Закономерности Форекс и торговый план в трейдинге Forex

Вечные закономерности биржи

Существуют тысячи форекс стратегий, где используются мудреные, «новые» индикаторы. Они красивы и заманчивы, прямо как яркий фантик от конфеты. Но вот беда, начинающий, в точности соблюдающий их правила, сталкивается с одним и тем же: стратегии перестают работать. Или оказывается, что они нуждаются в правке до такой степени, что от них самих мало что остается. Такие стратегии требуют постоянного контроля и подстройки, а индикаторы то и дело перерисовываются.

Хочу предложить нечто другое, фундаментальное. То, что всегда работало на рынке и всегда будет. Не верите? Ливермор, самый крупный трейдер начала 20 века, использовал похожие стратегии и заработал миллионы, было это больше ста лет назад. Герчик — современный трейдер, торгует по тем же схемам и заработал сотни миллионов долларов. За 10 лет торгов имел всего несколько (!) убыточных дней.

Так что не спешите покидать сайт. Информация, которую я вам дам, — одна из самых ценных в сети интернет. И я не преувеличиваю.

Большинство стратегий, которые вы можете найти в интернете, предназначены для небольших тайм- фреймов (1 мин-1 час), здесь я предлагаю присмотреться к более долгосрочным графикам (4 часа — 1 день). Такая торговля не отнимает много времени, вы не будете привязаны к вашему компьютеру.

Вы ловите фундаментальные ходы, а в таких ходах почти не бывает случайностей!

Описанное ниже можно применить и для более мелких таймфреймов, но я не пробовал.

Уровень это точка, с которой эмитент меняет свое направление. В этой цене покупатель/продавец достаточно силен, чтобы поменять направление рынка. Это изгиб, перелом графика. Нужно понимать, что рынок ничего не делает просто так, в нем идет постоянная борьба продавца и покупателя. Причем один не может существовать без другого. И один заключает сделки за счет другого. Все взаимосвязано. Рост и падение — это естественный процесс образования рынка.

стратегии с использованием уровня:

1. отбой от уровня

2. ложный пробой уровня

3. пробой уровня

1. Отбой от уровня

Рынок не может достичь предыдущего пика и отскакивает от него.

2. Ложный пробой уровня

«Ловушка рынка». Рынок как будто пробивает уровень, но затем возвращается за него и делает значительный ход.

3. Пробой уровня

Рынок пробивает уровень. Условие: после пробоя уровня должен последовать импульс — значительный ход. Иначе есть вероятность возникновения ложного пробоя.

Вначале нужно понять, что происходит на дневном графике. Если вы не будете понимать, что происходит, тогда вы начнете работать по шуму — в момент, когда на рынке не происходит значительных движений. В этот период просто не возможно заключить нормальные сделки, и вы скорее всего начнете проигрывать.

Дневной график форекс — это основа, его нужно понимать обязательно, чтобы не блуждать в потемках. Дневной график вас никогда не обманет. Это фундаментальная величина, на нем сидят крупные игроки с большими деньгами, и ориентируется правительство страны. Не пренебрегайте этим графиком — это основа для рациональной торговли.

Но использование одних графиков «дейли» не очень удобно. Ведь помимо дневных уровней существуют и другие, которые там не увидеть. Для увеличения формата я использую 4-х часовой график.

Когда входить в рынок?

Четырех часовые бары дают отличные сигналы на вход в рынок. Чаще всего в качестве точки входа используется всего лишь 1 бар. На его максимуме/минимуме мы ставим ограничитель убытков. И стараемся, чтобы потенциальная прибыль в разы превышала риск — это основа успешной игры. Нужно ловить значительные ходы с незначительными рисками. Тогда даже ряд ошибок не будет вас выбивать из тенденции к профиту.

Все сигнальные бары должны быть диапазона выше среднего. Это показатель, что рынок не находится в шуме и готов к движению. Бары показывают, что движение, если оно будет, уже началось. Чаще всего в качестве сигнального бара выступает бар №1.

Сигнальные бары (4-х часовой график)

1 — рынок движется направленно в течение всего бара.

