но с подтвреждением. Смотрим что происходит дальше, на м5:
мы видим рост цены. Те, кто захотят работать по тренду вниз, скорее всего получат стоп. Хотя в течении всего дня цена падала, сделала неплохой откат к хорошему уровню, и даже объемы появились на этом уровне. Те же, кто увидит уровень на часовике, продавать будет только с подтверждением. Не увидив такового, появляется сигнал на покупку на уровне 41.24, непосредтственно перед пробоем.
Как долго держать покупку? ведь есть тренд вверх на часовике, уже он очевиден и на м5. Кроме того, на м5 уже пробит максимум дня. Значит растем и дальше? Можно докупаться?
Если нанести флетовый уровень часовика на м5, картинка выглядит так:
Мы пробили уровень 41.8. Но какое это пробитие? Это ложное пробитие. Это значит что цель по профиту в лонге уже достигнута. И покупки делать НЕЛЬЗЯ. И даже наоборот, мы можем искать сигнал на продажу. Покупка перед уровнем делается только когда вы хотите работать на пробой. Но опять же, это можно делать только при определенных условиях. НЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ.
Что из этого следует? Вы не сможете достигнуть хороших результатов, делая все шаблонно. Для успешной торговли вам понадобиться анализировать сразу несколько графиков с разными тайм-фреймами. Но делая это, вы сможете опередить ситуацию. Когда большинство видит тренд, скорее всего он уже закончился. Поэтому оценивая ситуацию в комплексе вы сможете входить в начале зараждающегося тренда.
Можно ли работать от уровней? можно. Если знать как их определять, и как от них работать. Можно ли работать от всех уровней? Если вы хотите заработать — вы должны очень тщательно отбирать уровни. Работая от всех уровней у вас будет очень много стопов. Оценивая ситуацию комплексно, смотря на то как цена считается с уровнем, вы сможете выбрать себе 1-3 уровня на день, при работе от которых можно будет получить хороший результат.
Почему «не работают» торговые стратегии. Урок №1
Начав свой путь трейдера в 2008, я начал читать все что мне попадалось о торговых системах, о торговле на бирже. Я пробовал одну систему за другой. И ни одна система не давала мне стабильного результата. Сначала я винил себя, что не всегда точно исполняю все правила, не всегда делаю все по правилам. Когда я стал более дисциплинированным, ситуация особо не поменялась. По прежнему результат был далек от ожидаемого — я уже зарабатывал, но все же этот заработок был скорее случайным. Потому как я не понимал что я делаю. Я действовал шаблонно, исполнял точно то что говорили книги (мне так казалось), но я не понимал рынка. Я не понимал, почему иногда один и тот же сигнал/шаблон/паттерн дает профит, а иногда нет. Почему делая все правильно, мой заработок далек от ожидаемого. Со временем, я отказался от шаблонов/паттернов. Отказался от всех индикаторов. Потому как они мне мешали видеть что реально происходит на рынке. Действуя шаблонно — заработать очень тяжело. Каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. После этого результаты изменились коренным образом. Когда несколько лет назад я начал обучать торговле, увидел что большинство сталкиваются с той же прблемой. Все пытаются действовать шаблонно. Другой проблемой оказалось то, что вся информация поступая к нам, проходит через некий мозговой фильтр. Что-то остается, что-то отсеевается, а что-то трансформируется (. ). Что происходит в итоге: мозг из рабочей системы пытается сформировать шаблоны, да еще и несколько отличающихся от оригинальных. Как вы думаете, реально ли заработать по системе, которая прошла огромную трансформацию в вашей голове, да еще и лимитирована паттернами? Возможно и реально, но это уже будет далеко не та система, которой вас обучали. И, если, ситуацию с неправильным восприятием можно поправить на обучении, когда у вас есть хороший наставник и он смотрит что и как вы делаете, то от шаблонности избавиться очень трудно. В чем сложность алгоритмизации торговых систем? Несмотря на схожесть ситуаций, они все отличаются. Так же как вы не найдете ни одного одинакового листа на дереве, вы не найдете ни одной абсолютно схожей ситуации на рынке. Но при этом, по листу вы сможете определить название дерева.
В чем проявляется шаблонность? К примеру, на графике м5 вы видите хороший сигнал на продажу. Тренд вниз, цена откатывает к относительно сильному уровню 41.3, есть объем, можно продавать?