2 — рынок резко меняет свое направление и возвращается к цене открытия

3 — рынок значительно двигается против своего первоначального движения и закрывается дальше цены открытия.

В первой колонке сигнальные бары на покупку (белые), на продажу (черные).

Сделка заключается после появления этого бара, на открытии следующего бара.

Обязательное условие: бар должен быть достаточно большого диапазона.

Примеры сделок по данным стратегиям

Дневной график евро доллара (2013.01.23 — 2013.12.10)

Если хотите получить четкое изображение графиков, просто увеличьте масштаб страницы

Черточкой отмечен сигнальный 4-х часовой бар — на его максимуме/минимуме ставим ограничитель убытков. Входим на открытии следующего бара. Предполагаем, что появление этого бара + уровень это сигнал того, что рынок совершит значительное движение.

Нужно учитывать направление движения рынка, его тренд — пробой уровней в одном направлении. Но всегда помнить, что его видят все, а потому необходимо дождаться появления какого-то уровня. Рынок постоянно корректируется по тренду поэтому, легко купить вверху, а продать внизу. Сильных, безоткатных трендов на форексе мало.

Выход из сделки важная часть и вопрос опыта. Рынок часто ходит от уровня к уровню, держать сделку нужно до тех пор, пока в нем есть потенциал. Главное, чтобы профит, который вы берете, покрывал риски, лучше кратно. Тогда даже череда убытков не будет играть решающего значения для вашего депозита.

Предлагаю самостоятельно разобрать графики, научиться их «читать», для этого я сделал огромный архив — историю хода валют (в картинках), которые вы можете открыть в редакторе изображений и самостоятельно проработать их. Тогда это будет ваш опыт. Самый ценный опыт, который может быть.

Без самостоятельной работы — понимание биржи не придет. Чаще просматривайте графики, смотрите как ходит рынок, ищите моменты, когда появляется возможность заключить сделку, рисуйте на графиках, отмечайте уровни, научитесь видеть волны, обратите внимание на симметрию к которой стремится рынок. Для этого я сделал↓

Вы выбрали не простой путь обогащения и финансовой независимости, так что придется вкладываться временем на обучение. Учиться надо вдумчиво, тщательно «пережевывая» информацию. Глотать кусками будет бесполезно и даже вредно.

Я постарался максимально просто разъяснить использование простейшей стратегии форекс — торговлю с использованием уровня. Разумеется, «простейшая» она для понимания — нет никаких сложных индикаторов, не нужна подстройка, система стабильна как часы, и она работает, при правильном применении, всегда. Но в тоже время она требует большой практики и опыта. Я рекомендую скачать архив истории и отрабатывать полученные знания.

Использование данных форекс стратегий — это понимание основы рынка. Он весь строится на уровнях и использует их как энергию — пищу для хода, на уровнях сидят самые большие игроки. А значит, при приближении к уровню, рынок будет на него реагировать. Используя эти простые правила для торговли, вы «копаете» в одном направлении, а не перебираете сотни новых индикаторов, которые все равно не будут работать. Вы понимаете основы форекса и используете их в свою пользу.

Чем дополнить обучение по книгам?

К аждый день по будням (с 6:30 до 18:30 ) проходят бесплатные онлайн занятия — в неделю более 50 (!) различных уроков — теория и практика трейдинга. Ведут учителя в режиме реального времени, практические уроки ведут реальные опытные трейдеры.

Бесплатно / без регистрации. Есть чат. Рекомендую!

Ф орекс — это очень большой вызов для Вас, вероятно, самый сложный за всю жизнь.

М отивация для обучения — результаты реальных трейдеров, графики доходности, обсуждение каждого на форуме:

• Moria — заработал около200.000 %(двести тысяч %). Трейдер показал просто феноменальный результат — плавный рост в течение 5 лет. Прочитайте, что говорят об этом абсолютном рекорде на форуме . Доходность стоит на месте.. Обновит ли трейдер рекорды или потеряет миллионы $ ?
• Gemmaster заработал 29.000 %, Hohla заработал 3600%Lucky Pound — 2680 %Swetlana заработала 1100%Eternity заработал 1060%

Помните и не расслабляйтесь! Торговля на форекс

сопряжена с риском! Не ищите здесь легких денег, будьте готовы потратить годы на обучение и всегда рискуйте суммой, которую готовы потерять без проблем для себя! Иначе Вы превращаете форекс в казино и такая торговля приведет к беде. Форекс, как и любая разумная игра на деньги, требует от Вас железной выдержки, тренировки, характера и обязательно адекватных рисков. Помните, что на биржах зарабатывает малый % игроков, а большинство теряет свои деньги.

Поиск и тестирование закономерностей Форекс

Приветствую! В данной статье я хочу описать ход своих мыслей при выявлении и тестировании закономерностей рынка форекс. Как их найти? — можно взять любую банальную торговую идею и протестировать ее.

Многие слышали фразу «рынки падают быстрее, чем растут». Уверен, многие трейдеры (особенно фондового рынка) согласятся с этой фразой. Я решил проверить как это дело работает на рынке форекс.

1) Понять — почему такая закономерность имеет место быть

2) Найти подтверждение (или опровержение) данной закономерности на паре евро-доллар

3) Попытаться построить торговую систему (ТС) которая будет зарабатывать на этой закономерности.

///////////////
Узнайте сколько зарабатывают на Форексе!
///////////////

1) Понять — почему такая закономерность имеет место быть

Мои общие рассуждения таковы… Рост больше связан с «жадностью» с желанием заработать. Падение рынка больше связано со «страхом» — желанием не потерять свои кровные деньги. Страх более сильная эмоция, чем жадность. Грубо говоря, если трейдер откроет сделку и будет терять по ней деньги, то очень вероятно что сделка будет быстро закрыта. У профессионала сделка закроется по стоп лоссу, а новички могут это сделать повинуюсь своему страху. Напротив, если сделка прибыльна, то это дает больше выбора в дальнейших действиях. Можно продолжить держать прибыльную сделку. Можно частично зафиксировать прибыль. Можно поджать (уменьшить) стоп лоссы и т.д. и т.п.

///////////////
Вам может понравиться статья о том, как торговать на Форексе.
///////////////

Конечно, не стоит увлекаться общими рассуждениями, ибо обосновать можно почти все что угодно. Но не будет лишним попытаться понять внутренние причины той или иной закономерности форекс. Если сможем понять — то сможет задать адекватные параметры тестирования торговой идеи. В противном случае — придется тестировать все подряд.

Тестирование идеи

Идем дальше. Нам надо как то протестировать нашу идею. Нужно создать какую то простенькую систему, которая нам поможет это сделать.

Самое простое, что пришло мне в голову:

1) Каждый день продавать при условии, что движение вниз пары евро-доллар будет не меньше, чем 1000 пипсов от цены открытия дня

2) Стоп лосс 500 пипсов

3) Тейк профит 1000 пипсов

4) Держим сделку до срабатывания стоп лосса или тейк профита

Поясню, почему я выбрал именно такие параметры. Падение в 1000 пипсов является довольно существенным и способно вызвать у трейдеров «страх» и заставить их действовать (закрывать длинные позиции) — это еще больше приведет к падению цены.

Стоп должен быть коротким (500 п.) т.к. если действительно будут панические настроения, то цена должна падать без существенных откатов (думаю, логичное предположение)

Тейк профит должен быть больше стоп лосса по тем же самым соображениям.

Еще важный момент. Нам надо корректно выбрать участок для тестирования нашей идеи. Если мы возьмем участок с нисходящим трендом, то мы получим заведомо оптимистические результаты. Поэтому нам нужен такой период, когда нисходящие тренды в целом чередуются с восходящими.

Я взял для тестирования данной закономерности форекс участок 2007-2011 годы (пара евро-доллар).

Запускаем тестер и…

Напомню, советник продает каждый день при падении на 1000 пипсов и держит сделку до тейка или стопа. Например, если цена открытия была 1.35666 и в течении дня упала до 1.34666 (на 1000 пипсов), то по этой цене будет произведена продажа. Спред при тестировании 45 пипса (заведомо завышен).