а как может выглядеть ситуация на H1:
Мы видим что цена уперлась в уровень 40.78 на часовом ТФ, и идет вверх. Уровень удержали, глобально есть рост (на H1). Можно ли продавать против уровня на старшем ТФ? Теоретически — да. Но с подтвреждением. Смотрим что происходит дальше, на м5:
мы видим рост цены. Те, кто захотят работать по тренду вниз, скорее всего получат стоп. Хотя в течении всего дня цена падала, сделала неплохой откат к хорошему уровню, и даже объемы появились на этом уровне. Те же, кто увидит уровень на часовике, продавать будет только с подтверждением. Не увидив такового, появляется сигнал на покупку на уровне 41.24, непосредтственно перед пробоем.
Как долго держать покупку? ведь есть тренд вверх на часовике, уже он очевиден и на м5. Кроме того, на м5 уже пробит максимум дня. Значит растем и дальше? Можно докупаться?
Если нанести флетовый уровень часовика на м5, картинка выглядит так:
Мы пробили уровень 41.8. Но какое это пробитие? Это ложное пробитие. Это значит что цель по профиту в лонге уже достигнута. И покупки делать НЕЛЬЗЯ. И даже наоборот, мы можем искать сигнал на продажу. Покупка перед уровнем делается только когда вы хотите работать на пробой. Но опять же, это можно делать только при определенных условиях. НЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ.
Что из этого следует? Вы не сможете достигнуть хороших результатов, делая все шаблонно. Для успешной торговли вам понадобиться анализировать сразу несколько графиков с разными тайм-фреймами. Но делая это, вы сможете опередить ситуацию. Когда большинство видит тренд, скорее всего он уже закончился. Поэтому оценивая ситуацию в комплексе вы сможете входить в начале зараждающегося тренда.
Можно ли работать от уровней? можно. Если знать как их определять, и как от них работать. Можно ли работать от всех уровней? Если вы хотите заработать — вы должны очень тщательно отбирать уровни. Работая от всех уровней у вас будет очень много стопов. Оценивая ситуацию комплексно, смотря на то как цена считается с уровнем, вы сможете выбрать себе 1-3 уровня на день, при работе от которых можно будет получить хороший результат.
Почему стратегии перестают работать.
Очень часто трейдеры сталкиваются с ситуацией, когда проверенная стратегия или советник перестают работать.
Что случилось, почему стратегия или советник, построенный на ней, начинает приносить убытки, ведь все учтено и успешная торговля велась довольно длительный период?
Одной из основных причин подобного явления является изменчивость рынка, его цикличность и не постоянство, именно эти факторы следует учитывать, работая по стандартным схемам.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером
1. Сессии, сезонность и некоторые другие моменты – все знают, что одна сессия форекс не похожа на другую, то же самое и с временами года. Осенний рынок отличается от торговли летом, а спрос на валюту в начале месяца не сравнить с объема ми торговли в конце.
По этой причине, следует обращать внимание на какую сессию рассчитана ваша стратегия, насколько важную роль при открытии сделок играет волатильность валютной пары.
2. Стадии тренда – как известно тренд можно разделить на три стадии — начало движения после импульса, коррекция и ослабление тренда. Применяя стратегию, следует проанализировать, как долго длится существующая тенденция и на какой из стадий находится рынок.
3. Ситуации, которые не поддаются анализу – далеко не во всем и не всегда можно найти причину, лучше отложить в сторону советник, который начал давать убытки. При этом не важно как долго велась прибыльная торговля.
Беда всех стратегий именно в изменчивости рынка, в один момент можно заработать на продаже золота, в другой на ожиданиях выборов президента. Торговля с кредитным плечом никогда не позволяет расслабляться, ошибки стоят довольно дорого.
Тут у вас не получится заключить одну сделку в месяц и после только подсчитывать прибыль, постоянно следует искать новые закономерности рынка отслеживать новые возможности. При этом нужно учитывать, и то, что чем меньше продолжительность ваших сделок, тем больше вероятность, стабильности обнаруженных закономерностей.
Предупреждение о рисках.
Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.
Источник https://utmagazine.ru/posts/18052-pochemu-ne-rabotayut-torgovye-strategii-urok-1
Источник https://smart-lab.ru/blog/404762.php
Источник http://forexluck.ru/otvet/st-nerabotaut