///////////////
Читайте статью «Тестер стратегий«.
///////////////

Выводы

1) Профит-фактор 1.25 — это значит, что суммарная прибыль по всем сделкам в 1.25 раза больше чем суммарный убыток, что не так много, но главное, прибыль есть!

2) Прибыль была получена после первого прогона. Т.е. я не ставил задачи подобрать оптимальные параметры. Задача стояла в том, что бы проверить идею «в целом».

3) Большую часть теста мы видим явное чередование прибыльных и убыточных периодов для данной системы (без явных провалов). Это говорит об устойчивости системы на протяжении всей выборки (даже на явных восходящих трендах)

4) Если судить только по этому тесту — то рынок действительно падет быстрее (и без сильных откатов) чем растет. Такой же тест (только для покупок при росте цены на 1000 пипсов) показал убыточность….

Стал бы я использовать эту закономерность форекс для торговли? Нет! Профит-фактор слишком мал. Идея приносит прибыль — это хорошо, но прибыль очень мала. А вот попытаться объединить полученные знания с еще какой нибудь «фишкой» — это будет здорово. Тогда мы сможем получить эффективную торговую систему!

Задача статьи — описать ход моих мыслей и действий. Надеюсь, это вам поможет при выявлении и тестировании закономерностей форекс!

Смотрите также видео по данной теме:

О торговом плане Форекс — как основе успешного трейдинга

У каждого трейдера должен быть торговый план форекс. Т.е. трейдер должен заранее знать все свои действия, перед тем как он «влезет в рынок».

Forex торговый план должен включать следующие пункты:

1) Выбор валютной пары (например, евродоллар)

2) Выбор направления сделки (покупка или продажа).

3) Выбор способа входа в рынок (открыть сделку «по рынку» или выставить отложенный ордер)

4) Стоп лосс (цена фиксирования убытков). Где вы будете фиксировать свои убытки, если цена пойдет «не туда»?

5) Где вы будете фиксировать прибыль по сделке (уровень тейк профита)? Его тоже надо определить заранее.

6) Какой суммой капитала вы готовы рискнуть в 1 сделке (допустим, 2-4% или больше)?

7) Какое максимальное количество одновременно открытых сделок вы можете себе позволить?

8) Необязательный пункт:

Ваши действия при получении убытка (срабатывании стоп лосса)? (можно ничего не делать, можно открыться в противоположную сторону, можно искать новую точку для входа, можно остановить торговлю на некоторое время и т.п.)

9) Необязательный пункт:

Почему вы вошли в рынок? Вы вошли согласно заранее продуманному плану или действовали импульсивно?

Предлагаю рассмотреть преимущества, которые дает торговый план форекс.

1) Торговый план позволяет определить заранее хорошие точки входа в рынок. Следовательно, трейдер не будет нервничать и суетится при каждом шорохе цены.

2) Вы будете заранее знать, сколько денег потеряете, в случае если ваша сделка будет убыточна.

3) Торгуя по плану вы сможете провести анализ своих прошлых сделок и пресекать импульсивные действия.

Торговый план форекс позволит вам построить свою безопасную торговлю. Большинство проигравших трейдеров не имело хорошего плана. Те, кто его имел постепенно прогрессировал и входил в элиту трейдеров.

Не забывайте, что бы добиться успеха на форексе, надо просто периодически почитывать мой сайт (для этого он и был создан), вы узнаете много важного и интересного!

Форекс торговый план — это ваш ключ к успеху, это основа успешного трейдинга.

Ищем закономерности на бирже

Если вы решили научиться торговать на бирже, то вам нужно научиться находить на ней закономерности. Закономерность — это определённое условие (например характерное движение цены или какое-то событие), после выполнения которого вы будете знать, куда дальше пойдёт цена.

На обучающих курсах брокеры учат начинающих трейдеров находить и использовать закономерности. Но практически все новички в конце-концов проигрывают свои деньги. Ниже я покажу, почему это происходит.

Основы

Вся индустрия обучения торговле на бирже крутится вокруг двух методов прогнозирования цен:

• технического анализа;
• фундаментального анализа;

Технический анализ гласит, что движение цены можно спрогнозировать исходя из её предыдущего движения. Например если график цены вырисовывает фигуру «Голова и плечи», то вероятность того, что цена развернётся, повышается.

Рисунок 1 — фигура «Голова и плечи»

В противовес ему, фундаментальный анализ гласит, что движение цены можно спрогнозировать, анализируя внешние информационные факторы (например финансовую отчётность, произошедшие события и т. д.).

Проверим, работает ли технический анализ

Существуют тысячи способов прогнозирования цен. Это различные модели движения (паттерны), индикаторы, осцилляторы, нейронные сети и т. д.
Всех их объединяет одна общая черта: они позволяют предсказать будущее движение цены, опираясь на её предыдущие значения.

Выдвинем гипотезу

Теперь представьте себе ситуацию, что в течение ближайшего часа цена будет двигаться также, как она двигалась в течение часа 3 года назад.

Если внутри этих одинаковых участков графика вы примените одинаковые методы технического анализа, то они выдадут одинаковые показания.

Этот мысленный эксперимент доказывает, что вместо поиска работающего способа технического анализа, можно искать схожие участки графика, после которых цена ведёт себя схожим образом. Далее я буду называть такие участки «моделями».

Очевидное преимущество поиска моделей состоит в том, что вы экономите время на поиске работающего метода технического анализа. Существуют тысячи таких методов и каждый день брокеры, дилеры и различные «преподаватели» биржевой торговли придумывают ещё несколько новых способов. Проблема заключается в том, что вам не хватит жизни на то, чтобы проверить на работоспособность все методы торговли, которые вам предлагют (кстати, на это и сделан расчёт).

Проведём эксперимент

Для поиска моделей мы напишем программу, которая проанализирует минутные графики интересующих нас активов за последние несколько лет и выявит закономерности.

1. Подготовка данных

Скачаем графики по интересующему нас инструменту. В своём примере я использовал поминутную котировку валютной пары EUR/USD за последние 10 лет.

Предварительно обработаем данные: спарсим из выгрузки только цену закрытия каждой минуты, разобьём график на недельные участки и устраним резкие скачки цен из-за нерабочего времени бирж.

Теперь разобьём этот график на 2 половины по 5 лет. На первой половине мы будем искать работающие модели, а на второй — проверять, на сколько хорошо найденные модели будут работать в реальности.

2. Поиск моделей

На первом 5-летнем отрезке мы:

1. переберём все значения графика;
2. для каждого значения запомним N предыдущих значений (N будем последовательно изменять от 10 до 1000) и M последующих (можно брать любое значение
3. каждый полученный в (п. 2) участок графика (длиной N) сравним со всеми другими участками этого 5-летнего графика (длиной N), а его продолжения (длиной M) сравним с продолжениями соответствующих участков;

Примечание по п. 3: Для сравнения пар участков графика я использовал метод наименьших квадратов, минимизируя квадратичное отклонение (далее — СКО). Чем оно ниже — тем более схожи 2 фрагмента графика.

Рисунок 2 — Иллюстрация сравнения двух участков графика длиной N

СКО вычисляется по формуле:

• Х1i — значение первого участка графика в момент времени i;
• Х2i — значение второго участка графика в момент времени i;
• Х0 — сдвиг точки начала отсчёта по вертикальной оси (вычисляется из этой же формулы);
• i — время;
• n — длина сравниваемых участков графика;

В результате такого перебора (см. п. 3) мы получим большое количество результатов сравнений для каждого участка графика и его продолжения (см. п. 2). Далее эти участки мы будем называть потенциальными моделями.

Для того, чтобы понять, является ли потенциальная модель работающей, для каждого перебора (см. п. 3) нужно определить, есть ли зависимость между:

• Величиной СКО между потенциальной моделью и сравниваемым участком графика (далее — СКО1);
• и величиной СКО между продолжением потенциальной модели и продолжением сравниваемого участка графика (далее — СКО2);

Рисунок 3 — Иллюстрация поиска зависимостей между СКО1 и СКО2

• Если при снижении СКО1, СКО2 тоже будет снижаться — значит потенциальная модель является рабочей и её можно использовать в торговле;
• Если же при снижении СКО1, СКО2 будет изменяться случайным образом — значит потенциальная модель оказалась нерабочей;

Исключим из перечня потенциальных моделей те, у которых при снижении СКО1 не снижается СКО2.

Таким образом, мы получим большое количество моделей, при помощи которых можно прогнозировать движения цен на рынке.

3. Проверка моделей на реальных данных

Теперь для каждой найденной модели посчитаем, сколько денег она бы заработала на первом 5-летнем участке (на нём мы обучали систему искать модели) и на втором 5-летнем участке (до текущего момента мы не трогали эти данные, поэтому проверка моделей на них позволит достоверно оценить потенциал заработка).

Нанесём полученные значения на координатную плоскость, где:

• по оси X отметим прибыль, которую бы получили найденные нами модели на первом 5-летнем участке графика;
• по оси Y отметим прибыль, которую бы получили найденные нами модели на практике (на втором 5-летнем участке);

Для того, чтобы данные легче считывались невооружённым глазом, на графике ниже:

• выведено только 0,1% от общего количества рассчитанных точек;
• выведены только результаты тех моделей, торговля по которым принесла бы прибыль на первом 5-летнем участке;
• горизонтальная ось разделена на 10 равных участков, для каждого из которых посчитано среднее значение (отмечены синими линиями)

Рисунок 4 — график зависимости реальной прибыльности моделей (Y) от их прибыльности на участке, использовавшемся для обучения (X)

Как видите, чем лучше найденная модель работает на тестовом участке графика — тем лучше она работает в боевых условиях.
Получается, что на бирже есть модели, которые работают.

4. Прогнозирование прибыльности торговли

Прежде чем считать, сколько денег можно заработать на моделях, нужно добавить в наши расчёты спред и/или комиссию брокера.
По моим расчётам при торговле парой EUR/USD в среднем вы будете платить от 2 пунктов со сделки (около 0,015% от текущей стоимости валютной пары).

Для начала, давайте попробуем добавить в алгоритмы поиска и проверки моделей 1 пункт комиссий. Получим график:

Рисунок 5 — график зависимости реальной прибыльности моделей (Y) от их прибыльности на участке, использовавшемся для обучения (X) с учётом комиссий, размером в 1 пункт

Теперь увеличим размер комиссий до 2 пунктов

Рисунок 6 — график зависимости реальной прибыльности моделей (Y) от их прибыльности на участке, использовавшемся для обучения (X) с учётом комиссий, размером в 2 пункта

Получается, что если размер спреда и комиссий в сумме превышают 1 пункт — то торговля по моделям на валютной паре EUR/USD будет приносить убытки.

Выводы

В данном эксперименте мы находили схожие участки графиков и проверяли, в какую сторону цена будет двигаться после их прохождения.
Те участки, после прохождения которых цена двигалась в одну и ту же сторону, мы считали закономерностями (моделями) и оказывались правы (см. Рисунок 4).
Однако используя те же модели в реальной ситуации мы не смогли получить прибыль, размер которой превышал бы размер спреда и комиссии брокера.

Исходя из этого можно сделать следующие выводы:

1. На биржах есть закономерности и их можно находить при помощи технического анализа;
2. Большинство из этих закономерностей не позволяют зарабатывать суммы, превыщающие размер спреда и комиссий брокера;
3. Из первых двух пунктов следует, что большинство брокеров и дилеров, рекламирующих торговлю на бирже как средство заработка, обманывают людей. Они обращаются к нашим эмоциям, обещая лучшую жизнь, но на самом деле учат проигрывать деньги. Это — мое личное мнение.

Если вам понравилась статья — могу выложить результаты ещё нескольких экспериментов.

Источник http://forex-ofsite.ru/vechnye-zakonomernosti-birzhi/

Источник http://blog-forex.org/zakonomernosti-foreks-i-torgovyjj-pla.html

Источник https://habr.com/ru/post/351610/